+7 495 234-57-99

Технологии анализа эффективности и финансовой устойчивости деятельности банка: Внешние и внутренние аспекты

26—27 Февраля

Очный семинар

Описание

1. Эффективность и финансовая устойчивость банка: сущность и методы оценки

  • эффективность как комплексная категория;
  • взгляд на эффективность различных стейкхолдеров банка и их отражение в метрике эффективности;
  • международный и российский опыт регулятивной оценки финансовой устойчивости банка;
  • внутренние и внешние рейтинги как метод анализа финансовой устойчивости коммерческого банка. Проблемы использования внешних рейтингов.

 2. Анализ эффективности и финансовой устойчивости банка на основе внешней отчетности

  • сравнительный анализ состава и содержания отчетности, представленной в соответствии с требованиями РСБУ и МСФО;
  • особенности анализа эффективности и финансовой устойчивости деятельности банка на основе внешней отчетности по РСБУ
  • дополнительные возможности выявления факторов финансовой нестабильности и снижения эффективности при использовании отчетности по МСФО;
  • причины недостоверности внешней отчетности банков. Основные искажения информации (операций по формированию капитала, резервы на обесценение активов,  показатели ликвидности, корректировки финансового результата) и методы их выявления. Роль профессиональных суждений в процессе анализа внешней отчетности;
  • методология анализа внешней отчетности в процессе присвоения внутренних рейтингов. Графическое представление финансовой устойчивости банка на основе методологии И.Амелина;
  • Методика расчета лимитов межбанковского кредитования
  • Проблемы верификации (валидации) методик рейтингования  банков-контрагентов.

 

Кейс: Анализ финансового состояния российских банков

 

3. Внутренний анализ эффективности и финансовой устойчивости банка

 

  • стоимость банка как основной объект финансового анализа и финансового управления. Методы оценки стоимости и их стравнительный анализ. Параметрическая финансовая модель банка и ее использование в процессах банковского планирования;
  • информационная инфраструктура процессов мониторинга и анализа финансового состояния банков;
  • анализ финансового состояния банка в системе бюджетирования. Оценка прибыльности деятельности в разрезе подразделений, продуктов, клиентов. Методы калькуляции себестоимости банковских продуктов. Функционально-стоимостной анализ как основа управления затратами банка;
  • анализ финансовой устойчивости банка в системе риск-менеджмента. Стандарты оценки финансовой устойчивости банка в требованиях Базельского комитета по банковскому надзору. Роль внутренних процедур оценки достаточности капитала в обеспечении финансовой устойчивости банка. Методика оценки совокупного риска банка на основе финансовой модели банка. Сценарное моделирование и стресс-тестирование;
  • анализ финансовой устойчивости банка в процессах управления ликвидностью. Модель для прогнозирования денежных потоков банка и возможности ее использования в процессах стратегического финансового управления.

 Кейс: Прогнозирование платежной позиции банка

Кейс: Стохастическое моделирование совокупного риска банка

 

 4. Управленческий учет как основа построения системы подготовки внутренней и внешней отчетности банка.  

  • Структура системы управленческого учета банка;
  • Концепция формирования единого информационного пространства банка и построения системы поддержки принятия управленческих решений;
  • Организационные вопросы проведения анализа финансового состояния банка
  • Факторы повышения эффективности системы управленческого учета.

 

Кейс: Формирование системы сделок и договоров банка и построение управленческих отчетов на основе прогнозов движения денежных средств.

Очный семинар

21990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!