+7 495 234-57-99

Система управления операционными рисками в коммерческом банке - как составная часть системы внутреннего контроля и риск-менеджмента

12—15 Октября

Дистанционный курс

Описание

Тема 1. Основы методологии операционного риск-менеджмента

 

Анализ определений операционного риска. Классификация операционных рисков в соответствии со стандартами ISO 31000.

 

  • Неучтенные факторы анализа операционного риска: причины ( источники) операционных рисков, виды последствий (потерь). Разделение понятий прямых. Косвенных и потенциальных потерь.

 

Разбор основной практики управления операционными рисками. Обзор и анализ способов (методов) измерения операционных рисков в банках.

 

  • Понятие общего и чистого риска.
  • Усиление роли операционных рисков для качества бизнес процессов.

Тема 2. Практика операционного риск-менеджмента

Материал темы знакомит с общими рекомендациями Базельского комитета по организации процедур управления операационными  рисками в банке .

2.1. Методы оценки операционных рисков на основе баз данных операционных событий

-Формат и регламент ведения баз данных по операционным событиям.

2.2. Практика и опыт российских и иностранных банков по сбору внутренних баз данных. Разбор примеров актуальных расчетов операционных рисков. Понятие об операциях VaR 

- Понятие о подразделениях-концентраторах компетенций об операционных рисках.

- Формат рапортов об операционных инцидентах.

- Этапы обработки рапортов и баз данных об операционных рисках.

- Вероятностно-статистические методы расчетов параметров оценки операционных рисков на основе базы данных. Разбор примеров актуальных расчетов операционных рисков. Понятие об операционном VaR.

Тема 3. Методы качественных оценок операционных рисков

Экспертный метод выявления и оценки операционных рисков. Виды опросов. Разбор примеров опросных анкет.

 

Материал знакомит:

 

- с методом экспертных опросов и оценки рисков на базе анализа опросных анкет,

- с методиками выявления всех источников операционных рисков, которым подвержен банк:

- с форматами  , порядком проведения опросов, методикой обработки результатов опросов,

- методикой оценки результатов опроса /анкетирования,

- методикой составления скоринговых карт оценки риска.

 

Каталог операционных рисков: методы построения и анализа. Примеры.

 

 -Определение зон концентрации операционных рисков на базе экспертных оценок и /или собранной статистики.

-выявление подверженности процессов и операций банка отдельным источникам и факторам операционного риска,

-выявление слабых мест и зон концентрации риска на отдельных операциях, оценки качества и достаточности существующих процедур контроля для ограничения уровня риска,

-Разработка мероприятий улучшения качества бизнес процесса, введения контрольных процедур для целей снижения вероятности возникновения неблагоприятных событий на анализируемых объектах риска.

 

Тема 4.  Оценка факторов операционного риска банковского продукта

 

Разбор практического примера самооценки рисков банковского продукта по балльно весовой методике: Excel  шаблон карты оценки рисков банковского продукта.

Слушатели на практическом примере отработают следующие навыки по самооценке рисков:

 - Экспертные оценки проставляются в баллах по 3-х, 5-ти, 10-ти бальной системе:

(Балл 1- минимальный уровень риска, Балл10- максимальный уровень риска.(100%).

Для каждого оцениваемого объекта риска ( процесса, операции, вида актива) и каждому источнику риска разработаны специальные таблицы критериев и факторов риска с предлагаемыми шкалами оценок.: оценка реального положения дел в банке (gross risk), эталонная оценка уровня риска данного критерия на идеальном процессе при условии выполнения всех требований и технологий осуществления процедур анализируемого процесса (net risk).

 Разберут следующие  примеры:

- формата опроса по видам контроля; классификация событий операционного риска;

- классификация типов событий (на базе предложений Базеля II),

-  сбоев и ошибок в исполнении и управлении процессами;

- нескольких источников риска Citigroup;

- виды операционных потерь ( TL-Type Losses);

- уровень операционного риска банка;

- сбор внутренних данных о потерях;

- основные принципы ведения базы данных инцидентов;

- уровень отсечения – минимальный уровень потерь, после которого они начинают фиксироваться;

Near Visses ( потенциальные потери);

- примеры способов расчета средней суммы потерь;

- примеры внутренней оценки по продвинутому подходу (IMA);

- примеры распределения вероятностей убытков (LDA);

- маштабирование внутренних и внешних данных;

- пример вероятности наступления события, с которым связан убыток;

- выбор мероприятий по управлению рисками;

- лимиты операционного риска;

- правила составления плана коррективных мероприятий;

- пример формата таблицы для составления плана коррективных мероприятий;

- страхование операционных рисков.

Дистанционный курс

4990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!