+7 495 234-57-99

Внутренние процедуры управления достаточностью капитала в банке в соответствии с требованиями Указания Банка России № 3624-У

29—30 Сентября

Очный семинар

Описание

1. Требования Банка России по организации внутренних процедур достаточности капитала.

1. Основные точки внимания Банка России при проведении надзорной оценки состояния ВПОДК в кредитной организации:

1.1.       Наличие стратегии управления рисками и капиталом, ее полнота и наполняемость, периодичность обновления;

1.2.       Оценка потребности в необходимом капитале, планирование и структура капитала;

1.3.       Управление значимыми рисками: процедуры выявления значимых рисков, методы управления и контроля, показатели склонности к риску;

1.4.       Процедуры стресс тестирования: цели, задачи, подходы (new);

1.5.       Отчетность

1.7. Подходы к проведению надзорной проверки и принятия решения о применении штрафных надбавок к достаточности капитала. Порядок определения штрафных надбавок (на базе Указания 3883-У) (new)

 

2. Практические аспекты организации внутренних процедур по оценке достаточности капитала  ВПОДК 

2.1         Организационная структура ВПОДК: Роль Совета Директоров, органов управления, Службы управления рисками, финансово-экономической службы;

2.2         Этапы внедрения ВПОДК в банке, исходя из задач и целей внедрения ВПОДК;

2.3         Встраивание процедур ВПОДК в систему финансового планирования и управления банком.

2.4 Управление риском через систему распределения экономического и регуляторного капитала  (new

3. Практические вопросы организации в банке ВПОДК для среднего российского банка.

3.1.       Подходы к организации системы управления рисками для среднего банка в рамках ВПОДК .

3.2.       Планирование капитала на стандартных подходах для средних банков:

    Подходы для определения потребности в капитале исходя из стратегии развития кредитной организации, масштабов деятельности, стратегий работы на сегментах активов с повышенными коэффициентами риска, результатов стресс тестирования значимых видов риска, запаса минимального буфера капитала, и др. факторов;

3.3.       Понятие и определения показателей склонности к риску (риск аппетита). Примеры показателей риск аппетита и подходы к установлению их граничных уровней. Сигнальные уровни показателей склонности к риску

3.4.       Критерии оценки достаточности капитала исходя из оценки соотнесения необходимого (экономического) капитала с имеющимся в распоряжении капитала (доступных финансовых ресурсов).

3.5.       Мониторинг уровня рисков с использованием показателей склонности к риску (риск аппетита) и иных ключевых индикаторов риска (new)

Очный семинар

22990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!