+7 495 234-57-99

ALM: управление активами и пассивами банка

24—25 Ноября

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

Материалы и особенности организации занятий

Материалы к занятиям представляют собой подробнейшие презентации, содержащие помимо наглядного и схематичного изложения теоретического материала практические примеры управленческой отчётности, практические решения в проблемных ситуациях, опирающиеся на анализ кризисов 2008 и 2014-2015 годов. Преподаватели готовы оказывать консультации в решении тех практических задач, с которыми сталкиваются слушатели. В отдельных случаях слушателям также будут предоставлены файлы Microsoft Excel, в которых реализованы примеры расчётов.

Программа. 

ALM — это набор банковских технологий повышения эффективности банка. Технологии ALM обеспечивают измерение эффективности отдельных видов бизнеса банка и управление ими. Технологии ALM позволяют определять и достигать оптимальную структуру баланса. Технологии ALM повышают доходность капитала банка, снижая риски, в особенности риски баланса — риск ликвидности и процентный риск. Именно об этом настоящий семинар.

Особое внимание будет уделено отличию систем ALM крупных банков и банков небольшого размера.

День 1

1.  Баланс банка: его композиция, вопросы ликвидности, финансовых рисков, оптимизации структуры.

2.  Риск ликвидности: отчётные формы, формирование буфера ликвидности, управление буфером ликвидности.

3.  Стабильность фондирования: управление и получение прибыли от привлечения средств с неопределённым сроком погашения. Модели, подходы к управлению, эффективность.

4.  Процентный риск: комиссии за досрочное погашение, за фиксирование процентной ставки.

День 2

5.  Моделирование портфеля розничных кредитов и депозитов. Технология динамического баланса: прогнозирование платежей по основному долгу, процентных платежей, комиссионных платежей. Прогнозирование досрочного погашения. Выявление макроэкономических факторов, влияющих на платежи по портфелям.

6.  Построение системы перераспределения ресурсов внутри банка. Как она позволяет анализировать полученный финансовый результат, определять вклад отдельных направлений бизнеса и отдельных сотрудников в общий результат, премировать сотрудников. Распределение экономического и регуляторного капитала по видам бизнеса.

7.  Инструменты управления банком: оперативное планирование, трансфертные ставки, хеджирование.

8.  Построение системы ценообразования. Ценообразование отдельных кредитов. Учёт уровня кредитного риска, учёт риска ликвидности, учёт процентного риска. Ценообразование в кредитном портфеле. Оптимальные сроки кредитования. Учёт стресс-тестирования. Ценообразование депозитов физических лиц. Учёт досрочного отзыва, пролонгации, стресс-тестов.

 

Очный семинар

29990 руб.

Вебинар

28990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!