+7 495 234-57-99

ALM: управление активами и пассивами банка

11—12 Декабря

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

Материалы и особенности организации занятий

Материалы к занятиям представляют собой подробнейшие презентации, содержащие помимо наглядного и схематичного изложения теоретического материала практические примеры управленческой отчётности, практические решения в проблемных ситуациях, опирающиеся на анализ кризисов 2008 и 2014-2015 годов. Преподаватели готовы оказывать консультации в решении тех практических задач, с которыми сталкиваются слушатели. В отдельных случаях слушателям также будут предоставлены файлы Microsoft Excel, в которых реализованы примеры расчётов.

ALM: управление активами и пассивами банка

ALM — это набор банковских технологий повышения эффективности банка. Технологии ALM обеспечивают измерение эффективности отдельных видов бизнеса банка и управление ими. Технологии ALM позволяют определять оптимальную структуру баланса и достигать её. Технологии ALM повышают доходность капитала банка, снижая риски, в особенности риски баланса — риск ликвидности и процентный риск.

Именно об этом настоящий семинар. Особое внимание будет уделено отличию систем ALM крупных банков и банков небольшого размера.

О чём этот семинар:

1. Разделяй и властвуй: как разделить баланс банка на управляемые объекты и как чем управлять. Практические примеры и подходы.

2. Что такое процентный риск согласно Базелю III и что нужно, чтобы им управлять. Практические примеры.

3. Инструменты управления и образцы управленческой отчётности.

4. Риск ликвидности: подходы и практика управления.

5. Ценообразование с учётом риска: практические модели для розницы, корпоративного и специализированного кредитования.

6. Как внедрять информационную систему ALM: на что обратить внимание и как снизить её стоимость.

7. Новации в регулировании: как получать от них прибыль и перестать нести издержки. Практические примеры.

День 1

1. Баланс банка: его композиция, вопросы ликвидности, финансовых рисков, оптимизации структуры. Общее описание постановки задач ALM и практические выводы.

2. Риск ликвидности: отчётные формы, формирование буфера ликвидности, управление буфером ликвидности. Мотивация показателя краткосрочной ликвидности (LCR) и практическая схема расчёта.

3. Стабильность фондирования: управление и получение прибыли от привлечения средств с неопределённым сроком погашения. Практические модели, подходы к управлению, эффективность.

4. Процентный риск: комиссии за досрочное погашение, за фиксирование процентной ставки.

5. Процентный риск банковской книги. Требования Базеля III, примеры расчёта.

День 2

6. Моделирование портфеля розничных кредитов и депозитов. Технология динамического баланса: прогнозирование платежей по основному долгу, процентных платежей, комиссионных платежей. Прогнозирование досрочного погашения. Выявление макроэкономических факторов, влияющих на платежи по портфелям. Практические примеры и модели.

7. Построение системы перераспределения ресурсов внутри банка. Как она позволяет анализировать полученный финансовый результат, определять вклад отдельных направлений бизнеса и отдельных сотрудников в общий результат, премировать сотрудников. Распределение экономического и регуляторного капитала по видам бизнеса. Check-list эффективности построенной системы.

8. Инструменты управления банком: оперативное планирование, трансфертные ставки, хеджирование. Практические подходы к построению системы планирования. Примеры моделей, обеспечивающих эффективное установление трансфертных ставок.

9. Построение системы ценообразования. Ценообразование отдельных кредитов. Учёт уровня кредитного риска, учёт риска ликвидности, учёт процентного риска. Ценообразование в кредитном портфеле. Оптимальные сроки кредитования. Учёт стресс-тестирования. Ценообразование депозитов физических лиц. Учёт досрочного отзыва, пролонгации, стресс-тестов. Практические модели и примеры.


Очный семинар

29990 руб.

Вебинар

28990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!