+7 495 234-57-99

Требования Банка России и лучшая практика по управлению банковскими рисками. Базель II. Базель III. Стресс-тестирование

17—21 Октября

Очный семинар

Описание

АНОНС ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ: «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ»:

ИБД АРБ предлагает уникальную программу по управлению всеми рисками, встречающимися в банковской деятельности с учетом нововведений всех нововведений. 

Программа позволяет получить качественные знания и навыки по управлению банковскими рисками. «Рисковики-практики» высочайшей профессиональной квалификации в этой области проведут занятия по современной теории и практике управления как финансовыми, так и нефинансовыми рисками. 

По завершению данного обучения слушателю выдается удостоверение о краткосрочном повышении квалификации согласно Указанию Банка России от 12.07.2016 № 4067-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 1 апреля 2014 года N 3223-У "О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации" 

Слушателям выдается полезный в работе раздаточный  методический материал с расчетами рисков

NEW вопрос в программеПоложение Банка России от 3 декабря 2015 г. № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска»  

1. Организация управления рисками в коммерческом банке (организационные и технологические аспекты, внутрибанковская система управленческой информации по рискам, основным видам банковских рисков).

1.1. Взаимодействие между структурными подразделениями банка  в части управления рисками.

1.2. Соответствие риск-менеджмента надзорным требованиям. 

2.  Определение системного риска. Общие подходы к оценке системного риска с учетом рекомендаций Банка России. 

3. Анализ рисков на основе динамической модели банка:

– план-матрица развития банка;

– прогноз рисков прибыли с использованием динамической модели банка;

– о качестве корпоративного управления и цене «дутого капитала». 

4. Управление репутационными рисками:     

– понятие репутационного риска. Разбор типичных примеров, причин и последствий репутационных рисков в иностранных и российских банках;

– компоненты, определяющие репутацию банка. Базельские рекомендации по построению системы управления репутацией банка. Письмо Банка России № 92-Т;

– выявление объектов и источников репутационных рисков. Классификация видов репутационного риска. Внешние и внутренние источники репутационного риска, виды возможных потерь (последствий). Методы оценки репутации банка;

– основные методы управления риском репутации. Роль рекламы и PR-службы в иммунизации репутационного риска;

– основные принципы построения внутрибанковской политики управления риском репутации.           

5. Управление правовыми рисками:

– основные определения и понятия. Анализ источников (факторов) правого риска. Внешние и внутренние факторы;

– понятие событие правого риска, типы последствий и потерь;

– цели системы управления правовыми рисками. Письмо Банка России № 92-Т;

– методы выявления скрытых источников (внутренних факторов) правового риска. Способы структурирования, сбора и анализа внутренней и внешней информации о событиях правового риска;

– основные принципы и методы управления правовым риском, методы выявления, оценки, определения приемлемого уровня правового риска. Мониторинг правовых рисков;

– организационная структура системы управления правовыми рисками.    

 

6. Риски потери деловой репутации. Внешние и внутренние факторы их возникновения.

6.1. Цели и задачи управления риском потери деловой репутации.

6.2. Порядок выявления, оценки и определения приемлемого уровня риска потери деловой репутации.

6.3. Мониторинг риска. Организация управления риском потери деловой репутации. Методы контроля. 

7. Стратегические риски: основные определения и понятия:

– определения и виды рисков ошибочных стратегий. Объекты и источники стратегических рисков. Виды банковских стратегий. Этапы разработки и реализаций стратегий. Процессный подход. Ключевые (внешние и внутренние) факторы рисков процесса стратегического планирования. Понятие о мифогипотезах стратегического планирования.

Обзор и систематизация основных ошибок стратегического планирования и процессов реализаций банковских стратегий. Выводы и рекомендации.         

7.1. Методы выявления и оценки источников рисков ошибочных стратегий:

– обзор методов разработки стратегий с точки зрения выявления источников рисков ошибок. Обзор и характеристика основных мифогипотез стратегического планирования в банках. Организационная система управления и контроля за процессом планирования и реализации стратегических целей и задач. Разграничения компетенций между акционерами, топ-менеджерами, контроллерами и функциональными службами банка;

– методы количественной оценки параметров рисков банковских стратегий. Коэффициенты напряженности и сбалансированности стратегического плана. Комбинированный показатель риска стратегического плана. Примеры расчетов и интерпретаций.

