+7 495 234-57-99

Повышение квалификации по теме: Управление рисками в современном банке

25—26 Января

Очный семинар

Место проведения

Согласно Указанию Банка России от 12.07.2016 № 4067-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 1 апреля 2014 года N 3223-У "О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации" кредитная организация должна провести оценку соответствия руководителя службы управления рисками требованиям, предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящего Указания. 

Выдержка из п.1.: Квалификация в области управления рисками, которую имеет лицо, назначаемое на должность руководителя службы кредитной организации, признается достаточной, в случае если это лицо получило дополнительное профессиональное образование (освоило программу повышения квалификации или программу профессиональной переподготовки) в области управления рисками, и обладает профессиональными знаниями и навыками в этой области. 

Документ (документы) о квалификации, подтверждающий (подтверждающие) повышение или присвоение квалификации (удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке), представленный (представленные) лицом, назначаемым на должность руководителя службы кредитной организации, рассматривается с точки зрения его (их) соответствия требованиям, установленным законодательством об образовании 

По завершению данного обучения слушателю выдается удостоверение о краткосрочном повышении квалификации согласно Указанию Банка России от 12.07.2016 № 4067-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 1 апреля 2014 года N 3223-У "О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации" 

Слушателям выдается полезный в работе раздаточный  методический материал с расчетами рисков. 

1 БЛОК – 25.01.2016 с 10.00 до 17.00. 

ВПОДК: отдельные вопросы практической реализации для банков, использующих стандартизированный подход к оценке рисков (небольших и средних банков)

1.      Анализ основных требований к ВПОДК кредитной организации в соответствии с Указанием № 3624-У.

2.      «Принцип пропорциональности» в рамках Указания № 3624-У: доступные опции для банков с относительно простым профилем риска.

3.      Процедуры идентификации рисков и выделения значимых рисков в рамках стандартизированного подхода к оценке рисков.

4.      Оценка значимых рисков на базе стандартизированного подхода.

5.      Процедуры стресс-тестирования в рамках ВПОДК

5.1.               Определение целей и задач стресс-тестирования.

5.2.               Разработка методики стресс-тестирования.

5.3.               Определение стресс-сценариев / параметров анализа чувствительности к факторам риска.

5.4.               Особенности анализа чувствительности к кредитному риску.

5.5.               Особенности анализа чувствительности к процентному риску.

5.6.               Особенности анализа чувствительности к риску концентрации.

5.7.               Использование результатов стресс-тестирования при оценке совокупной потребности в капитале и планировании капитала.

6.      Учет фазы цикла деловой активности в рамках ВПОДК.

7.      Определение состава и уровней показателей склонности к риску для банка, использующего стандартизированный подход к оценке рисков.

8.      Особенности построения системы лимитов в рамках ВПОДК для банка, использующего стандартизированный подход к оценке рисков

9.      Case-study: вариант практической реализации процедур ВПОДК на примере малого / среднего банка.

 

Процентный риск в банковском портфеле в рамках ВПОДК: подходы к учету и управлению / Риск концентрации: анализ и управление. Обеспечение соответствия требованиям указаний Банка России № 3624-У (в редакции Указания от 03.12.2015 N 3878-У) и № 2005-У (в редакции Указания № 3873-У)

 

1.                  Процентный риск в банковском портфеле:

1.1.            Определение процентного риска в банковском портфеле (процентного риска) в рамках Компонента 2 Базеля.

1.2.            Подходы к выявлению и оценке значимости процентного риска для целей ВПОДК.

1.3.            Подходы к оценке требований к капиталу по процентному риску в рамках ВПОДК.

1.4.            Подходы к проведению стресс-тестирования процентного риска в рамках ВПОДК.

1.5.            Содержание внутренней отчетности по процентному риску (регулятивные требования и рекомендации по обеспечению соответствия).

1.6.            Требования к процедурам управления процентным риском в рамках ВПОДК (Приложение к Указанию 3624-У) и практические пути обеспечения соответствия указанным требованиям.

1.7.            Ожидаемые изменения в регулятивных требованиях по процентному риску (документ Interest rate risk in the banking book, BCBS, April 2016).

2.                  Риск концентрации:

2.1.            Понятие о риске концентрации.

2.2.            Источники концентраций риска для кредитных организаций.

2.3.            Требования к системе управления риском концентрации в рамках ВПОДК (Указание Банка России № 3624-У).

2.4.            Требования к системе управления концентрациями рисков в составе Указания Банка России № 2005-У.

