Норматив достаточности капитала для брокеров, дилеров, доверительных управляющих, форекс-дилеров и основные изменения его порядка расчета. Комментарии Банка России

28 июля

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

01.10.2021 вступило в силу Указание Банка России от 02.08.2021 № 5873-У «Об установлении обязательного норматива достаточности капитала для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилеров» (Зарегистрировано в Минюсте России № 64857 от 02.09.2021), в соответствии с которым компании должны соблюдать норматив достаточности капитала (НДК) и рассчитывать резервы на возможные потери.

Установлено минимально допустимое нормативное значение показателя достаточности капитала и предполагается ступенчатое установление целевого значения, равного 8%.

Основными и существенными изменениями являются:

·                    установление требований по расчету кредитного риска в отношении требований, вытекающих из заключенных брокером комиссионерских сделок;

·                    установление требований к расчету размера резерва на возможные потери;

·                    установление требований по расчёту рыночного риска, в соответствии с которыми возможен неттинг неоднородных объектов. 

В 2022 году введены послабления в части требований к соблюдению и расчету НДК.

Программа:

1.      Минимально допустимое нормативное значение показателя достаточности капитала. Этапы установления и изменение сроков вступления в силу требований к соблюдению нормативных значений.

2.      Основные изменения в порядке расчета капитала. Включение в расчет капитала новых показателей.

3.      Основные изменения в порядке расчета кредитного риска:

-     включение требований по расчету кредитного риска в отношении требований, вытекающих из комиссионерских сделок, совершаемых брокером;

-     внесение изменений в порядок расчета кредитного риска в отношении требований, вытекающих из репо, заключенных в рамках генерального соглашения;

-     изменение корректирующих коэффициентов, установленных в отношении контрагентов и др.

4.      Установление требований к порядку расчета размера резерва под обесценение, принимаемого к расчету кредитного риска и капитала.

5.      Уровни рейтингов, учитываемых при расчете норматива.

6.      Основные изменения в порядке расчета рыночного риска:

-     расширение перечня объектов, в отношении которых рассчитывается рыночный риск;

-     внесение изменений в подход расчета рыночного риска при использовании индикативной ставки риска, рассчитанной в рублях;

-     установление возможности осуществления неттинга в полном объеме и др.

7.      Введенные послабления в части требований к соблюдению и расчету НДК.

Очный семинар

8780 руб.

Вебинар

8780 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!