23—27 Октября
Очный семинар
Описание
ИБД АРБ предлагает уникальную программу по управлению всеми рисками, встречающимися в банковской деятельности с учетом нововведений всех нововведений.
Программа позволяет получить качественные знания и навыки по управлению банковскими рисками. «Рисковики-практики» высочайшей профессиональной квалификации в этой области проведут занятия по современной теории и практике управления как финансовыми, так и нефинансовыми рисками.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1. Организация управления рисками в коммерческом банке (организационные и технологические аспекты, внутрибанковская система управленческой информации по рискам, основным видам банковских рисков).
1.1. Взаимодействие между структурными подразделениями банка в части управления рисками.
1.2. Соответствие риск-менеджмента надзорным требованиям.
2. Определение системного риска. Общие подходы к оценке системного риска с учетом рекомендаций Банка России.
3. Анализ рисков на основе динамической модели банка:
– план-матрица развития банка;
– прогноз рисков прибыли с использованием динамической модели банка;
– о качестве корпоративного управления и цене «дутого капитала».
4. Управление репутационными рисками:
– понятие репутационного риска;
– основные подходы к построению внутрибанковской политики управления риском репутации.
- выявление объектов и источников репутационных рисков. Классификация видов репутационного риска. Внешние и внутренние источники репутационного риска, виды возможных потерь (последствий). Методы оценки репутации банка;
5. Управление регуляторными рисками:
– основные определения и понятия. Анализ источников (факторов) реправого риска. Внешние и внутренние факторы;
– понятие событие правого риска, типы последствий и потерь;
– цели системы управления регуляторными рисками. Положение Банка 242-П в части требований к системе управления регуляторным риском;
– соотнесение регуляторного и операционного рисков: общее и различия;
– организационная структура системы управления регуляторными рисками.
6. Подходы к анализу операционных рисков (основные модели для анализа операционных рисков, оценка и минимизация операционных рисков, практика управления операционными рисками в банках).
7. Рыночные риски - II компонент.
8. Стресс-тестирование.
9. Процентные риски банковской книги
10. Кредитный риск портфеля: измерение, управление, практика.
10.1. Параметры риска заемщика:
– вероятность дефолта РД, рейтинг, котировка;
– потери при дефолте LGD;
– средства под риском EAD;
– поправка на горизонт риска;
– параметры связности.
10.2. Требования к капиталу, адаптация продвинутого подхода Базель II:
– базовая концепция однофакторной модели неожидаемых потерь;
– рекомендации по параметрам корреляции, уровень надежности;
– учет конечной диверсификации портфеля, штраф за концентрацию;
– ожидаемые потери и резервы, распределение капитала.
10.3. Позиционные лимиты и лимиты на риск.
10.4. Риск/доходность (RAROC) и кредитная емкость.
10.5. Оптимальный риск-менеджмент.
11. IRB-Методология управления кредитным риском: построение внутренних рейтинговых систем, риск параметры, менеджмент, стресс-тест
12. Регулирование рыночного риска в соответствии со стандартизированным подходом
• Обзор международных подходов к регулированию рыночных рисков. Эволюция стандартизированного подхода (дополнение к соглашению о капитале, Базель II, Базель 2,5 и новые подходы БКБН).
• Реализация стандартизированного подхода к оценке рыночных рисков в российском банковском регулировании (от Положения № 89-П через 313-П и 387-П к 511-П). Новое в регулирование в соответствии с Положением № 511-П от 3 декабря 2015 года.
• Взаимосвязь Положения № 511-П с требованиями Инструкций №124-И и № 139-И, Положений № 385-П и № 395-П.
• Порядок расчета рисков:
Периметр регулирования: определение «торгового портфеля» - инструменты, включаемые в расчет рыночных рисков.
Оценка стоимости позиций, в том числе на недостаточно ликвидном рынке.
Расчет процентного риска. Классификация финансовых инструментов в целях расчета специального процентного риска, особенность расчета риска по инструментам секьюритизации. Общий процентный риск.
Расчет фондового риска. Специальный и общий риски.
Особенности включения в расчет рыночных рисков производных финансовых инструментов, включая кредитные производные финансовые инструменты. Порядок определения чистых позиций по финансовым инструментам (возможности взаимозачета противоположных позиций). Расчет вега- и гамма-рисков по опционам.
Оценка валютного риска.
Расчет товарного риска. Определение позиций; основной и дополнительный риски.
13. Практические аспекты организации внутренних процедур по оценке достаточности капитала ВПОДК
1. Подходы к организации системы управления рисками для среднего банка в рамках ВПОДК.
2. Этапы внедрения ВПОДК в банке, исходя из задач и целей внедрения ВПОДК;
3. Планирование капитала на базе стандартизированного подхода для средних банков:
4. Значимые риски;
5. Понятие и определения показателей склонности к риску (риск аппетита). Примеры показателей риск аппетита и подходы к установлению их граничных уровней. Сигнальные уровни показателей склонности к риску
6. Процедуры соотнесения необходимого (экономического) капитала с регуляторным и (или) имеющимся в распоряжении капиталом (доступных финансовых ресурсов)
14. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору в части управления рисками.
- Требования к достаточности капитала, резервируемого под кредитный, рыночный и операционные риски.
- Методические рекомендации кредитным организациям по реализации подхода на основе внутренних рейтингов к оценке кредитного риска
- Реализация «Базеля III» в России: текущее состояние и перспективы.
Очный семинар
46990 руб.Заместитель начальника Департамента, Начальник Управления кредитного мониторинга и оценки резервов
АО "Нордеа Банк"Руководитель направления
ООО "Сас Институт"Руководитель СВК
Киви-БанкРуководитель СВК
Woori bankСлужба управления рисками
ООО КБ "ГТ БАНК"
Предложить тему семинара
|
Не хватает прав доступа к веб-форме. |