+7 495 234-57-99

Внутренние процедуры управления достаточностью капитала в банке в соответствии с рекомендациями Базельского комитета и Банка России

20—21 Января

Очный семинар

Описание

НОВЫЕ нормативные акты Банка России:

Указание Банка России от 03.12.2015 N 3878-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2015 N 40325)

Указание Банка России от 07.12.2015 N 3883-У "О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2015 N 40320)

Раздел I. Обзор Базельских директив и нормативных документов Банка России.

1.1. Задачи, поставленные перед банками и необходимые условия для организации и успешного применения процедур оценки достаточности капитала на базе адаптации условий компонента 2 Базеля II/III к практике российских банков.

1.2 Капитал как универсальная мера уровня присущего риска кредитной организации.  Виды расчетного капитала (требований на капитал) и виды располагаемого капитала (регуляторный капитал по в соответствии с Положением Банка России № 395-П), показателя достаточности регуляторного капитала  в соответствии с Базель III (Инструкция Банка России № 139-И) и внутренний доступный капитал (или располагаемые финансовые ресурсы - AFR) в соответствии с компонентой 2 Базель II и проекта Указания Банка России по ВПОДК. Целевые функции разных видов капитала, в том числе и покрытие расчетных непредвиденных потерь по конкретным видам риска.

Анализ различий определений и подходов к их расчету:

·                Понятие регулятивного капитала и подходы Базеля II/III к его расчету,  нормативных актов  Банка России  (Положения 395-П и Инструкции 139-И) с точки зрения организации в российских банках ВПОДК.

·                Основные понятия ВПОДК: минимального регулятивного капитала, и экономического капитала, капитала под риском, буфера капитала, концепции Going Concern и Gone Concern.

·                Понятие и подходы определению  располагаемого капитала (т.е. внутреннего доступного капитала) в рамках ВПОДК в соответствии с компонентой 2 Базель II и проекта Указания Банка России по ВПОДК.

·                Понятие внутренних  буферов капитала, цели использования и контроля в рамках ВПОДК;

·                Понятие необходимого капитала на покрытие риска (экономического капитала) и подходы к его расчету и оценке.

Раздел II. Практические аспекты организации внутренних процедур по оценке достаточности капитала  ВПОДК  (ICAAP)

2. Цели и задачи организации в банке ВПОДК. Структура ВПОДК. Этапы и сроки внедрения

2.1 Правила и принципы функционирования ВПОДК. Принцип пропорциональности применения ВПОДК, понятие значимого (или существенного,  материального)  риска, к которому применяются  процедуры ВПОДК. Правила и критерии признания риска существенным. Встраивание процедур ВПОДК в систему финансового планирования и управления банком.

2.2 Конкретизация планов и позиции банка по поэтапному внедрению ВПОДК, исходя из принципа пропорциональности масштаба деятельности банка и заявленных банком задач и целей внедрения ВПОДК

3. Практические аспекты эффективной организации и успешного применения в банке ВПОДК (ICAAP) для среднего российского банка.

3.1.            Подходы к организации системы управления рисками для среднего банка в рамках ВПОДК (ICAAP). В том числе подходы к оценке необходимого капитала на покрытие риска (экономического капитала).

3.2.           Процедуры планирования, распределения (аллокации) капитала

3.3.           Планирование капитала на стандартных подходах для средних банков:

Подходы для определения потребности в капитале исходя из стратегии развития кредитной организации, масштабов деятельности, стратегий работы на сегментах активов с повышенными коэффициентами риска, результатов стресс тестирования существенных видов риска, запаса минимального буфера капитала, оценки стабильности показателей бюджета (бизнес риска) и др. факторов;

3.4.          Понятие и определения показателей склонности к риску (риск аппетита) и уровней толерантности к риску. Лучшая практика на примере  крупных иностранных и российских банков и адаптация показателей риск аппетита для практики средних банков. Примеры показателей риск аппетита и подходы к установлению их граничных уровней.

3.5.           Критерии оценки достаточности капитала исходя из оценки совокупного риска. Соотнесение допустимого уровня риска и доступных финансовых ресурсов. Подходы Going Concern и Gone Concern .

3.6.          Структура лимитов капитала. Процедуры распределения и контроля лимитов капитала в рамках ВПОДК. Организационные особенности  процесса распределения капитала.

3.7.           Показатели эффективности капитала с учетом риска (RAROC)

3.8.          Внутренняя отчетность кредитной организации, формируемая в рамках ВПОДК (ICAAP).

Очный семинар

22990 руб.
 
Отзывы о семинаре
Благодарю за прекрасный семинар и новые полезные знания.

Начальник одела планирования, анализа и отчености

FinComBank
Очень доступно и понятно, достаточно наглядные примеры с расчетами.

Начальник отдела

АО БКС-Банк
Развернутый анализ, достойное разъяснение

Главный специалист отдела мониторинга

Российский национальный коммерческий банк
Насыщенный курс! Особенно подходит для представителей средних банков, использующих стандартные (упрощенные) подходы к оценке рисков и капитала. Большое спасибо преподавателю за исключительно грамотный, ориентированный на аудиторию курс и доступное изложение материала.

Бизнес-аналитик

Raiffeisenbank
Полезный семинар, много практических аспектов, понятных примеров.

руководитель СУР

АОП "РосДорБанк"
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!