+7 495 234-57-99

Модель вероятности дефолта (PD-модель) российских банков

29 Апреля

Вебинар

Описание

Модель предназначена для использования в расчете ожидаемых (EL) и неожиданных потерь (UL) в базовом (Foundation IRB) и продвинутом (Advanced IRB) подходах, к оценке кредитных рисков банков для оценки достаточности регулятивного капитала, основанных на внутренних рейтингах (IRB-подход). Результаты работы модели могут быть использованы для определения финансового положения, отнесения к определенному этапу (Stage), определения лимита кредитования и резерва на возможные потери.

Модель основана на использовании обученной искусственной многослойной нейронной сети.

Входные параметры модели. В качестве входных параметров используются наиболее значимые параметры, в т.ч. динамические, получаемые из отчетности контрагента, характеристики банковской системы, фактические данные об отзыве банковских лицензий. 

Организаторы: Ассоциация российских банков при техническом содействии Института банковского дела.

На семинаре будут рассмотрены следующие этапы построения модели:

·         Вывод параметров, используемых в качестве входных.

·         Вывод параметров, используемых в качестве обучающих.

·         Архитектура искусственной нейронной сети.

·         Активационные функции слоев.

·         Параметры обучения модели.

·         Тестирование модели.

·         Параметры качества модели.

Вебинар

13990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!