Зарегистрироваться

Распечатать

Требования Банка России и лучшая практика по управлению банковскими рисками. Базель II. Базель III. Стресс-тестирование

Описание

ИБД АРБ предлагает уникальную программу по управлению всеми рисками, встречающимися в банковской деятельности с учетом нововведений всех нововведений. 

Программа позволяет получить качественные знания и навыки по управлению банковскими рисками. «Рисковики-практики» высочайшей профессиональной квалификации в этой области проведут занятия по современной теории и практике управления как финансовыми, так и нефинансовыми рисками. 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 

1. Организация управления рисками в коммерческом банке (организационные и технологические аспекты, внутрибанковская система управленческой информации по рискам, основным видам банковских рисков).

1.1. Взаимодействие между структурными подразделениями банка в части управления рисками.

1.2. Соответствие риск-менеджмента надзорным требованиям.

2. Определение системного риска. Общие подходы к оценке системного риска с учетом рекомендаций Банка России.

3. Анализ рисков на основе динамической модели банка:

– план-матрица развития банка;

– прогноз рисков прибыли с использованием динамической модели банка;

– о качестве корпоративного управления и цене «дутого капитала». 

4. Управление репутационными рисками:     

– понятие репутационного риска;

– основные подходы к построению внутрибанковской политики управления риском репутации.

- выявление объектов и источников репутационных рисков. Классификация видов репутационного риска. Внешние и внутренние источники репутационного риска, виды возможных потерь (последствий). Методы оценки репутации банка; 

5. Управление регуляторными рисками:

– основные определения и понятия. Анализ источников (факторов) реправого риска. Внешние и внутренние факторы;

– понятие событие правого риска, типы последствий и потерь;

– цели системы управления регуляторными рисками. Положение Банка 242-П в части требований к системе управления регуляторным риском;

– соотнесение регуляторного и операционного рисков: общее и различия;

– организационная структура системы управления регуляторными рисками. 

6. Подходы к анализу операционных рисков (основные модели для анализа операционных рисков, оценка и минимизация операционных рисков, практика управления операционными рисками в банках). 

7. Рыночные риски - II компонент. 

8. Стресс-тестирование. 

9. Процентные риски банковской книги 

10. Кредитный риск портфеля: измерение, управление, практика. 

10.1. Параметры риска заемщика:

– вероятность дефолта РД, рейтинг, котировка;

– потери при дефолте LGD;

– средства под риском EAD;

– поправка на горизонт риска;

– параметры связности.

10.2. Требования к капиталу, адаптация продвинутого подхода Базель II:

– базовая концепция однофакторной модели неожидаемых потерь;

– рекомендации по параметрам корреляции, уровень надежности;

– учет конечной диверсификации портфеля, штраф за концентрацию;

– ожидаемые потери и резервы, распределение капитала.

10.3. Позиционные лимиты и лимиты на риск.

10.4. Риск/доходность (RAROC) и кредитная емкость.

10.5. Оптимальный риск-менеджмент.

11. IRB-Методология управления кредитным риском: построение внутренних рейтинговых систем, риск параметры, менеджмент, стресс-тест

12. Регулирование рыночного риска в соответствии со стандартизированным подходом

•              Обзор международных подходов к регулированию рыночных рисков. Эволюция стандартизированного подхода (дополнение к соглашению о капитале, Базель II, Базель 2,5 и новые подходы БКБН).

•              Реализация стандартизированного подхода к оценке рыночных рисков в российском банковском регулировании (от Положения № 89-П через 313-П и 387-П к 511-П). Новое в регулирование в соответствии с Положением № 511-П от 3 декабря 2015 года.

•              Взаимосвязь Положения № 511-П с требованиями Инструкций №124-И и № 139-И, Положений № 385-П и № 395-П.

•              Порядок расчета рисков:

Периметр регулирования: определение «торгового портфеля» - инструменты, включаемые в расчет рыночных рисков.

Оценка стоимости позиций, в том числе на недостаточно ликвидном рынке.

Расчет процентного риска. Классификация финансовых инструментов в целях расчета специального процентного риска, особенность расчета риска по инструментам секьюритизации. Общий процентный риск.

Расчет фондового риска. Специальный и общий риски.

Особенности включения в расчет рыночных рисков производных финансовых инструментов, включая кредитные производные финансовые инструменты. Порядок определения чистых позиций по финансовым инструментам (возможности взаимозачета противоположных позиций). Расчет вега- и гамма-рисков по опционам.

Оценка валютного риска.

Расчет товарного риска. Определение позиций; основной и дополнительный риски.

13. Практические аспекты организации внутренних процедур по оценке достаточности капитала ВПОДК

1.                  Подходы к организации системы управления рисками для среднего банка в рамках ВПОДК.

2.                  Этапы внедрения ВПОДК в банке, исходя из задач и целей внедрения ВПОДК;

3.                  Планирование капитала на базе стандартизированного подхода для средних банков:

4. Значимые риски;

5.                  Понятие и определения показателей склонности к риску (риск аппетита). Примеры показателей риск аппетита и подходы к установлению их граничных уровней. Сигнальные уровни показателей склонности к риску

6.                  Процедуры соотнесения необходимого (экономического) капитала с регуляторным и (или) имеющимся в распоряжении капиталом (доступных финансовых ресурсов) 

14. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору в части управления рисками. 

- Требования к достаточности капитала, резервируемого под кредитный, рыночный и операционные риски.

- Методические рекомендации кредитным организациям по реализации подхода на основе внутренних рейтингов к оценке кредитного риска

- Реализация «Базеля III» в России: текущее состояние и перспективы.

Зарегистрироваться

Распечатать