Мастер-класс: Моделирование поведения кредитных и депозитных портфелей, управление рисками, сессия стратегического планирования

Описание

В чём суть мастер-класса?

Моделирование поведения кредитных и депозитных портфелей в условиях макроэкономических шоков непростая задача. При этом если структура самого портфеля (распределение по поколениям, срокам и др.) постоянно меняется, то задача построения точной долгосрочной модели поведения портфеля становится в разы сложнее. Успешное решение задачи эффективного управления банком связано с моделированием денежных потоков, балансов, с построением динамического баланса, с планированием резервов, с решением оптимизационных задач, а также с управлением рисками (кредитный риск, риск процентной ставки, стратегический риск, риск ликвидности), стресс-тестирование баланса – и всё это, в свою очередь, зависит от того насколько оперативно и точно мы можем моделировать поведение портфелей.

В ходе мастер-класса предлагается ознакомиться на практике с разного типа портфелями, их особенностями. Будут рассмотрены розничные и корпоративные кредитные портфели, а также депозитные портфели. Изучены вопросы влияния макроэкономики (в России и в др. странах), досрочное погашение, ранние списания, реструктуризация.

Слушателям наглядно будут продемонстрированы эффекты влияния кризисов 2008-09 гг и 2014-15 гг. в разных странах. Будут выявлены основные внешние эффекты влияния на разные типы кредитных портфелей.

Особенности внедрения МСФО9 – это тоже тема предлагаемого мастер-класса. Как моделировать денежные потоки? Как оценивать будущую стоимость предметов залога и их ликвидность?

Не останутся без внимания и вопросы идентификации, оценки и рейтингования потенциальных угроз – для этого будет проведена игра «Сессия стратегического планирования». 

Дополнительно следует отметить следующее: современные тенденции таковы, что бизнесу особенно важно научиться работать в удаленном режиме, максимально использовать удобные и эффективные «on-line» сервисы, некоторые задачи передавать на аутсорсинг. Одна из целей мастер-класса показать как может быть организована удаленная работа. Автор готов поделиться своим собственным опытом организации удаленной работы, когда он находясь непосредственно в США в штаб-квартире крупного банка работал с командами аналитиков банков Европы: работа с данными, построение моделей. 

Внимание! Для более эффективного усвоения материала слушателям предлагается (рекомендуется) предварительно (по желанию) подготовить данные по своим кредитным (депозитным) портфелям в специализированном формате (формат данных предоставляется по запросу). Предполагается, что каждый участник на семинаре будет иметь свое автоматизированное рабочее место и индивидуальный план по работе со своим кредитным (депозитным) портфелем. При отсутствии собственных данных участнику для работы на семинаре будут представлены данные тестовых портфелей. 

День первый

Введение

§ Big data is dead – vivat smart data! Этапы построения моделей. Особенности обучения моделей на данных.

§ Shape of data. Форма данных.

§ Story telling. Современные тенденции развития форматов представления результатов расчётов моделей. 

Теория

§ Требования к данным. Способы верификации.

§ Основные этапы построения моделей кредитных портфелей: основной долг, процентные платежи, резервы.

§ Особенности построения моделей депозитных портфелей.

§ Матрицы миграций. Пространства состояний: риск-классы, грейды.

§ Типы миграций: количество клиентов, денежные потоки.

§ Поглощающие состояния: списания, реструктуризация, погашения.

§ Особенности моделирования при реструктуризации.

§ Тенора: мажорные, минорные. Распределение кредитов (депозитов) по первоначальному сроку. Варианты группировок.

§ Подбор параметров модели, слабая сходимость (с точки зрения функционального анализа).

§ Dual-time-dynamics. Типы временных шкал: наблюдение (ViewDate), поколение (OpenDate), возраст (Month-on-book).

§ Факторы влияния на портфель (в привязке к временным шкалам): макроэкономика, collection, качество, досрочное погашение и др.

§ Знакомство с информационно-аналитической системой RRAS (Roll Rate Analytic System): функционал, подготовка и загрузка данных, верификация данных, построение темплейтов, подготовка ретроспективных отчётов (визарды), построение модели основного долга (подбор параметров), подготовка сценариев (бизнес-сценарии, макро-сценарии), бэк-тестирование, построение отчётов, построение модели процентных платежей, расчёт и планирование резервов (согласно стандартам IAS39, IFRS9).

§ Дополнительный функционал: скоринговый калькулятор, калибровка скоринговых карт, отчеты …

§  Практика (розничное кредитование)

§ Верификация пользовательских (при их наличии) данных (если данные не были подготовлены участником, то участнику предлагается воспользоваться данными автора семинара). Исправление ошибок в данных.

§ Загрузка данных в информационно-аналитическую систему.

§ Построение ретроспективных отчётов по трём временным шкалам: наблюдение, поколения, возраст. Дополнительные тесты на ошибки в данных.

§ Выбор факторов влияния (по умолчанию). Построение модели.

§ Выработка сценариев (бизнес-макро-сценарии): базисный, стрессовый, бэк-сценарий, сценарий прекращения бизнеса и т. д.

§ Построение отчетов согласно выработанным сценариям (начало). 

День второй

Практика (продолжение)

§ Построение отчетов согласно выработанным сценариям (продолжение).

§ Моделирование потоков процентных платежей (бэк-тестирование)

§ Расчёт и планирование резервов (IAS39, IFRS9).

§ Динамический баланс.

§ Калибровка скоринговых карт.

§ Построение моделей по кредитным портфелям из набора (кейс-стади): ипотека, карты, потребительские кредиты (по разным странам).

§ Построение моделей по кредитным портфелям в пространстве грейдов. Сравнение этих моделей с моделями построенным в пространстве риск-классов. Объяснение особенностей.

§ Построение моделей по депозитным портфелям. Прогнозирование балансов, денежным потоков.

§ Обсуждение результатов. 

Кейс-стади

§ Изучение кредитных портфелей США, Великобритании, Польши, Франции, Чехии, …

§ Кейсы кредитных портфелей: ипотека, потребительские, карты.

§ Кейсы депозитных портфелей.

§ Кризисы 2008-2009, 2014-2015,2020 в чём особенности?

§ Подробное исследование эффекта влияния кризиса 2008-09 гг на банк розничного кредитования (материализация непредвиденных рисков в динамике).

§ Подробное исследование влияния кризиса 2008-09 гг в разрезе по регионам (Россия). Региональные особенности. Методы исследования.

§ Вероятные этапы развития кризиса, например: массированная информация в СМИ об угрозах, сокращение выдач кредитов, рост ликвидности и ее переток на рынки товаров, рост цен на товарных рынках, а затем резкое падение, рост цен на фрахт крупнотоннажных танкеров, … 

Сессия стратегического планирования (бреинсторминг)

§ Постановка задачи.

§ Обсуждение (генерация) потенциальных угроз (рисков) в рамках поставленной задачи.

§ Ранжирование угроз (рисков).

§ Кризисы 2008-2009, 2014-2015, 2020 в чём особенности?

§ Итоговый отчёт. 

По результатам этого семинара участники получат:

+   доступ в информационно-аналитическую систему по анализу кредитных (депозитных) портфелей на один месяц;

+   описание представленных моделей, практическое внедрение которых позволяет реально по­вы­сить эффективность банка;

+   консультации по проблемам, с которыми участники сталкиваются в своей работе.