+7 495 234-57-99

Стресс – тестирование в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору

26 Января

Вебинар

Описание

1.                  Обзор основных принципов, подходов и методов стресс-тестирования – презентация

2.                   Практическое занятие

Кредитный риск

·                    Стресс-тестирование корпоративного кредитного портфеля.

·                    Определение матрицы миграции рейтингов, отражающей кризисное ухудшение рейтингов для конкретного портфеля/ субпортфеля для каждой географической зоны

·                    Использование полученной матрицы для тестирования миграции рейтингов текущего и прогнозируемого портфеля.

·                    Способы замещения данных и альтернативные подходы в случаях отсутствия матрицы соответствия или отсутствия рейтинговой модели у кредитора

·                    Учет требований регулятора. Рейтинги не влияют на взвешивание по риску (по инструкции 139-И), при этом потребуется дополнительное резервирование по 254-П.

·                    Стресс-тестирование розничного портфеля.

·                    Применение различных факторов (драйверов) риска: 

·                    изменение стоимости заложенного актива. LTV>100%; 

·                    изменение курсов валют (по отношению к рублю).

·                    повышенный уровень PTI

·                    ухудшение финансового состояния заемщиков в связи с   кризисом;

·                    снижение толерантности заемщиков к банку в связи с нестабильной ситуацией на банковском рынке;

·                    увеличение числа мошеннических операций;

·                    проблемы с заложенным активом.

Рыночный риск

·                    Процентный риск в банковской и торговой книге

·                    Изменение кривой доходности на 400 – 600 б.п.

·                    Применение сценариев негативного изменения процентных ставок к торговому портфелю и всему балансу, чувствительному к изменению процентных ставок.

·                    Использование исторических сценариев (кризис 1998 года и др.)

·                    Определение доходности до погашения, модифицированной дюрации и PVBP для портфеля облигаций;

·                    Стресс-тестирование портфеля облигаций

·                    Стресс-тестирование валютного риска

·                    Анализ валютного риска в рамках лимита открытой валютной позиции.

·                    Применение исторических сценариев, включая скачки курсов в 1998 и 2014 годах

3.                   Изменение курсов валют на 20-30% в день

4.                   Практическое занятие

Риск ликвидности.
Определение разрывов (гэпов) на заданном промежутке времени

·                    Рассмотрение дополнительных негативных сценариев

·                    Досрочное изъятие депозитов физических лиц

·                    Использование подтвержденных линий

·                    Другие возможные факторы, включая дефолтность

·                    Реализация негативных сценариев потребуют дополнительных затрат для закрытия гэпов:

·                    Продажа ликвидных активов

·                    Новые заимствование по повышенным ставкам

·                    Необходимость закрытия разрывов (гэпов) ликвидности приведет к расходам банка.

Операционный риск

·                    Моделирование на основании исторических и гипотетических данных: 
реализованные в банке и внешние потери от операционных рисков за последние 3-5 лет;

·                    катастрофические события с учетом уровня потерь, вероятности их наступления и корреляции между ними.

·                    Расчет opVaR

Расчет итоговых требований к капиталу

·                    Интеграция полученных значений по всем стресс-тестам

·                    Расчет имеющегося капитала по отношению требуемому

·                    Экстраполяция результатов стресс-тестирования на будущие периоды (4 года вперед)

·                    Анализ результатов на предмет прохождения стресс-тестов по сценариям с разным уровнем критичности

5.                  Анализ основных факторов для корректировки модели бизнеса в целях снижения чувствительности к кризисным явлениям

Вебинар

7990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!