+7 495 234-57-99

Управление кредитными рисками. Современные практики.

15—16 Сентября

Очный семинар

Описание


1.    Основные понятия теории банковских рисков.

·      эволюция понятия «риск»; его современное понимание в банковской сфере;

·      современные подходы к классификации основных банковских рисков;

·      базовые понятия об основных видах банковских рисков, их компонентах и взаимосвязи;

·      понятия объекта риска, источника риска, события риска, результата (последствия) риска, оценки (меры) риска;

·      основные этапы и методы управления кредитными рисками.

2.    Управление кредитным риском. Методологические аспекты.

·      понятие, иерархия и базовые параметры оценки кредитных рисков;

·      понятие и критерии дефолта заёмщика;

·      основные этапы управления кредитными рисками;

·      кредито- и платежеспособность, соотношение понятий; методы оценки;

·      матрица рисков; методология построения; практическая методика организации построения;

·      экспертные оценки в риск-менеджменте; методология Делфи;

·      составляющие кредитного риска (страновой риск, региональный риск, отраслевой риск, производственный риск, платёжный риск, риск проекта, риск обеспечения); практические подходы к их учёту при оценке кредитного риска;

·      основные методы и инструменты управления кредитными рисками, практика их применения;

·      методология Базель-2 по оценке кредитного риска: стандартизованный подход, подход на основе внутренних рейтингов (IRB);

·      риск-ориентированный подход к структуре и организации продуктовой линейки; риск-ориентированный кредитный прайсинг;

·      новые требования ЦБ РФ к методологии и организации рейтингования клиентов (Положение ЦБ РФ «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов»);

·      особенности оценки кредитных рисков юридических лиц;

·      особенности оценки кредитных рисков физических лиц;

·      особенности оценки кредитных рисков ИП;

3.    Управление кредитным риском. Рейтингование клиентов.

·      основы эконометрического моделирования финансовой деятельности (регрессия, показатели качества и значимости модели, логит-регрессия); основы теории принятия решений в оценке кредитного риска;

·      методология и математика построения рейтинговых моделей для оценки юридических лиц; примеры и практические рекомендации;

·      методология и математика построения скоринговых моделей для оценки физических лиц; примеры и практические рекомендации;

·           статистические инструменты факторного анализа для построения скоринга: t-статистика Стьюдента, корреляционная матрица, Weight of Evidence (WOE), Information Value (IV) и др.; примеры расчетов;

·      оценка качества скоринга: кривая профиля достоверности (CAP), Accuracy Ratio, коэффициент Gini (AR, Gini), ROC-кривая, площадь под кривой (AUROC), тест Колмогорова-Смирнова (KS-тест), индекс стабильности популяции (PSI), тест Хи-квадрат, индекс Херфиндаля-Хиршмана (HI) и др.; практика расчета, бизнес-трактовка, применение;

·      практические этапы, особенности и проблемы построения и внедрения в банке рейтинговых/ скоринговых систем;

·      количественные требования Базель-2/3 к внутренним рейтинговым моделям банка.

4.    Управление кредитным риском. Экономико-статистические аспекты.

·      основные меры рисков: абсолютное отклонение, дисперсия (D), волатильность (s), стоимость риска (VaR), ожидаемые потери Expected Shortfall (ES) и др.; их достоинства и недостатки; практика и перспективы использования; практические методики расчётов;

·      концепция ожидаемых потерь (Expected Losses, EL) и неожидаемых (непредвиденных) потерь (Unexpected Losses, UL);

·      основные составляющие кредитного риска: сумма под риском (Exposure at Default, EAD), вероятность дефолта (Probability of Default, PD), доля убытков в стоимости актива при дефолте (Loss Given Default, LGD), эффективный срок до погашения M); практические методики их определения;

·      кредитный VaR; особенности расчётов при недостатке данных; практика применения;

5.    Управление кредитным риском. Практика мониторинга кредитных рисков.

·      концепция организации системы управленческой отчётности банка;

·      блоки управленческой риск-отчётности;

·      практическая важность визуализации данных риск-отчётности; примеры и рекомендации по способам представления и логике подачи информации;

·      информационно-технологическое обеспечение процесса формирования риск-отчётности; современные IT-технологии и тенденции для целей управления рисками;

·      практический пример комплексной риск-отчётности российского банка.

6.    Управление кредитным риском. Организационные аспекты.

·      процессный подход к управлению кредитными рисками;

·      организационные основы построения системы управления рисками;

·      комплексность и непрерывность оценки риска на всех этапах жизненного цикла кредитного договора (при разработке кредитного продукта, принятия кредитного решения, работе с проблемными активами, формировании резервов и др.);

·      основные составляющие процесса принятия кредитного решения; их особенности и практические рекомендации по организации;

·      принципиальные схемы оптимизации процессов принятия кредитных решений;

·      примеры организации кредитного конвейера в процессе розничного кредитования;

·      недостатки и проблемы внедрения Базель-2 в России применительно к кредитному риску.

Очный семинар

29990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!