+7 495 234-57-99

Моделирование кредитного риска для расчета достаточности капитала (IRB-модели Базель-II)

21—22 Апреля

Очный семинар

Описание

1.    Общие методологические аспекты

·                базовые понятия теории банковских рисков.

·                понятие, иерархия и базовые параметры оценки кредитных рисков;

·                понятие и критерии дефолта заёмщика;

·                основные методы и инструменты управления кредитными рисками, практика их применения;

·                методология Базель-2 по оценке кредитного риска: стандартизованный подход и подход на основе внутренних рейтингов (IRB);

·                особенности оценки кредитного риска юридических, физических лиц, ИП;

·                Положение ЦБ РФ «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов» как российский вариант методологии Базель-2 для кредитного риска.

2.    Общие экономико-статистические аспекты

·                основные меры рисков: абсолютное отклонение, дисперсия (D), волатильность (s), стоимость риска (VaR), ожидаемые потери Expected Shortfall (ES) и др.; их достоинства и недостатки; практика и перспективы использования; практические методики расчётов;

·                концепция ожидаемых потерь (Expected Losses, EL) и непредвиденных потерь (Unexpected Losses, UL);

·                компоненты кредитного риска: сумма под риском (Exposure-at-Default, EAD), вероятность дефолта (Probability-of-Default, PD), доля убытков в стоимости актива при дефолте (Loss-Given-Default, LGD), эффективный срок до погашения (M).

3.    Сегментация портфеля

·                подходы к классификации и сегментации кредитных требований для IRB-моделирования; требований Банка России к карте моделей; потенциальные проблемы и пути их решения;

·                применение моделей к различным классам (сегментам) кредитных требований;

·                внедрение IRB-подхода в разрезе классов (сегментов) кредитных требований.

4.    Моделирование кредитного риска

·                основы эконометрического моделирования финансовой деятельности (регрессия, типы моделей, показатели качества и значимости, методы отбора факторов и др.);

·                корреляционно-регрессионный анализ;

·                бинарное моделирование; основы теории принятия решений для оценки кредитного риска;

·                методология скоринговых моделей для оценки юридических и физических лиц; примеры и практические рекомендации;

·                общее и отличия между традиционным аппликативным скорингом (Application Scoring), поведенческим скорингом (Behevioral Scoring) и Базельскими IRB-моделями; проблемы перехода от моделирования систем принятия кредитного решения к построению рейтинговых систем в целях расчета достаточности капитала;

·                факторный анализ: t-статистика Стьюдента, корреляционная матрица, Weight-of-Evidence (WOE), Information Value (IV) и др.; примеры расчетов;

·                оценка качества скоринга: кривая профиля достоверности (CAP), Accuracy Ratio, коэффициент Gini (AR, Gini), ROC-кривая, площадь под кривой (AUROC), тест Колмогорова-Смирнова (KS-тест), индекс стабильности популяции (PSI), тест Хи-квадрат, индекс Херфиндаля-Хиршмана (HI) и др.; практика расчета, бизнес-трактовка, применение;

·                калибровка модели, назначение, стратегия и методы осуществления, оценка качества выполнения;

·                данные, требуемые для моделирования и калибровки;

·                качественные и количественные требования ЦБ РФ к IRB-моделям банка: особенности и практические рекомендации.

5.    Применение IRB-моделей. Рейтинговая система банка

·                переход от моделирования к внутренним рейтингам;

·                рейтинговые шкалы PD, LGD, EL; методология их совместного использования в целях A-IRB;

·                рейтинговая система банка: особенности, вопросы и проблемы проектирования, внедрения и применения в банке;

·                качественные и количественные требования ЦБ РФ к внутренним рейтинговым системам банка: особенности и практические рекомендации.

·                опыт регуляторной валидации IRB-моделей и рейтинговых систем крупнейших российских банков; особенности и практические рекомендации; основные ошибки банков, пути их решения.

6.    Качество данных и информационных систем (ИС)

·                взаимосвязь понятий «информация», «данные», «знания»;

·                современные стандарты и подходы в сфере качества данных и ИС;

·                требования ЦБ РФ к составу и качеству данных, применяемых при реализации IRB-подхода;

·                отличия требований к составу данных от требований к их качеству; особенности и практические рекомендации;

·                передовые подходы к организации системы обеспечения качества данных и ИС;

·                примеры показателей качества данных и эффективности методов его обеспечения;

·                процессный комплексный подход к организации системы обеспечения качества данных и ИС;

·                требования ЦБ РФ к ИС, применяемым при реализации IRB-подхода;

·                роль качества данных и ИС во внедрении IRB-подхода и в организации последующего регуляторного IRB-надзора;

·                опыт регуляторной валидации качества данных и ИС крупнейших российских банков; особенности и практические рекомендации; основные ошибки, пути их решения.

7.    Организационные аспекты

·      передовые практики процедур разработки, тестирования, внутренней валидации, регуляторной валидации; применения и изменения IRB-моделей;

·                требования ЦБ РФ к организационным вопросам в области IRB-моделирования;

·                общая организация процесса и важные моменты регуляторной валидации;

·                качественная валидация (документы, корпоративное управление, бизнес-процессы, методики, порядки и др.);

·                подходы к учету применения IRB-моделей в бизнесе банка (use test): в принятии кредитных решений, управлении кредитным риском, организации структуры и состава продуктовой линейки риск-ориентированном прайсинге и т.д.;

·                информационно-технологическое обеспечение перехода на Базель-II;

·                особенности внедрения Базель-2 в России применительно к кредитному риску.

·                основные контуры и перспективы будущего IRB-надзора.

Очный семинар

29990 руб.
 
Отзывы о семинаре
Доходчиво, все "по теме", все с актуальными примерами.

Заместитель руководителя СКМУБР

ПАО "Банк СГБ"
Получили цельную картину о требованиях ЦБ к построению внутренней рейтинговой системы.

Начальник отдела

ОАО "Банк БелВЭБ"
Хорошая организация. Чрезвычайно полезная информация при реализации IRB-модели.

Главный экономист

АО Банк "СИГБ"
Тема актуальная и неоднозначная. Лектор очень понравился.

Руководитель дирекции рис-моделирования

ПАО "Банк Уралсиб"
Семинар понравился. Получили ценную информацию. Организация на высоком уровне.

Главный экономист

ОАО "БАнк БелВЭБ"
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!