+7 495 234-57-99

Управление балансом банка

22—23 Августа

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

1. Кандидат физико-математических наук. Управляющий партнёр консалтинговой компании BSC. За время работы в банках США и российских банках разработал и внедрил модели, которые легли в основу стресс-тестов, выполняемых по требованию ФРС США, прогнозирования резервов в ряде североамериканских и европейских банков, позволили нарастить кредитный портфель на 50 млрд долларов США без дополнительного привлечения капитала. 

2. CFA, FRM. Кандидат физико-математических наук. Младший партнёр консалтинговой компании BSC. За время работы в крупнейших российских банках участвовал в разработке и внедрении систем по рыночному риск-менеджменту, управлению активами и пассивами, распределению капитала. Член Global Association of Risk Professionals (GARP).

Материалы и особенности организации занятий.

Материалы к занятиям представляют собой подробнейшие презентации, содержащие помимо наглядного и схематичного изложения теоретического материала практические примеры управленческой отчётности, практические решения в проблемных ситуациях, опирающиеся на анализ кризисов 2008 и 2014-2015 годов. Преподаватели готовы оказывать консультации в решении тех практических задач, с которыми сталкиваются слушатели. В отдельных случаях слушателям также будут предоставлены файлы Microsoft Excel, в которых реализованы примеры расчётов.

О чём этот семинар

1.           Баланс банка: его композиция, вопросы ликвидности, финансовых рисков, оптимизации структуры.

2.           Риск ликвидности: отчётные формы, формирование буфера ликвидности, управление буфером ликвидности.

3.           Стабильность фондирования: управление и получение прибыли от привлечения средств с неопределённым сроком погашения. Модели, подходы к управлению, эффективность.

4.           Процентный риск: комиссии за досрочное погашение, за фиксирование процентной ставки.

5.           Стресс-тестирование балансовых рисков и план действий в кризисной ситуации, план восстановления финансового положения.

На кого рассчитан этот семинар

На сотрудников, занимающихся управлением активами и пассивами, на риск-менеджеров, на сотрудников, ответственных за управление портфелями кредитов и депозитов, на сотрудников, ответственных за внутрибанковский управленческий учёт.

День 1

1.           Баланс банка. взгляд с точки зрения фондирования (традиционный взгляд). Взгляд с точки зрения рисков: принятые риски и располагаемый капитал (взгляд на баланс как на достаточность капитала). Взгляд с точки зрения рисков ликвидности (необходимый буфер ликвидности и располагаемый буфер ликвидности).

2.           Анализ ликвидности банка. Распределение балансовых и внебалансовых операций по срокам (liquidity gap), лимитирование разрывов баланса по срочности. Баланс необходимого и располагаемого буферов ликвидности.

3.           Инструменты управления балансом. Оперативный план. Процентные ставки внутри банка.

4.           Стабильные, условно стабильные и нестабильные части баланса. Моделирование, определение, какую долю остатков на текущих и расчётных счетах клиентов можно использовать для фондирования долгосрочных операций. Учёт рефинансирования в планировании.

День 2

5.           Моделирование портфеля розничных кредитов и депозитов. Технология динамического баланса: прогнозирование платежей по основному долгу, процентных платежей, комиссионных платежей. Прогнозирование досрочного погашения. Выявление макроэкономических факторов, влияющих на платежи по портфелям.

6.           Стресс-тестирование баланса. Выбор горизонта, технологии учёта макроэкономических факторов.

7.           Планы действий в кризисной ситуации и восстановления финансового положения. Требования к их составу, технологиям формирования, содержанию. Содержательные аспекты таких планов: действия по повышению финансовой устойчивости банка, решения по отдельным банковским продуктам, ценовая политика.

8.           Оценка процентного риска. Досрочное погашение, стресс-тесты. Компоненты оценки процентного риска: модели баланса, кривая процентных ставок. Комиссии за досрочное погашение, за фиксированную ставку. Оптимальная доля кредитования по плавающим ставкам.

По результатам этого семинара участники получат:

+            набор инструментов, которые позволяют управлять балансом банка;

+            наглядную схему расчёта показателя краткосрочной ликвидности;

+            рецепты, как увеличить доходность бизнеса с приемлемыми рисками;

+            описание моделей, практическое внедрение которых позволяет реально повысить эффективность банка;

+            образцы управленческой отчётности;

+            консультации по проблемам, с которыми они сталкиваются в своей работе.

Очный семинар

29990 руб.

Вебинар

28990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!