+7 495 234-57-99

Требования Банка России и лучшая практика по управлению банковскими рисками. Базель II. Базель III. Стресс-тестирование

12—16 Декабря

Очный семинар

Описание

АНОНС ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ: «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ»:

ИБД АРБ предлагает уникальную программу по управлению всеми рисками, встречающимися в банковской деятельности с учетом нововведений всех нововведений. 

Программа позволяет получить качественные знания и навыки по управлению банковскими рисками. «Рисковики-практики» высочайшей профессиональной квалификации в этой области проведут занятия по современной теории и практике управления как финансовыми, так и нефинансовыми рисками. 

По завершению данного обучения слушателю выдается удостоверение о краткосрочном повышении квалификации согласно Указанию Банка России от 12.07.2016 № 4067-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 1 апреля 2014 года N 3223-У "О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации" 

Слушателям выдается полезный в работе раздаточный  методический материал с расчетами рисков

NEW вопрос в программеПоложение Банка России от 3 декабря 2015 г. № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» 

1. Организация управления рисками в коммерческом банке (организационные и технологические аспекты, внутрибанковская система управленческой информации по рискам, основным видам банковских рисков).

1.1. Взаимодействие между структурными подразделениями банка  в части управления рисками.

1.2. Соответствие риск-менеджмента надзорным требованиям. 

2.  Определение системного риска. Общие подходы к оценке системного риска с учетом рекомендаций Банка России. 

3. Анализ рисков на основе динамической модели банка:

– план-матрица развития банка;

– прогноз рисков прибыли с использованием динамической модели банка;

– о качестве корпоративного управления и цене «дутого капитала». 

4. Управление репутационными рисками:        

– понятие репутационного риска;

– основные подходы к построению внутрибанковской политики управления риском репутации.

выявление объектов и источников репутационных рисков. Классификация видов репутационного риска. Внешние и внутренние источники репутационного риска, виды возможных потерь (последствий). Методы оценки репутации банка;

 5.Управление регуляторными рисками:

– основные определения и понятия. Анализ источников (факторов) реправого риска. Внешние и внутренние факторы;

– понятие событие правого риска, типы последствий и потерь;

– цели системы управления регуляторными рисками. Положение Банка 242-П в части требований к системе управления регуляторным риском;

– соотнесение регуляторного и операционного рисков: общее и различия;

– организационная структура системы управления регуляторными рисками.

6. Подходы к анализу операционных рисков (основные модели для анализа операционных рисков, оценка и минимизация операционных рисков, практика управления операционными рисками в банках). 

7. Управление риском ликвидности (неплатежеспособности) банка в зависимости от оценки и структуры депозитных операций и рыночных заимствований. Международные стандарты организации управления риском ликвидности 

1. Определение риска ликвидности. Уникальность риска ликвидности.

1.1 Разница между управлением ликвидностью и управлением риском ликвидности

2. Нормативные документы Банка России, регламентирующие управление риском ликвидности

2.1 Требования Банка России к системе управления риском ликвидности банка

2.1.1 Риск ликвидности во ВПОДК (указания ЦБ РФ 3624-У)

2.2 Внутренние нормативные документы банка, регламентирующие систему управления

риском ликвидности.

3. Современные нормативные подходы к управлению риском ликвидности (Базель 3).

4. Управление ликвидностью и риском ликвидности

4.1 Дисбалансы ликвидности как источник доходов банка

4.2 Виды ликвидности: мгновенная; краткосрочная; среднесрочная; долгосрочная

4.3 Взаимосвязь риска ликвидности и других типов банковских рисков

4.3.1 Процентный риск

4.3.2 Рыночный риск

4.3.3 Риски концентрации активов и пассивов

4.3.4 Операции со связанными сторонами

4.3.5 Репутационные риски

4.4 Методы оценки ликвидности и рисков ликвидности

4.5 Методы управления ликвидностью и рисками ликвидности

4.5.1 Организационная структура банка как часть системы управления риском ликвидности.

4.5.2 Особенности управления риском ликвидности в многофилиальном банке

4.6 Управление ликвидностью и рисками ликвидности в условиях стрессов 

8. Рыночные риски - II компонент. 

9. Стресс-тестирование: 

10. Процентные риски банковской книги 

11. Кредитный риск портфеля: измерение, управление, практика. 

11.1. Параметры риска заемщика:

– вероятность дефолта РД, рейтинг, котировка;

– потери при дефолте LGD;

– средства под риском EAD;

– поправка на горизонт риска;

– параметры связности.

11.2. Требования к капиталу, адаптация продвинутого подхода Базель II:

– базовая концепция однофакторной модели неожидаемых потерь;

– рекомендации по параметрам корреляции, уровень надежности;

– учет конечной диверсификации портфеля, штраф за концентрацию;

– ожидаемые потери и резервы, распределение капитала.

11.3. Позиционные лимиты и лимиты на риск.

11.4. Риск/доходность (RAROC) и кредитная емкость.

11.5. Оптимальный риск-менеджмент. 