2.5.            Выявление и оценка видов и степени концентрации риска. Показатели уровня концентрации риска.

2.6.            Ограничение и контроль концентраций рисков: подходы и инструменты.

2.7.            Стресс-тестирование концентраций рисков.

 

Стоимость данного модуля в ОЧНОМ формате составляет 15  990 руб., в ONLINE – 14 990.

 

2 БЛОК. – 26.01.2016 с 14.30 до 17.00.

 

Анализ рисков на основе динамической модели банка

 

– план-матрица развития банка;

– прогноз рисков прибыли с использованием динамической модели банка;

– о качестве корпоративного управления и цене «дутого капитала».

 

Стоимость данного модуля составляет 6  990 руб. Проводится только в ОЧНОМ формате.

 

 

 

3                     БЛОК - 26.01.2016 с 17.30 до 21.30.

 

Стресс – тестирование в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору

1.                   Обзор основных принципов, подходов и методов стресс-тестирования – презентация

2.                   Практическое занятие

Кредитный риск

·                    Стресс-тестирование корпоративного кредитного портфеля.

·                    Определение матрицы миграции рейтингов, отражающей кризисное ухудшение рейтингов для конкретного портфеля/ субпортфеля для каждой географической зоны

·                    Использование полученной матрицы для тестирования миграции рейтингов текущего и прогнозируемого портфеля.

·                    Способы замещения данных и альтернативные подходы в случаях отсутствия матрицы соответствия или отсутствия рейтинговой модели у кредитора

·                    Учет требований регулятора. Рейтинги не влияют на взвешивание по риску (по инструкции 139-И), при этом потребуется дополнительное резервирование по 254-П.

·                    Стресс-тестирование розничного портфеля.

·                    Применение различных факторов (драйверов) риска: 

·                    изменение стоимости заложенного актива. LTV>100%; 

·                    изменение курсов валют (по отношению к рублю).

·                    повышенный уровень PTI

·                    ухудшение финансового состояния заемщиков в связи с   кризисом;

·                    снижение толерантности заемщиков к банку в связи с нестабильной ситуацией на банковском рынке;

·                    увеличение числа мошеннических операций;

·                    проблемы с заложенным активом.

Рыночный риск

·                    Процентный риск в банковской и торговой книге

·                    Изменение кривой доходности на 400 – 600 б.п.

·                    Применение сценариев негативного изменения процентных ставок к торговому портфелю и всему балансу, чувствительному к изменению процентных ставок.

·                    Использование исторических сценариев (кризис 1998 года и др.)

·                    Определение доходности до погашения, модифицированной дюрации и PVBP для портфеля облигаций;

·                    Стресс-тестирование портфеля облигаций

·                    Стресс-тестирование валютного риска

·                    Анализ валютного риска в рамках лимита открытой валютной позиции.

·                    Применение исторических сценариев, включая скачки курсов в 1998 и 2014 годах

3.                   Изменение курсов валют на 20-30% в день

4.                   Практическое занятие

Риск ликвидности.
Определение разрывов (гэпов) на заданном промежутке времени

·                    Рассмотрение дополнительных негативных сценариев

·                    Досрочное изъятие депозитов физических лиц

·                    Использование подтвержденных линий

·                    Другие возможные факторы, включая дефолтность

·                    Реализация негативных сценариев потребуют дополнительных затрат для закрытия гэпов:

·                    Продажа ликвидных активов

·                    Новые заимствование по повышенным ставкам

·                    Необходимость закрытия разрывов (гэпов) ликвидности приведет к расходам банка.

Операционный риск

·                    Моделирование на основании исторических и гипотетических данных: 
реализованные в банке и внешние потери от операционных рисков за последние 3-5 лет;

·                    катастрофические события с учетом уровня потерь, вероятности их наступления и корреляции между ними.

·                    Расчет opVaR

Расчет итоговых требований к капиталу

·                    Интеграция полученных значений по всем стресс-тестам

·                    Расчет имеющегося капитала по отношению требуемому

·                    Экстраполяция результатов стресс-тестирования на будущие периоды (4 года вперед)

·                    Анализ результатов на предмет прохождения стресс-тестов по сценариям с разным уровнем критичности

5.                  Анализ основных факторов для корректировки модели бизнеса в целях снижения чувствительности к кризисным явлениям

 

Стоимость данного модуля в ОЧНОМ формате составляет 8  990 руб., в ONLINE – 7 990 руб.

 

Очный семинар

24990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!