+7 495 234-57-99

Эффективное казначейство в банке. Управление ликвидностью и оптимизация распределения ресурсов в банке

01—2 Декабря

Очный семинар

Описание

1.      Формирование эффективного Казначейства в банке:

·         определение функционала Казначейства;

·         организационная структура Казначейства;

·         взаимодействие Казначейства и других подразделений Банка. 

2.      Управление ликвидностью в банке:

·         принципы управления ликвидностью;

·         управление мгновенной ликвидностью;

·         управление текущей и долгосрочной ликвидностью, гэп-анализ;

·         определение вероятности списания средств по счетам до востребования;

·         подходы к расчету необходимого размера ликвидных активов;

·         нормативы ликвидности Банка России;

·         реализация Банком России новых принципов Базельского комитета по банковскому надзору по оценке ликвидности (LCR и NSFR). 

3.      Управление ликвидностью и оптимизация распределения ресурсов в многофилиальном банке:

·         проблемы и принципы управления ликвидностью в многофилиальном банке;

·         централизованное управление ресурсами;

·         подходы к организации работы по внутрисистемному перераспределению ресурсов;

·         подходы к определению оптимального объёма неработающих активов (остатки на корсчетах и наличных денежных средств); 

4.      Риски, возникающие при проведении казначейских операций:

·         типы возникающих рисков;

·        рыночные риски и их хеджирование (включая изменения Банка России в регулирование величины ОВП);

·        оценка кредитных рисков;

·        прочие виды рисков по казначейским операциям (включая операционные риски и основные требования к качеству данных);

·        управление рисками в рамках деятельности Казначейства. 

5.      Управление процентной маржой и трансфертное ценообразование в коммерческом банке:

·         инструменты управления процентной маржой: трансфертная ставка, максимальная ставка привлечения, минимальная ставка размещения;

·         принципы ценообразования операций в коммерческом банке;

·         подходы к построению системы трансфертного ценообразования;

·         роль казначейства в трансфертном ценообразовании;

·         принципы построения кривой трансфертных ставок. 

6.      Операции казначейства, в том числе операций РЕПО и депозитные операции:

·         типы казначейских операций на финансовом рынке и рынке ценных бумаг;

·         кредитно-депозитные операции казначейства;

·         операции на валютном рынке;

·         операции РЕПО;

·         операции с производными финансовыми инструментами;

·         операции Банка России с коммерческими банками. 

7.      Основы проведения деривативных сделок

·         фьючерсные и форвардные контракты;

·         основы проведения сделок своп, валютные и процентные свопы;

·         опционные сделки;

·         кредитные деривативы;

·         структурные продукты и встроенные производные финансовые инструменты;

·         подходы к расчету эффективности и оценке рисков производных финансовых инструментов;

·         хеджирование и управление портфелем деривативных продуктов. 

Очный семинар

22990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!