+7 495 234-57-99

Современные методы риск-менеджмента кредитного портфеля: Подход на внутренних рейтингах. Эффективность риск-доходности. Стресс-тестирование. Риски концентраций

21—22 Июля

Очный семинар

Описание

1.                  Общие понятия и система измерения кредитного риска

·                    Вероятность дефолта PD, ожидаемые потери, непредвиденные потери кредитного портфеля, VAR

·                    Подход на основе внутренних рейтингов, его место в бизнес-процессе кредитования

·                    Инструменты управления кредитным риском, риск-премия, рейтинг сделки

·                    Рейтинговые шкалы Moodyes, S@P, Fitch. Мастер шкала.

2.                  Реализация подхода на внутренних рейтингах (ПВР)

·                    Структура объектно-ориентированной рейтинговой модели: технологическая схема, основные этапы построения; риск-доминирующих факторы, примеры и рекомендация к расчетам;

·                    Оценка финансового состояния на основе отраслевых статистик: черные зоны финансовых показателей, динамика финансового состояния отраслей РФ;

·                    Выделение особых точек риска (внутренний бизнес,  правовые риски, взаимодействие с банком и пр.), коррекция рейтинга;

·                    Финансовая прозрачность и рейтинг группы компаний. Целевой рейтинг компании с учетом группы;

·                    Общепринятые методы распознавания силы факторов риска, построение  CAP/ROC-кривых, мощность, классификация, интерпретация; валидация  рейтинговых моделей;

·                    Калибровка ПВР на вероятность дефолта, учет отраслевой динамики.

·                    Настройка внутреннего рейтинга для сегмента «low-default». Критерии согласия Кендала, Коэна. Пример построения рейтинга регионов;

3.                  Потери при дефолте, учет восстановлений

·                    Потери при дефолте LGD (обзор подходов, стандартизованные оценки Базель-2);

·                    Историческая кривая восстановления после дефолта, временное дисконтирование, примеры;

·                    Практическая классификация требований к обеспечению;

·                    Модель LGD;

4.                  Кредитный риск-менеджмент

·                    Оперативный мониторинг риска;

·                    Построение политики контроля аппетита к риску для крупных концентраций;

·                    Риск-премия, рейтинг сделки, оптимальная ставка;

·                    Принципы лимитирования корпоративных сделок;

·                    Применение скоринга. Черные, серые и белые зоны;

·                    Модели Roll-Rate. Бэкеты просрочек. Оценка уровня дефолтности как функции от просрочки;

·                    Резервирование МСФО под ожидаемые потери. LGD «устаревших» бэкетов;

·                    Винтажный анализ

·                    Стратегическая карта риска кредитного портфеля. Красная зона; 

5.                   Метод учета риска кредитной концентрации

·                    Финансово-инженерный подход к учету риска концентрации, дисперсионная метрика;

·                    Экономическая значимость риска концентрации в рамках требований к капиталу Базель-3;

·                    Учет кредитной концентрации в признаках (регион, отрасль), теория и практика;

·                    Учет кредитной концентрации на группы связанных заемщиков;

6.                  Стресс-тестирование кредитного портфеля методом Центральной тенденции

·                    Стресс-сценарии, макропараметры;

·                    Макроэкономическая модель центральной тенденции;

·                    Связь с достаточностью капитала;

7.                  Экономическая эффективность управления рисками

·                     Можно ли обеспечить доходность при низкой марже и высоких рисках? Интерес для бизнеса повышения качества кредитного анализа;

·                     Модель расчета оптимальных параметров одобрения с учетом риска 

Слушатель мастер-класса обеспечивается лекционными материалами в распечатанном виде,  избранной библиотекой источников по кредитному риск-менеджменту, включая:

ü    литературу общего плана,

ü    подборку практикуемых методик рейтинговых агентств (корпорации, банки и т.д.),

ü    рекомендуемые статьи по риск-менеджменту,

ü    обзоры и отчеты по мировой статистике в области кредитных рисков.

Эксклюзивный бонус. Слушатель получит в подарок научно-практического пособие от автора «Управление кредитным риском в банке: Подход внутренних рейтингов (ПВР)»

Очный семинар

22990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!