+7 495 234-57-99

Внутренние процедуры управления достаточностью капитала и интегрированный риск-менеджмент в коммерческом банке

15—17 Декабря

Вебинар

Описание

Лектор: доктор экономических наук, профессор ВШЭ, практик банковского дела. Имеет опыт создания ЕИП в крупном коммерческом банке на основе внутренней разработки информационного хранилища. Автор монографий и статей, посвященных внедрению ВПОДК. Член Комитета АРБ по Стандартам качества банковской деятельности. Разработчик стандарта ВПОДК и ИРМ. 

Задача курса: ответ на вопрос о том, как в короткие сроки и с небольшим бюджетом реализовать требования Банка России по внедрению внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) в коммерческом банке. Идея основана на интеграции системы риск-менеджмента кредитной организации с системой планирования, управления прибыльностью, управления ликвидностью в рамках создания единого информационного пространства (ЕИП).

 

ПРОГРАММА.

 

День 1й , 8 декабря:

1. Логика развития Базельских требований к достаточности капитала: от стандартизированных требований к ICAAP

o        Базель I и ограничения в регулировании.

o        Базель II: от стандартных к продвинутым подходам

o        Pilar 2 Базель II. ICAAP: концепции экономического и регуляторного капитала

o        Базель III. ICAAP в новых рамках требований к достаточности капитала. Парадигма going concern против gone concern

2. Внутренние процедуры оценки достаточности капитала: управление за пределами регулятивных требований.

o        Внутренние процедуры оценки достаточности капитала как элемент системы стратегического управления банка.

o        Значимые риски: порядок идентификации, оценки, управления

o        Модель экономического капитала Банка: принципы агрегации значимых рисков. Доступный и необходимый экономический капитал.

o        Распределения капитала Банка по направлениям деятельности, значимым рискам, подразделениям, финансовым инструментам, группам клиентов.

o        Показатель RORAC в системе стратегического планирования и распределения капитала и принятия управленческих решений.

o        Консультативные документы Базельского комитета по управлению экономическим капиталом и агрегации рисков.

 

День 2й , 9 декабря:

3. Методы количественной и качественной оценки значимых рисков банка

o        Классификация значимых рисков. Риски, оцениваемые на основе количественных и качественных моделей. Капитализируемые риски и риски, покрываемые за счет резерва капитала.

o        Количественная оценка значимых рисков. Распределение риска и его основные характеристики EAR и VAR

o        Исторические, параметрические и стохастические подходы к оценке распределения рисков.

o        Кейс по применению исторических и параметрических моделей оценки риска.

o        Методы качественной оценки рисков.

o        Методология оценки нефинансовых рисков. Карта рисков и модель SWOT- анализа

4. Методы агрегации рисков банка и модель экономического капитала Банка

o        Рекомендации Базельского комитета по оценке экономического капитала Банка

o        Метрики совокупного риска Банка: основные характеристики. Необходимость универсального подхода к выбору метрик экономического капитала.

o        Кредитные, рыночные, операционные риски, процентный и валютный риски банковской книги, риск ликвидности, риск концентрации как элементы совокупного риска Банка. Особенности оценки для целей ВПОДК

o        Проблемы валидации методик оценки значимых рисков

o        Параметрическая финансовая модель банка как инструмент оценки совокупного риска.

o        Сценарное моделирование и стресс-тестирование как инструмент оценки экономического капитала.

o        Практический пример оценки совокупного риска на основе параметрической финансовой модели банка.

 

День 3й , 10 декабря:

5. Распределение капитала под значимые риски и формирование ограничений (лимитов) ВПОДК

o        Склонность к риску и методы ее определения

o        Метрики (показатели) склонности к риску. Необходимость согласования метрик склонности к риску.

o        Методы дезагрегации показателей склонности к риску по направлениям деятельности, значимым рискам, подразделениям, финансовым инструментам, группам клиентов.

o        Лимиты ВПОДК и лимиты, используемые в процессах оперативного управления рисками

o        Необходимость адаптации системы лимитов к внешним и внутренним изменениям.

o        Подходы к организации мониторинга лимитов ВПОДК.

o        Формирование лимитов банка на основе распределения капитала. Практический пример.

6. Отчетность и риск-информация в системе ВПОДК

o        Требования Базельского комитета и Банка России к отчетности ВПОДК

o        Необходимость формирования единого информационного пространства для решения задач ВПОДК. Структура ЕИП

o        Сделка и операция — как элементарная единица риск-информации

o        Концепция построения универсальной финансовой отчетности и финансовых прогнозов Банка на основе денежных потоков по операциям Банка

o        Опыт малобюджетного решения организации ЕИП

7. Интегрированный риск-менеджмент в Банке. Интеграция как инструмент управления затратами ВПОДК

o        Система управления рисками банка как элемент системы стратегического управления банка

o        Цели и задачи управления рисками в системе стратегического менеджмента.

o        Сущность ВПОДК: требования Базельского комитета и подходы к его реализации.

o        Необходимость адаптации стратегий банка в условиях изменчивой среды. Проблемы выявления моментов адаптации стратегии на основе оценок рисков

o        RORAC и иные метрики склонности к риску как индикаторы построения адаптивной системы управления рисками

o        Организационная структура ИРМ и ВПОДК в Банке. Распределение ролей. Обеспечение избежания конфликта интересов.

o        Документы ВПОДК.

Вебинар

22290 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!