Построение в банке системы обеспечения качества данных

14—15 Мая

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

Семинар позволит Вам:

·      изучить лучшие практики в области организационно-методического устройства системы подготовки и обеспечения качества данных (КД), в т.ч. при реализации подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) к оценке достаточности капитала (Базель‑II/III), оценке резервов по методологии ожидаемых кредитных потерь (ОКП) и оценке потерь от реализации операционных рисков по методологии SMA;

·      узнать особенности методологических, организационных и технологических требований регулятора в области обеспечения КД, которые помогут оптимизировать работу по построению и совершенствованию соответствующей комплексной системы, в т.ч. в целях внедрения ПВР, ОКП, SMA и прохождения соответствующих регуляторных валидаций;

·      получить подробные профессиональные комментарии, пояснения и рекомендации по сути требований, определенных в сфере обеспечения КД в Положении Банка России №483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов» (прил.3), Положении Банка России №716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе» и Положении Банка России №730-П;

·      понять и аргументированно донести до руководства банка важное место сферы КДИС в системе управления банка.

В результате обучения Вы:

·      практически освоите эффективные подходы к организации сферы обеспечения КД, необходимые для внедрения банком ПВР и иных продвинутых методологий;

·      узнаете типичные недостатки и ошибки, выявляемые в практике регуляторных валидаций по направлению КДИС, возможные пути и методы их заблаговременного предупреждения;

·      ознакомитесь с планом действий банка по «вхождению в Базель» в сфере КДИС;

·      примете участие в дискуссиях о способах и инструментах повышения КДИС, методиках оценки эффективности системы управления банка в этой сфере;

·      сможете донести до регулятора важные вопросы, проблемы и инициативы, которые могут помочь в решении общих проблем КДИС, получить квалифицированную профессиональную помощь.

Программа семинара :

Продолжительность 16 часов 

1.        Основы ПВР. Положение ЦБ РФ от 06.08.2015 №483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов» как российский вариант Базель II для оценки кредитного риска, а также Положений ЦБ РФ №716-П и 730-П.

·      методология Базель‑II (III+): подход на основе внутренних рейтингов (ПВР);

·      общая методология моделирования и рейтингования клиентов;

·      виды ПВР-моделей и их суть;

·      этапы жизни моделей (построение, калибровка, верификация, валидация, внедрение в информационные системы, применение);

·      качественные и количественные требования ЦБ РФ к ПВР-моделям банка: особенности и практические рекомендации.

·      требования к составу, формату, периметру, глубине, степени агрегированности, качеству необходимых для моделирования данных;

·      качественные и количественные требования ЦБ РФ к внутренним рейтинговым системам банка: особенности и практические рекомендации.

 

2.    Методология и процедуры оценки КД и ИС

·      понятия «информация», «данные», «знания»; их взаимосвязь;

·      современные стандарты и подходы в сфере КДИС;

·      требования ЦБ РФ к методикам и порядкам, обеспечивающим КД, применяемых при реализации ПВР;

·      ролевая структура системы обеспечения КД (примеры ролей и их функционала);

·      данные и информационные системы, полежащие оценке в ходе валидации;

·      необходимая глубина валидации сферы КДИС;

·      отличия требований к составу данных от требований к качеству данных;

·      передовые подходы к организации и функционированию системы обеспечения КДИС;

·      типовые роли участников системы обеспечения КД;

·      передовые аналитические методики поиска ошибок в данных, организации их исправления, фиксирования результатов;

·      характеристики и показатели качества данных; соотношение понятий, типичные ошибки и их предупреждение;

·      качество данных и качество инструментов, применяемых для его обеспечения; соотношение понятий, типичные ошибки и их предупреждение;

·      типовые примеры показателей качества данных и показателей эффективности инструментов его обеспечения;

·      требования к обеспечению информационной безопасности в информационных системах банка и при организации ПВР-надзора;

·      процессный подход и комплексность организации системы обеспечения КДИС;

·      требования ЦБ РФ к компонентам информационных систем при реализации ПВР;

·      опыт регуляторной валидации качества данных и ИС крупнейших российских банков; особенности и практические рекомендации; основные ошибки, пути их решения.

 

3.    Оценка качества данных и информационных систем

·      общая организация процедуры валидации;

·      требования к составу и содержанию документов, изучаемых в ходе оценки, процедуре и уровню их разработки, обсуждения и утверждения;

·      качественная валидация (документы, корпоративное управление, системы, процессы, методики, порядки, и др.);

·      обеспечение проведения валидации количественных моделей;

·      организация процедуры регуляторной валидации по направлению КДИС;

·      сведения о составе и параметрах используемых систем банка;

·      карта-схема систем и информационных потоков банка;

·      интервьюирование персонала информационных систем;

·      наблюдение информационных систем и процессов;

·      выборочный углубленный контроль качества данных;

·      последствия наличия и предоставления некачественных данных.


Очный семинар

29990 руб.

Вебинар

28990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!