+7 495 234-57-99

Реализация требований МСФО 9 и построение эффективной системы кредитного риск-менеджмента в банке

27—28 Февраля

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

Материалы и особенности организации занятий

Материалы к занятиям представляют собой подробнейшие презентации, содержащие помимо наглядного и схематичного изложения теоретического материала практические примеры управленческой отчётности, практические решения в проблемных ситуациях, опирающиеся на анализ кризисов 2008 и 2014-2015 годов. Преподаватели готовы оказывать консультации в решении тех практических задач, с которыми сталкиваются слушатели. В отдельных случаях слушателям также будут предоставлены файлы Microsoft Excel, в которых реализованы примеры расчётов.

О чём этот семинар:

1.           Как сделать так, чтобы необходимость реализации МСФО 9 в части оценки кредитного риска не стала для банка очередной «платой за лицензию», а обернулась конкурентным преимуществом.

2.           Какие требования предъявляет Стандарт к расчёту кредитных рисков и как их все удовлетворить. Групповой и индивидуальный расчёт, расчёт на основе моделей point-in-time, важность стресс-сценариев.

3.           Как включить реализацию Стандарта в кредитный процесс: выбор ключевых показателей эффективности, доходность с учётом риска.

4.           Типичные ошибки при реализации требований Стандарта.

На кого рассчитан этот семинар:

На риск-менеджеров, на сотрудников, ответственных за управление кредитными портфелями, на сотрудников, ответственных за внедрение МСФО 9.

Программа семинара.

День 1

1.  Краткий обзор основных положений МСФО 9: расчёт ожидаемой чистой приведенной стоимости кредитов, групповой и индивидуальный подходы, расчёт рисков point-in-time, горизонт расчёта риска и особенности расчёта, тест значительного увеличения кредитного риска, сценарии макроэкономики в расчёте обесценения по МСФО 9.

2.  Организация кредитного процесса для эффективного кредитования. Декларация аппетита к риску, целевые показатели эффективности, форматы отчётности по кредитному портфелю.

3.  Организация поддержки кредитования: рейтинговая система, требования к кредитному процессу со стороны регулятора, требования к кредитному процессу для реализации расчёта МСФО 9.

4.  Скоринговые карты: методы построения, требования к ним для применения их в расчёте рисков в соответствии с МСФО 9.

День 2

5.  Моделирование кредитного портфеля: модель roll rates, выделение влияния макроэкономических факторов, факторов качества новых выдач, фактора качества коллекторской работы.

6.  Досрочное погашение: моделирование и минимизация с целью повышения доходности бизнеса.

7.  Применение моделей кредитного портфеля для расчёта обесценения по МСФО 9. Типичные ошибки при внедрении Стандарта.

8.  Сравнение резервов по МСФО 9 и по РСБУ. Что ждёт банки с 01.01.2018?

9.  Методы управления портфелем: планирование новых выдач, секьюритизация, предотвращение досрочного погашения.

По результатам этого семинара участники получат:

+            практическую схему расчёта обесценения в соответствии с МСФО 9;

+            лист проверки, позволяющий диагностировать готовность банка к полноценному внедрению МСФО 9 и идентифицировать недостающие элементы риск-менеджмента;

+            навыки практического моделирования розничного кредитного портфеля;

+            консультации по проблемам, с которыми они сталкиваются в своей работе.

Очный семинар

29990 руб.

Вебинар

28990 руб.
 
Отзывы о семинаре
Огромное Вам спасибо!

Очень благодарю за возможность поучиться у Вас. Это тот самый случай, когда была ценна каждая минута мероприятия.

Аудитор

ХОУМ КРЕДИ ЭНД ФИНАНС БАНК
Актуальная тема с предложением больших возможностей/ инструментов/ источников.

Директор по сопровождению технологии

ОАО Уралсиб
Очень интересно и познавательно, узнала много нового.

АО "Банк Дом РФ"

Доступное изложение, наличие примеров, ответы на вопросы.

Начальник отдела оценки кредитных рисков

АБ Россия
Высокий уровень проведения семинара.

Начальник отдела анализа рисков

АКБ "Тендер-банк" (АО)
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!