+7 495 234-57-99

Управление розничным кредитным портфелем

08—9 Сентября

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

1. Кандидат физико-математических наук. Управляющий партнёр консалтинговой компании BSC. За время работы в банках США и российских банках разработал и внедрил модели, которые легли в основу стресс-тестов, выполняемых по требованию ФРС США, прогнозирования резервов в ряде североамериканских и европейских банков, позволили нарастить кредитный портфель на 50 млрд долларов США без дополнительного привлечения капитала. 

2. CFA, FRM. Кандидат физико-математических наук. Младший партнёр консалтинговой компании BSC. За время работы в крупнейших российских банках участвовал в разработке и внедрении систем по рыночному риск-менеджменту, управлению активами и пассивами, распределению капитала. Член Global Association of Risk Professionals (GARP).

Материалы и особенности организации занятий.

Материалы к занятиям представляют собой подробнейшие презентации, содержащие помимо наглядного и схематичного изложения теоретического материала практические примеры управленческой отчётности, практические решения в проблемных ситуациях, опирающиеся на анализ кризисов 2008 и 2014-2015 годов. Преподаватели готовы оказывать консультации в решении тех практических задач, с которыми сталкиваются слушатели. В отдельных случаях слушателям также будут предоставлены файлы Microsoft Excel, в которых реализованы примеры расчётов.

О чём этот семинар

Розничные кредитные портфели — значительный сегмент банковских продуктов. Управление ими имеет свою специфику. В рамках настоящего семинара внимание будет уделено экономическим аспектам управления портфелями, доходности и риску, а именно:

–            моделям риска диверсифицированных кредитных портфелей;

–            зависимости дефолтности портфелей, досрочного погашения и пр. от макроэкономических и иных факторов;

–            макроэкономическим факторам, определяющим спрос на розничное кредитование;

–            ключевым показателям эффективности, связывающим доходность и риск;

–            особенностям реструктуризации;

–            секьюритизации и её роли в повышении доходности портфелей;

–            ценообразованию розничного кредитования.

На кого рассчитан этот семинар

На сотрудников, ответственных за управление портфелями розничных кредитов, на риск-менеджеров.

День 1

1.           Факторы, влияющие на розничные кредитные портфели: чем определяется просрочка. Эффекты вызревания портфеля, влияние кредитного качества новых сделок на будущую просрочку, влияние макроэкономической ситуации.

2.           Отчётность по кредитному портфелю. Показатели, описывающие рискованность кредитного продукта в общепринятой практике (резервы, 0+@3mob) и показатели, которые исчерпывающе описывают кредитный портфель (удельный LTS).

3.           Моделирование просрочки. Roll Rates. МСФО 9 — новый подход к оценке эффективности кредитного бизнеса.

4.           Выбор оптимального срока кредитования и ценообразование кредитов с учётом риска.

День 2

5.           Скоринговые карты при кредитовании. Рекалибровка скоринговых карт.

6.           Секьюритизация кредитных портфелей как инструмент повышения доходности кредитного бизнеса. Модели бизнеса розничных банков.

7.           Особенности управления портфелями кредитных карт.

8.           Досрочное погашение розничных кредитов — угроза недополучения прибыли при понесённых издержках. Методы его прогнозирования, выбора клиентов с низким досрочным погашением, предотвращение досрочного погашения.

По результатам этого семинара участники получат:

+            набор инструментов, который позволяет обеспечить эффективность розничного кредитования;

+            описание практически применимой точной технологии, позволяющей моделировать резервы на произвольном горизонте в рамках любых сценариев макроэкономичеких и иных внешних факторов;

+            набор идей, как увеличить доходность бизнеса с приемлемыми рисками;

+            образцы управленческой отчётности по розничному кредитному портфелю;

+            консультации по проблемам, с которыми они сталкиваются в своей работе.

Очный семинар

29990 руб.

Вебинар

28990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!