+7 495 234-57-99

Управление банковскими рисками в банковской деятельности

21—23 Марта

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

По завершению данного обучения слушателю выдается удостоверение о краткосрочном повышении квалификации согласно Указанию Банка России от 12.07.2016 № 4067-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 1 апреля 2014 года N 3223-У "О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации" 

21 марта 2017. Начало в 10.00 

1                    БЛОК. Практические аспекты управления кредитным риском

1.Кредитный анализ и мониторинг заемщика

1.1.Общая схема кредитного анализа

1.2. Особенности кредитного анализа отдельных типов заемщиков.

II.Структурирование кредитной сделки

III.Особенности некоторых кредитных инструментов.

III.1. Вексель

Ш.2.Факторинг

Ш.3.Лизинг

Ш.4. Сделки РЕПО

Ш.5.СВОПы, кредиты под залог денег

Ш.6.Синдицированный займ

Ш.7. Облигационный займ

Ш.8. Секьютиризация

IV. Средства снижения кредитных рисков

Неформальное дополнение 1: О внутренних кредитных рейтингах.

Неформальное дополнение2: О работе кредитных комитетов 

2                     БЛОК. Управление риском ликвидности (неплатежеспособности) банка в зависимости от оценки и структуры депозитных операций и рыночных заимствований. Международные стандарты организации управления риском ликвидности 

1.Определение риска ликвидности. Уникальность риска ликвидности. 

2.Нормативные документы Банка России, регламентирующие управление риском ликвидности. 

3.Современные нормативные подходы к управлению риском ликвидности (Базель 3). 

4.Управление ликвидностью и риском ликвидности. 

Стоимость участия в данном блоке в ОЧНОМ формате – 12 990, в ONLINE – 11 990 руб. 

22 марта 2017. Начало в 14.30 

3 БЛОК. Анализ рисков на основе динамической модели банка 

– план-матрица развития банка;

– прогноз рисков прибыли с использованием динамической модели банка;

– о качестве корпоративного управления и цене «дутого капитала». 

Стоимость участия в данном блоке - 6 990 руб. Проводится только в ОЧНОМ формате. 

4 БЛОК. Стресс – тестирование в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору

1.                   Обзор основных принципов, подходов и методов стресс-тестирования – презентация

2.                   Практическое занятие

Кредитный риск

·                    Стресс-тестирование корпоративного кредитного портфеля.

·                    Определение матрицы миграции рейтингов, отражающей кризисное ухудшение рейтингов для конкретного портфеля/ субпортфеля для каждой географической зоны

·                    Использование полученной матрицы для тестирования миграции рейтингов текущего и прогнозируемого портфеля.

·                    Способы замещения данных и альтернативные подходы в случаях отсутствия матрицы соответствия или отсутствия рейтинговой модели у кредитора

·                    Учет требований регулятора. Рейтинги не влияют на взвешивание по риску (по инструкции 139-И), при этом потребуется дополнительное резервирование по 254-П.

·                    Стресс-тестирование розничного портфеля.

·                    Применение различных факторов (драйверов) риска: 

·                    изменение стоимости заложенного актива. LTV>100%; 

·                    изменение курсов валют (по отношению к рублю).

·                    повышенный уровень PTI

·                    ухудшение финансового состояния заемщиков в связи с   кризисом;

·                    снижение толерантности заемщиков к банку в связи с нестабильной ситуацией на банковском рынке;

·                    увеличение числа мошеннических операций;

·                    проблемы с заложенным активом.

Рыночный риск

·                    Процентный риск в банковской и торговой книге

·                    Изменение кривой доходности на 400 – 600 б.п.

·                    Применение сценариев негативного изменения процентных ставок к торговому портфелю и всему балансу, чувствительному к изменению процентных ставок.

·                    Использование исторических сценариев (кризис 1998 года и др.)

·                    Определение доходности до погашения, модифицированной дюрации и PVBP для портфеля облигаций;

·                    Стресс-тестирование портфеля облигаций

·                    Стресс-тестирование валютного риска

·                    Анализ валютного риска в рамках лимита открытой валютной позиции.

·                    Применение исторических сценариев, включая скачки курсов в 1998 и 2014 годах

3.                   Изменение курсов валют на 20-30% в день

4.                   Практическое занятие

Риск ликвидности.
Определение разрывов (гэпов) на заданном промежутке времени

·                    Рассмотрение дополнительных негативных сценариев

·                    Досрочное изъятие депозитов физических лиц

·                    Использование подтвержденных линий

·                    Другие возможные факторы, включая дефолтность

·                    Реализация негативных сценариев потребуют дополнительных затрат для закрытия гэпов:

·                    Продажа ликвидных активов

·                    Новые заимствование по повышенным ставкам

·                    Необходимость закрытия разрывов (гэпов) ликвидности приведет к расходам банка.