8. Подходы к анализу операционных рисков (основные модели для анализа операционных рисков, оценка и минимизация операционных рисков, практика управления операционными рисками в банках). 

9. Управление риском ликвидности (неплатежеспособности) банка в зависимости от оценки и структуры депозитных операций и рыночных заимствований. Международные стандарты организации управления риском ликвидности 

1. Определение риска ликвидности. Уникальность риска ликвидности.

1.1 Разница между управлением ликвидностью и управлением риском ликвидности

2. Нормативные документы Банка России, регламентирующие управление риском ликвидности

2.1 Требования Банка России к системе управления риском ликвидности банка

2.1.1 Риск ликвидности во ВПОДК (указания ЦБ РФ 3624-У)

2.2 Внутренние нормативные документы банка, регламентирующие систему управления

риском ликвидности.

3. Современные нормативные подходы к управлению риском ликвидности (Базель 3).

4. Управление ликвидностью и риском ликвидности

4.1 Дисбалансы ликвидности как источник доходов банка

4.2 Виды ликвидности: мгновенная; краткосрочная; среднесрочная; долгосрочная

4.3 Взаимосвязь риска ликвидности и других типов банковских рисков

4.3.1 Процентный риск

4.3.2 Рыночный риск

4.3.3 Риски концентрации активов и пассивов

4.3.4 Операции со связанными сторонами

4.3.5 Репутационные риски

4.4 Методы оценки ликвидности и рисков ликвидности

4.5 Методы управления ликвидностью и рисками ликвидности

4.5.1 Организационная структура банка как часть системы управления риском ликвидности.

4.5.2 Особенности управления риском ликвидности в многофилиальном банке

4.6 Управление ликвидностью и рисками ликвидности в условиях стрессов 

10. Рыночные риски - II компонент. 

11. Стресс-тестирование: сценарии, модели, процедуры ВПОДК. 

12. Процентные риски банковской книги 

13. Кредитный риск портфеля: измерение, управление, практика. 

13.1. Параметры риска заемщика:

– вероятность дефолта РД, рейтинг, котировка;

– потери при дефолте LGD;

– средства под риском EAD;

– поправка на горизонт риска;

– параметры связности.

13.2. Требования к капиталу, адаптация продвинутого подхода Базель II:

– базовая концепция однофакторной модели неожидаемых потерь;

– рекомендации по параметрам корреляции, уровень надежности;

– учет конечной диверсификации портфеля, штраф за концентрацию;

– ожидаемые потери и резервы, распределение капитала.

13.3. Позиционные лимиты и лимиты на риск.

13.4. Риск/доходность (RAROC) и кредитная емкость.

13.5. Оптимальный риск-менеджмент. 

14. IRB-Методология управления кредитным риском: построение внутренних рейтинговых систем, риск параметры, менеджмент, стресс-тест

15.  Практические аспекты управления кредитным риском

1.Кредитный анализ и мониторинг заемщика

1.1.Общая схема кредитного анализа

1.1.1.Кто реально владеет бизнесом

1.1.2. В чем состоит суть бизнеса

1.1.3.Key Man Risk

1.1.4. Цель кредитования

1.1.5. Внешине факторы

1.1.6. Финансовый анализ

1.1.7. Анализ дополнительного обеспечения

1.2. Особенности кредитного анализа отдельных типов заемщиков.

1.2.1. Корпорации

1.2.2.МСБ

1.2.3.Банки

1.2.4.Страховые компании

1.2.5. Инвестиционные компании

1.2.6.Лизинговые компании

1.2.7. Субъекты РФ

1.2.8.Физические лица

II.Структурирование кредитной сделки

III.Особенности некоторых кредитных инструментов.

III.1. Вексель

Ш.2.Факторинг

Ш.3.Лизинг

Ш.4. Сделки РЕПО

Ш.5.СВОПы, кредиты под залог денег

Ш.6.Синдицированный займ

Ш.7. Облигационный займ

Ш.8. Секьютиризация

IV. Средства снижения кредитных рисков

Неформальное дополнение 1: О внутренних кредитных рейтингах.

Неформальное дополнение 2: О работе кредитных комитетов 

16. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору в части управления рисками. Обзор основных положений Нового соглашения по капиталу от 2004 г. («Базеля II») с изменениями от 2009 г. («Базеля III»): 

- Требования к достаточности капитала, резервируемого под кредитный, рыночный и операционные риски.

