Зарегистрироваться

Распечатать

Реализация требований МСФО 9 и построение эффективной системы кредитного риск-менеджмента в банке

Описание

Материалы и особенности организации занятий

Материалы к занятиям представляют собой подробнейшие презентации, содержащие помимо наглядного и схематичного изложения теоретического материала практические примеры управленческой отчётности, практические решения в проблемных ситуациях, опирающиеся на анализ кризисов 2008 и 2014-2015 годов. Преподаватели готовы оказывать консультации в решении тех практических задач, с которыми сталкиваются слушатели. В отдельных случаях слушателям также будут предоставлены файлы Microsoft Excel, в которых реализованы примеры расчётов.

О чём этот семинар:

1.           Как сделать так, чтобы необходимость реализации МСФО 9 в части оценки кредитного риска не стала для банка очередной «платой за лицензию», а обернулась конкурентным преимуществом.

2.           Какие требования предъявляет Стандарт к расчёту кредитных рисков и как их все удовлетворить. Групповой и индивидуальный расчёт, расчёт на основе моделей point-in-time, важность стресс-сценариев.

3.           Как включить реализацию Стандарта в кредитный процесс: выбор ключевых показателей эффективности, доходность с учётом риска.

4.           Типичные ошибки при реализации требований Стандарта.

На кого рассчитан этот семинар:

На риск-менеджеров, на сотрудников, ответственных за управление кредитными портфелями, на сотрудников, ответственных за внедрение МСФО 9.

Программа семинара.

День 1

1.  Краткий обзор основных положений МСФО 9: расчёт ожидаемой чистой приведенной стоимости кредитов, групповой и индивидуальный подходы, расчёт рисков point-in-time, горизонт расчёта риска и особенности расчёта, тест значительного увеличения кредитного риска, сценарии макроэкономики в расчёте обесценения по МСФО 9.

2.  Организация кредитного процесса для эффективного кредитования. Декларация аппетита к риску, целевые показатели эффективности, форматы отчётности по кредитному портфелю.

3.  Организация поддержки кредитования: рейтинговая система, требования к кредитному процессу со стороны регулятора, требования к кредитному процессу для реализации расчёта МСФО 9.

4.  Скоринговые карты: методы построения, требования к ним для применения их в расчёте рисков в соответствии с МСФО 9.

День 2

5.  Моделирование кредитного портфеля: модель roll rates, выделение влияния макроэкономических факторов, факторов качества новых выдач, фактора качества коллекторской работы.

6.  Досрочное погашение: моделирование и минимизация с целью повышения доходности бизнеса.

7.  Применение моделей кредитного портфеля для расчёта обесценения по МСФО 9. Типичные ошибки при внедрении Стандарта.

8.  Сравнение резервов по МСФО 9 и по РСБУ. Что ждёт банки с 01.01.2018?

9.  Методы управления портфелем: планирование новых выдач, секьюритизация, предотвращение досрочного погашения.

По результатам этого семинара участники получат:

+            практическую схему расчёта обесценения в соответствии с МСФО 9;

+            лист проверки, позволяющий диагностировать готовность банка к полноценному внедрению МСФО 9 и идентифицировать недостающие элементы риск-менеджмента;

+            навыки практического моделирования розничного кредитного портфеля;

+            консультации по проблемам, с которыми они сталкиваются в своей работе.

Зарегистрироваться

Распечатать