+7 495 234-57-99

Анализ финансового состояния банков-контрагентов в условиях ограниченного доступа к информации

26—27 Ноября

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

  1. Дистанционный анализ коммерческих банков:

- особенности и цели дистанционного анализа, ограничения и способы их преодоления;

- информационная база дистанционного анализа (отчетность и другие источники);

- уровень поддержки банка (потенциальный и реальный);

- анализ бизнес-окружения банка;

- различные виды рейтингования банков, особенности работы рейтинговых агентств, «чтение» кредитных рейтингов;

- Аудиторы российские и международные: как читать их заключения;

- РСБУ и МСФО: слабые и сильные стороны, взаимное их дополнение для целей анализа;

  1. Анализ финансового состояния банка (методология). Верификация отчетности банка по внешним источникам и ее экономическое наполнение.

- определение стандартной (оптимальной) структуры активов и пассивов банка, зависимость от видов бизнеса,

- определение нестандартной структуры баланса и связанные с ней риски;

- особенности анализа клиентской базы банка (динамика, состав, «реальность», источники информации);

- специфические риски отдельных категорий клиентов;

- источники формирования пассивов и связанные с ними риски

- капитал и/собственные средства банка (способы формирования, «схемы»);

- анализ качества кредитного портфеля банка;

- анализ уровня ликвидности банка, ошибки при оценке;

- определение «уязвимых» мест банков в условиях финансовой нестабильности.

  1. Признаки недостоверности финансовой отчетности банка и способы выявления, в т.ч в части:

- операций по формированию капитала;

- нормативных требований;

- кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг;

- управления ликвидностью;

- финансового результата.

  1. Рейтинги надежности банка: выявление «паршивых овец» в лимитной ведомости.

- выбор ключевых показателей для построения рейтингов надежности;

- инструментарий для выявления банков-контрагентов из группы повышенного риска;

- экономическое содержание выбранных видов платежной активности.

- контроль репутационного риска контрагента.


  1. Потребители продуктов дистанционного анализа:

- структура аналитического заключения и принципы его подготовки («коммерческие» и обязательные);

  1. Методика рейтингования банков на основе таблицы развитости бизнеса банка:

- анализ размера и диверсификации бизнеса банка, специализации банка, позиций на рынке банковских

услуг, диверсификации активной и пассивной базы банка, динамики развития банка, развитости региональной сети;

- оценка репутации и информационной прозрачности банка (акционеры, отчетность, публичная кредитная история, кредитные рейтинги, судебные разбирательства/скандалы);

- анализ уровня реальной/потенциальной поддержки банка (поддержка акционеров, крупных клиентов, рынка).

  1. Некоторые особенности лимитирования межбанковских операций:

- расчет показателей, определяющие лимиты риска на банки;

- политики установление лимитов.


Дополнительно

Очный семинар

19990 руб.

Вебинар

18990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!