+7 495 234-57-99

ВПОДК: вопросы практической реализации для банков, использующих стандартизированный подход к оценке рисков

23 Марта

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

ВПОДК: отдельные вопросы практической реализации для банков, использующих стандартизированный подход к оценке рисков (небольших и средних банков)

1.      Анализ основных требований к ВПОДК кредитной организации в соответствии с Указанием № 3624-У.

2.      «Принцип пропорциональности» в рамках Указания № 3624-У: доступные опции для банков с относительно простым профилем риска.

3.      Процедуры идентификации рисков и выделения значимых рисков в рамках стандартизированного подхода к оценке рисков.

4.      Оценка значимых рисков на базе стандартизированного подхода.

5.      Процедуры стресс-тестирования в рамках ВПОДК

5.1.               Определение целей и задач стресс-тестирования.

5.2.               Разработка методики стресс-тестирования.

5.3.               Определение стресс-сценариев / параметров анализа чувствительности к факторам риска.

5.4.               Особенности анализа чувствительности к кредитному риску.

5.5.               Особенности анализа чувствительности к процентному риску.

5.6.               Особенности анализа чувствительности к риску концентрации.

5.7.               Использование результатов стресс-тестирования при оценке совокупной потребности в капитале и планировании капитала.

6.      Учет фазы цикла деловой активности в рамках ВПОДК.

7.      Определение состава и уровней показателей склонности к риску для банка, использующего стандартизированный подход к оценке рисков.

8.      Особенности построения системы лимитов в рамках ВПОДК для банка, использующего стандартизированный подход к оценке рисков

9.      Case-study: вариант практической реализации процедур ВПОДК на примере малого / среднего банка. 

Процентный риск в банковском портфеле в рамках ВПОДК: подходы к учету и управлению / Риск концентрации: анализ и управление. Обеспечение соответствия требованиям указаний Банка России № 3624-У (в редакции Указания от 03.12.2015 N 3878-У) и № 2005-У (в редакции Указания № 3873-У) 

1.                  Процентный риск в банковском портфеле:

1.1.            Определение процентного риска в банковском портфеле (процентного риска) в рамках Компонента 2 Базеля.

1.2.            Подходы к выявлению и оценке значимости процентного риска для целей ВПОДК.

1.3.            Подходы к оценке требований к капиталу по процентному риску в рамках ВПОДК.

1.4.            Подходы к проведению стресс-тестирования процентного риска в рамках ВПОДК.

1.5.            Содержание внутренней отчетности по процентному риску (регулятивные требования и рекомендации по обеспечению соответствия).

1.6.            Требования к процедурам управления процентным риском в рамках ВПОДК (Приложение к Указанию 3624-У) и практические пути обеспечения соответствия указанным требованиям.

1.7.            Ожидаемые изменения в регулятивных требованиях по процентному риску (документ Interest rate risk in the banking book, BCBS, April 2016).

2.                  Риск концентрации:

2.1.            Понятие о риске концентрации.

2.2.            Источники концентраций риска для кредитных организаций.

2.3.            Требования к системе управления риском концентрации в рамках ВПОДК (Указание Банка России № 3624-У).

2.4.            Требования к системе управления концентрациями рисков в составе Указания Банка России № 2005-У.

2.5.            Выявление и оценка видов и степени концентрации риска. Показатели уровня концентрации риска.

2.6.            Ограничение и контроль концентраций рисков: подходы и инструменты.

2.7.            Стресс-тестирование концентраций рисков.

 

Очный семинар

14990 руб.

Вебинар

12990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!