12. IRB-Методология управления кредитным риском: построение внутренних рейтинговых систем, риск параметры, менеджмент, стресс-тест

13.  Практические аспекты управления кредитным риском

13.1.Кредитный анализ и мониторинг заемщика

13.1.1.Общая схема кредитного анализа

13.1.1.1.Кто реально владеет бизнесом

13.1.1.2. В чем состоит суть бизнеса

13.1.1.3.Key Man Risk

13.1.1.4. Цель кредитования

13.1.1.5. Внешине факторы

13.1.1.6. Финансовый анализ

13.1.1.7. Анализ дополнительного обеспечения

13.1.2. Особенности кредитного анализа отдельных типов заемщиков.

13.1.2.1. Корпорации

13.1.2.2.МСБ

13.1.2.3.Банки

13.1.2.4.Страховые компании

13.1.2.5. Инвестиционные компании

13.1.2.6.Лизинговые компании

13.1.2.7. Субъекты РФ

13.1.2.8.Физические лица

13.II.Структурирование кредитной сделки

13.III.Особенности некоторых кредитных инструментов.

13.III.1. Вексель

13.Ш.2.Факторинг

13.Ш.3.Лизинг

13.Ш.4. Сделки РЕПО

13.Ш.5.СВОПы, кредиты под залог денег

13.Ш.6.Синдицированный займ

13.Ш.7. Облигационный займ

13.Ш.8. Секьютиризация

13.IV. Средства снижения кредитных рисков

Неформальное дополнение 1: О внутренних кредитных рейтингах.

Неформальное дополнение 2: О работе кредитных комитетов 

14. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору в части управления рисками. Обзор основных положений Нового соглашения по капиталу от 2004 г. («Базеля II») с изменениями от 2009 г. («Базеля III»): 

- Требования к достаточности капитала, резервируемого под кредитный, рыночный и операционные риски.

- Методические рекомендации кредитным организациям по реализации подхода на основе внутренних рейтингов к оценке кредитного риска (Письмо Банка России от 29.12 2012 г. № 192-Т).

- Реализация «Базеля III» в России: текущее состояние и перспективы. 

15. Регулирование рыночного риска в соответствии со стандартизированным подходом

•              Обзор международных подходов к регулированию рыночных рисков. Эволюция стандартизированного подхода (дополнение к соглашению о капитале, Базель II, Базель 2,5 и новые подходы БКБН).

•              Реализация стандартизированного подхода к оценке рыночных рисков в российском банковском регулировании (от Положения № 89-П через 313-П и 387-П к 511-П). Новое в регулирование в соответствии с Положением № 511-П от 3 декабря 2015 года.

•              Взаимосвязь Положения № 511-П с требованиями Инструкций №124-И и № 139-И, Положений № 385-П и № 395-П.

•              Порядок расчета рисков:

Периметр регулирования: определение «торгового портфеля» - инструменты, включаемые в расчет рыночных рисков.

Оценка стоимости позиций, в том числе на недостаточно ликвидном рынке.

Расчет процентного риска. Классификация финансовых инструментов в целях расчета специального процентного риска, особенность расчета риска по инструментам секьюритизации. Общий процентный риск.

Расчет фондового риска. Специальный и общий риски.

Особенности включения в расчет рыночных рисков производных финансовых инструментов, включая кредитные производные финансовые инструменты. Порядок определения чистых позиций по финансовым инструментам (возможности взаимозачета противоположных позиций). Расчет вега- и гамма-рисков по опционам.

Оценка валютного риска.

Расчет товарного риска. Определение позиций; основной и дополнительный риски. 

16. Практические аспекты организации внутренних процедур по оценке достаточности капитала  ВПОДК 

1.      Подходы к организации системы управления рисками для среднего банка в рамках ВПОДК .

2.      Этапы внедрения ВПОДК в банке, исходя из задач и целей внедрения ВПОДК;

3.      Планирование капитала на базе стандартизированного подхода для средних банков:

4. Значимые риски;

5.    Понятие и определения показателей склонности к риску (риск аппетита). Примеры показателей риск аппетита и подходы к установлению их граничных уровней. Сигнальные уровни показателей склонности к риску

6. Процедуры соотнесения необходимого (экономического) капитала с регуляторным и (или) имеющимся в распоряжении капиталом (доступных финансовых ресурсов)

 

Очный семинар

46990 руб.
 
Отзывы о семинаре
Очень хороший семинар, где управление рисками читает разработчик инструкции и практик, делятся опытом их внедрения. Спасибо.

Руководитель СВК

АКБ "Япы креди банк Москва" (АО)
Найден баланс между практической и надзорной информацией. Большое количество методического материала. Очень удобно и эффективно.

Руководитель СУР

АО КБ "Иваново"
Впечатление отличное. Все преподаватели - практики с огромным опытом и знаниями.

Ведущий специалист

Райффайзенбанк
Очень полезно для организации работы в банке, были представлены полезные практические материалы.

Заместитель начальника управления рисками

ПАО КБ "Русюгбанк"
Остался очень доволен организацией и предоставленными знаниями. Курс охватывает как передовые мнения докладчиков-коллег, так и взгляды представителей регулятора (ЦБ РФ). Вся программа семинара оказалась для меня интересной, особо выделил бы доклад организации в банке ВПОДК, управление кредитным риском, управление риском ликвидности.

руководитель службы управления рисками

ООО "Банк Бук-Москва"
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!