+7 495 234-57-99

Требования Банка России и лучшая практика по управлению банковскими рисками. Базель II. Базель III. Стресс-тестирование

18—22 Декабря

Очный семинар

Описание

ИБД АРБ предлагает уникальную программу по управлению всеми рисками, встречающимися в банковской деятельности с учетом всех нововведений. 

Программа позволяет получить качественные знания и навыки по управлению банковскими рисками. «Рисковики-практики» высочайшей профессиональной квалификации в этой области проведут занятия по современной теории и практике управления как финансовыми, так и нефинансовыми рисками. 

По завершению данного обучения слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации согласно Указанию Банка России от 25 декабря 2017 г. № 4662-У “О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ... “

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

 

1. Организация управления рисками в коммерческом банке (организационные и технологические аспекты, внутрибанковская система управленческой информации по рискам, основным видам банковских рисков).

1.1. Взаимодействие между структурными подразделениями банка  в части управления рисками.

1.2. Соответствие риск-менеджмента надзорным требованиям. 

2.  Определение системного риска. Общие подходы к оценке системного риска с учетом рекомендаций Банка России. 

3. Анализ рисков на основе динамической модели банка:

– план-матрица развития банка;

– прогноз рисков прибыли с использованием динамической модели банка;

– о качестве корпоративного управления и цене «дутого капитала».

 

4. Управление репутационными рисками:     

– понятие репутационного риска;

– основные подходы к построению внутрибанковской политики управления риском репутации.

- выявление объектов и источников репутационных рисков. Классификация видов репутационного риска. Внешние и внутренние источники репутационного риска, виды возможных потерь (последствий). Методы оценки репутации банка; 

 5. Управление регуляторными рисками:

– основные определения и понятия. Анализ источников (факторов) реправого риска. Внешние и внутренние факторы;

– понятие событие правого риска, типы последствий и потерь;

– цели системы управления регуляторными рисками. Положение Банка 242-П в части требований к системе управления регуляторным риском;

– соотнесение регуляторного и операционного рисков: общее и различия;

– организационная структура системы управления регуляторными рисками.

 

6. Подходы к анализу операционных рисков (основные модели для анализа операционных рисков, оценка и минимизация операционных рисков, практика управления операционными рисками в банках). 

7. Рыночные риски - II компонент. 

8. Стресс-тестирование. 

9. Процентные риски банковской книги 

10. Кредитный риск портфеля: измерение, управление, практика. 

10.1. Параметры риска заемщика:

– вероятность дефолта РД, рейтинг, котировка;

– потери при дефолте LGD;

– средства под риском EAD;

– поправка на горизонт риска;

– параметры связности.

10.2. Требования к капиталу, адаптация продвинутого подхода Базель II:

– базовая концепция однофакторной модели неожидаемых потерь;

– рекомендации по параметрам корреляции, уровень надежности;

– учет конечной диверсификации портфеля, штраф за концентрацию;

– ожидаемые потери и резервы, распределение капитала.

10.3. Позиционные лимиты и лимиты на риск.

10.4. Риск/доходность (RAROC) и кредитная емкость.

10.5. Оптимальный риск-менеджмент. 

11. IRB-Методология управления кредитным риском: построение внутренних рейтинговых систем, риск параметры, менеджмент, стресс-тест 

12. Регулирование рыночного риска в соответствии со стандартизированным подходом

•              Обзор международных подходов к регулированию рыночных рисков. Эволюция стандартизированного подхода (дополнение к соглашению о капитале, Базель II, Базель 2,5 и новые подходы БКБН).

•              Реализация стандартизированного подхода к оценке рыночных рисков в российском банковском регулировании (от Положения № 89-П через 313-П и 387-П к 511-П). Новое в регулирование в соответствии с Положением № 511-П от 3 декабря 2015 года.

•              Взаимосвязь Положения № 511-П с требованиями Инструкций №124-И и № 139-И, Положений № 385-П и № 395-П.

•              Порядок расчета рисков:

Периметр регулирования: определение «торгового портфеля» - инструменты, включаемые в расчет рыночных рисков.

Оценка стоимости позиций, в том числе на недостаточно ликвидном рынке.

Расчет процентного риска. Классификация финансовых инструментов в целях расчета специального процентного риска, особенность расчета риска по инструментам секьюритизации. Общий процентный риск.

Расчет фондового риска. Специальный и общий риски.

Особенности включения в расчет рыночных рисков производных финансовых инструментов, включая кредитные производные финансовые инструменты. Порядок определения чистых позиций по финансовым инструментам (возможности взаимозачета противоположных позиций). Расчет вега- и гамма-рисков по опционам.

Оценка валютного риска.

Расчет товарного риска. Определение позиций; основной и дополнительный риски. 

13. Практические аспекты организации внутренних процедур по оценке достаточности капитала  ВПОДК  

1.                  Подходы к организации системы управления рисками для среднего банка в рамках ВПОДК.

2.                  Этапы внедрения ВПОДК в банке, исходя из задач и целей внедрения ВПОДК;

3.                  Планирование капитала на базе стандартизированного подхода для средних банков:

4. Значимые риски;

5.                  Понятие и определения показателей склонности к риску (риск аппетита). Примеры показателей риск аппетита и подходы к установлению их граничных уровней. Сигнальные уровни показателей склонности к риску

6.                  Процедуры соотнесения необходимого (экономического) капитала с регуляторным и (или) имеющимся в распоряжении капиталом (доступных финансовых ресурсов) 

14. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору в части управления рисками. 

14.1 Новое Базельское соглашение  по капиталу («Базель 2») 

- Базельский комитет по банковскому надзору и его функции. Основные положения Базельского соглашения по капиталу 1988/96 гг.

- Основания нового Базельского соглашения 2004г.

- Новые подходы к расчету капитала на покрытие операционного риска

- Новые подходы к расчету достаточности капитала на покрытие кредитного риска

- Норматив достаточности банковского капитала на покрытие кредитного, рыночного и операционного рисков

- Основные подходы к реализации «Базеля 2». 

14.2 Основные изменения в регулировании банковских рисков в 2018-2019 гг. 

- Текущее состояние в области внедрения базельских стандартов

- Подготовка к внедрению новых стандартов в российских банках

- Актуальные направления банковского регулирования в России.

Очный семинар

46990 руб.
 
Отзывы о семинаре
Полезно, продуктивно, интересно.

Заместитель руководителя

КБ "Агросоюз"
Семинар включает в себя основные риски и подробно их рассматривает, на самых важных моментах сделаны акценты. Информация, поллученная из семинара, актуальна и применима на практике.

Экономист отдела оценки кредитных рисков

ПАО "Челябинвестбанк"
Семинар освещает значимые банковские риски. Каждый из рисков рассмотрен достаточно подробно.

Экономист

ПАО Челябинвестбанк
Как начинающий рисковик получила много новой информации. Большую часть можно применять на практике. Понравилось то, что основная часть - практики, а не теории.

Специалист СУР

ООО "РУСБС"
Впечатление хорошее.

И.О. руководителя СУР

СНБ ПАО
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!