Операционный риск

·                    Моделирование на основании исторических и гипотетических данных: 
реализованные в банке и внешние потери от операционных рисков за последние 3-5 лет;

·                    катастрофические события с учетом уровня потерь, вероятности их наступления и корреляции между ними.

·                    Расчет opVaR

Расчет итоговых требований к капиталу

·                    Интеграция полученных значений по всем стресс-тестам

·                    Расчет имеющегося капитала по отношению требуемому

·                    Экстраполяция результатов стресс-тестирования на будущие периоды (4 года вперед)

·                    Анализ результатов на предмет прохождения стресс-тестов по сценариям с разным уровнем критичности

5.                  Анализ основных факторов для корректировки модели бизнеса в целях снижения чувствительности к кризисным явлениям

Стоимость участия в данном блоке в ОЧНОМ формате – 8 990, в ONLINE – 7 990 руб.

23 марта 2017. Начало в 10.00

5 БЛОК. ВПОДК: отдельные вопросы практической реализации для банков, использующих стандартизированный подход к оценке рисков (небольших и средних банков)

1.      Анализ основных требований к ВПОДК кредитной организации в соответствии с Указанием № 3624-У.

2.      «Принцип пропорциональности» в рамках Указания № 3624-У: доступные опции для банков с относительно простым профилем риска.

3.      Процедуры идентификации рисков и выделения значимых рисков в рамках стандартизированного подхода к оценке рисков.

4.      Оценка значимых рисков на базе стандартизированного подхода.

5.      Процедуры стресс-тестирования в рамках ВПОДК

5.1.               Определение целей и задач стресс-тестирования.

5.2.               Разработка методики стресс-тестирования.

5.3.               Определение стресс-сценариев / параметров анализа чувствительности к факторам риска.

5.4.               Особенности анализа чувствительности к кредитному риску.

5.5.               Особенности анализа чувствительности к процентному риску.

5.6.               Особенности анализа чувствительности к риску концентрации.

5.7.               Использование результатов стресс-тестирования при оценке совокупной потребности в капитале и планировании капитала.

6.      Учет фазы цикла деловой активности в рамках ВПОДК.

7.      Определение состава и уровней показателей склонности к риску для банка, использующего стандартизированный подход к оценке рисков.

8.      Особенности построения системы лимитов в рамках ВПОДК для банка, использующего стандартизированный подход к оценке рисков

9.      Case-study: вариант практической реализации процедур ВПОДК на примере малого / среднего банка. 

Процентный риск в банковском портфеле в рамках ВПОДК: подходы к учету и управлению / Риск концентрации: анализ и управление. Обеспечение соответствия требованиям указаний Банка России № 3624-У (в редакции Указания от 03.12.2015 N 3878-У) и № 2005-У (в редакции Указания № 3873-У) 

1.                  Процентный риск в банковском портфеле:

1.1.            Определение процентного риска в банковском портфеле (процентного риска) в рамках Компонента 2 Базеля.

1.2.            Подходы к выявлению и оценке значимости процентного риска для целей ВПОДК.

1.3.            Подходы к оценке требований к капиталу по процентному риску в рамках ВПОДК.

1.4.            Подходы к проведению стресс-тестирования процентного риска в рамках ВПОДК.

1.5.            Содержание внутренней отчетности по процентному риску (регулятивные требования и рекомендации по обеспечению соответствия).

1.6.            Требования к процедурам управления процентным риском в рамках ВПОДК (Приложение к Указанию 3624-У) и практические пути обеспечения соответствия указанным требованиям.

1.7.            Ожидаемые изменения в регулятивных требованиях по процентному риску (документ Interest rate risk in the banking book, BCBS, April 2016).

2.                  Риск концентрации:

2.1.            Понятие о риске концентрации.

2.2.            Источники концентраций риска для кредитных организаций.

2.3.            Требования к системе управления риском концентрации в рамках ВПОДК (Указание Банка России № 3624-У).

2.4.            Требования к системе управления концентрациями рисков в составе Указания Банка России № 2005-У.

2.5.            Выявление и оценка видов и степени концентрации риска. Показатели уровня концентрации риска.

2.6.            Ограничение и контроль концентраций рисков: подходы и инструменты.

2.7.            Стресс-тестирование концентраций рисков. 

Стоимость участия в данном блоке в ОЧНОМ формате – 14 990, в ONLINE – 12 990 руб.

Очный семинар

35990 руб.

Вебинар

31990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!