+7 495 234-57-99

Эффективность банка: управление, вызовы, стресс-тесты

22—23 Августа

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

1. Кандидат физико-математических наук. Управляющий партнёр консалтинговой компании BSC. За время работы в банках США и российских банках разработал и внедрил модели, которые легли в основу стресс-тестов, выполняемых по требованию ФРС США, прогнозирования резервов в ряде североамериканских и европейских банков, позволили нарастить кредитный портфель на 50 млрд долларов США без дополнительного привлечения капитала. 

2. CFA, FRM. Кандидат физико-математических наук. Младший партнёр консалтинговой компании BSC. За время работы в крупнейших российских банках участвовал в разработке и внедрении систем по рыночному риск-менеджменту, управлению активами и пассивами, распределению капитала. Член Global Association of Risk Professionals (GARP).

Материалы и особенности организации занятий.

Материалы к занятиям представляют собой подробнейшие презентации, содержащие помимо наглядного и схематичного изложения теоретического материала практические примеры управленческой отчётности, практические решения в проблемных ситуациях, опирающиеся на анализ кризисов 2008 и 2014-2015 годов. Преподаватели готовы оказывать консультации в решении тех практических задач, с которыми сталкиваются слушатели. В отдельных случаях слушателям также будут предоставлены файлы Microsoft Excel, в которых реализованы примеры расчётов.

О чём этот семинар:

1.           Формирование карты ключевых показателей эффективности: декларация аппетита к риску — ключевой инструмент управления эффективностью банка.

2.           Выделение бизнес-подразделений внутри банка, расчёт финансового результата, рисков, распределение капитала и буфера ликвидности.

3.           Ценообразование с учётом риска: как построить эффективную систему для ценообразования индивидуальных и розничных кредитов, депозитов.

4.           Стресс-тестирование в ценообразовании: учёт макроэкономических прогнозов в обеспечении эффективности.

На кого рассчитан этот семинар:

На сотрудников, занимающихся управлением активами и пассивами, на риск-менеджеров, на сотрудников, ответственных за управление портфелями кредитов и депозитов, на сотрудников, ответственных за внутрибанковский управленческий учёт.

День 1

1.           Измерение финансового результата: NPV и чистый процентный доход. Факторный анализ доходности инвестиций.

2.           Измерение рисков внутри банка. Параметры моделей риска: горизонт расчёта, измерение устойчивости банка, выбор целевого уровня устойчивости, возможности и вероятности в измерении риска. Покрытие риска капиталом: регуляторный капитал и экономический капитал.

3.           Построение системы перераспределения ресурсов внутри банка. Как она позволяет анализировать полученный финансовый результат, определять вклад отдельных направлений бизнеса и отдельных сотрудников в общий результат, премировать сотрудников. Распределение экономического и регуляторного капитала по видам бизнеса.

4.           Ключевые показатели эффективности банковского бизнеса. Чистый процентный доход, чистый процентный доход с учётом риска, процентная маржа, доходность с учётом риска. Формулирование декларации аппетита к риску.

5.           Буфер ликвидности. Оценка в потребности в буфере ликвидности отдельных видов бизнеса, формирование буфера ликвидности, перераспределение финансового результата между бизнес-подразделениями, важное в контексте относительно низкой доходности ликвидных активов.

День 2

6.           Выделение внутрикорпоративных центров прибыли. Требования и методы.

7.           Построение кривой себестоимости ресурсов в банке. Мгновенная стоимость фондирования или средневзвешенная по исторически заключённым сделкам? Какой банковский продукт должен лежать в основе? Как построить долгосрочный участок кривой?

8.           Ценообразование отдельных кредитов с учётом риска. Учёт уровня кредитного риска, учёт риска ликвидности, учёт процентного риска.

9.           Ценообразование в кредитном портфеле. Оптимальные сроки кредитования. Учёт стресс-тестирования.

10.         Ценообразование депозитов физических лиц. Учёт досрочного отзыва, пролонгации, стресс-тестов.

По результатам этого семинара участники получат:

+            практически применимую методологию ценообразования основных банковских продуктов;

+            практически применимый набор ключевых показателей эффективности банка, учитывающих не только доходность, но и уровень принимаемых рисков;

+            образцы управленческой отчётности;

+            консультации по проблемам, с которыми они сталкиваются в своей работе.

Очный семинар

29990 руб.

Вебинар

28990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!