+7 495 234-57-99

Требования ЦБ РФ к качеству данных и информационных систем (КДИС), применяемых при реализации IRB-подхода Базель-II

15—16 Сентября

Очный семинар

Описание

1.    Положение ЦБ РФ №483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов» как российский вариант Базель-II для оценки кредитного риска.

·                методология Базель-II: подходы стандартизованный и на основе внутренних рейтингов (IRB);

·                общая методология моделирования и рейтингования клиентов;

·                виды IRB-моделей и их суть;

·                построение, калибровка, валидация и применение моделей, назначение, стратегия и методы осуществления, оценка качества выполнения;

·                требования к составу, формату, периметру, глубине, степени агрегированности данных, необходимых для моделирования;

·                качественные и количественные требования ЦБ РФ к IRB-моделям банка: особенности и практические рекомендации.

·                качественные и количественные требования ЦБ РФ к внутренним рейтинговым системам банка: особенности и практические рекомендации.

2.             Оценка качество данных и информационных систем

·                понятия «информация», «данные», «знания»; их взаимосвязь;

·                современные стандарты и подходы в сфере КДИС;

·                требования ЦБ РФ к методикам и порядкам, обеспечивающим качество данных, применяемых при реализации IRB-подхода;

·                отличия требований к составу данных от требований к качеству данных;

·                передовые подходы к организации и функционированию системы обеспечения КДИС;

·                характеристики и показатели качества данных; соотношение понятий, типичные ошибки и их предупреждение;

·                качество данных и качество методов; соотношение понятий, типичные ошибки и их предупреждение;

·                типовые примеры показателей качества данных и эффективности методов, алгоритмов и средств его обеспечения;

·                требования к обеспечению информационной безопасности в информационных системах банка и при организации IRB-надзора;

·                процессный подход и комплексность организации системы обеспечения КДИС;

·                требования ЦБ РФ к компонентам информационных систем при реализации IRB-подхода;

·                роль КДИС во внедрении IRB-подхода и организации последующего IRB-надзора;

·                опыт регуляторной валидации качества данных и ИС крупнейших российских банков; особенности и практические рекомендации; основные ошибки, пути их решения.

3.    Процедура валидации качества данных и информационных систем

·      общая практика организации процедуры регуляторной валидации для получения банком разрешения ЦБ РФ на применение методов и моделей для расчета кредитного риска в целях оценки  достаточности капитала;

·                качественная валидация (документы, корпоративное управление, системы, процессы, методики, порядки, и др.);

·                обеспечение проведения валидации количественных моделей;

·      организация процедуры регуляторной валидации по направлению КДИС;

·      сведения о составе и параметрах используемых систем банка;

·      карта-схема систем и информационных потоков банка;

·      интервьюирование персонала информационных систем;

·      наблюдение информационных систем и процессов;

·      выборочный углубленный контроль качества данных;

·      последствия наличия и предоставления некачественных данных;

·                основные контуры и перспективы будущего IRB-надзора.

Очный семинар

29990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!