- Методические рекомендации кредитным организациям по реализации подхода на основе внутренних рейтингов к оценке кредитного риска (Письмо Банка России от 29.12 2012 г. № 192-Т).

- Реализация «Базеля III» в России: текущее состояние и перспективы. 

17. Регулирование рыночного риска в соответствии со стандартизированным подходом

•              Обзор международных подходов к регулированию рыночных рисков. Эволюция стандартизированного подхода (дополнение к соглашению о капитале, Базель II, Базель 2,5 и новые подходы БКБН).

•              Реализация стандартизированного подхода к оценке рыночных рисков в российском банковском регулировании (от Положения № 89-П через 313-П и 387-П к 511-П). Новое в регулирование в соответствии с Положением № 511-П от 3 декабря 2015 года.

•              Взаимосвязь Положения № 511-П с требованиями Инструкций №124-И и № 139-И, Положений № 385-П и № 395-П.

•              Порядок расчета рисков:

Периметр регулирования: определение «торгового портфеля» - инструменты, включаемые в расчет рыночных рисков.

Оценка стоимости позиций, в том числе на недостаточно ликвидном рынке.

Расчет процентного риска. Классификация финансовых инструментов в целях расчета специального процентного риска, особенность расчета риска по инструментам секьюритизации. Общий процентный риск.

Расчет фондового риска. Специальный и общий риски.

Особенности включения в расчет рыночных рисков производных финансовых инструментов, включая кредитные производные финансовые инструменты. Порядок определения чистых позиций по финансовым инструментам (возможности взаимозачета противоположных позиций). Расчет вега- и гамма-рисков по опционам.

Оценка валютного риска.

Расчет товарного риска. Определение позиций; основной и дополнительный риски. 

18. Обзор изменений по внутренним процедурам оценки достаточности капитала (ВПОДК)

18.1. Цели и задачи организации в банке ВПОДК. Структура ВПОДК. Этапы и сроки внедрения

18.1.1. Правила и принципы функционирования ВПОДК. Принцип пропорциональности применения ВПОДК,

18.1.2. понятие значимого (или существенного,  материального)  риска, к которому применяются  процедуры ВПОДК. Правила и критерии признания риска существенным. Встраивание процедур ВПОДК в систему финансового планирования и управления банком.

18.1.3 Основные понятия ВПОДК: минимального регулятивного капитала, и экономического капитала, капитала под риском, буфера капитала, концепции Going Concern и Gone Concern. 

18.2. Практические вопросы организации в банке ВПОДК

18.2.1 Понятие и подходы определению  располагаемого капитала (т.е. внутреннего доступного капитала) в рамках ВПОДК в соответствии с компонентой 2 Базель II и проекта Указания Банка России по ВПОДК.

18.2.2 Понятие внутренних  буферов капитала, цели использования и контроля в рамках ВПОДК;

18.2.3 Понятие необходимого капитала на покрытие риска (экономического капитала) и подходы к его расчету и оценке.

18.2.4.  Понятие и определения показателей склонности к риску (риск аппетита) и уровней толерантности к риску.

Очный семинар

46990 руб.
 
Отзывы о семинаре
Найден баланс между практической и надзорной информацией. Большое количество методического материала. Очень удобно и эффективно.

Руководитель СУР

АО КБ "Иваново"
Впечатление отличное. Все преподаватели - практики с огромным опытом и знаниями.

Ведущий специалист

Райффайзенбанк
Очень полезно для организации работы в банке, были представлены полезные практические материалы.

Заместитель начальника управления рисками

ПАО КБ "Русюгбанк"
Остался очень доволен организацией и предоставленными знаниями. Курс охватывает как передовые мнения докладчиков-коллег, так и взгляды представителей регулятора (ЦБ РФ). Вся программа семинара оказалась для меня интересной, особо выделил бы доклад организации в банке ВПОДК, управление кредитным риском, управление риском ликвидности.

руководитель службы управления рисками

ООО "Банк Бук-Москва"
Курс ориентирован на изучение/повышение качества знаний по всем основным видам риска. Состав лекторов очень представительный, донесение материала - доступное.

Руководитель управления кредитных рисков

Азиатско-Тихоокеанский банк ПАО
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!