Семинар-практикум: «IRB-подход Базель II. Практика построения и валидации рейтинговых систем»

Описание

Семинар позволит Вам:

·      ознакомиться с ключевыми моментами и особенностями российского подходаIRB, определенного в Положении ЦБ РФ № 483-П;

·      узнать основные методы построения моделей IRB, трактовку ключевых показателей их качества, порядок их разработки, калибровки и применения для расчета достаточности капитала;

·      понять практические особенности регуляторных моделей IRB, их существенные отличия от скоринговых моделей, традиционно применяемых в бизнесе;

·      узнать практические требования регулятора к архитектуре рейтинговых систем, классификации и сегментации кредитных требований, обязательной кодировке сегментов и моделей,  ведению и утверждению IRB-документации, а также  другие ключевые вопросы, необходимые для успешного внедрения IRB;

·      получить практические рекомендации по эффективной организации в банке функции валидации, обеспечению ее надежного функционирования, а также иные профессиональные советы по подготовке и прохождению регуляторной валидации в целях получения соответствующего разрешения ЦБ РФ на применение IRB.

В результате обучения Вы:

·      практически освоите эффективные подходы к организации рейтинговых систем в целях внедрения подхода IRB;

·      узнаете детальные требования регулятора к методологии и организации внутренней валидации, допускаемые при этом типичные ошибки, возможные методы и пути их заблаговременного предупреждения, порядок организации процедуры регуляторной валидации;

·      получите поэтапный план действий по внедрению IRB;

·      примете участие в дискуссиях о способах и инструментах управления кредитным риском, методах его оценки.

Семинар предназначен для:

Ø топ-менеджеров банка, курирующих риск-менеджмент и финансы;

Ø руководителей и участников проектов по внедрению подхода IRB и совершенствованию риск-менеджмента;

Ø руководителей и специалистов подразделений:

·      стратегического и кредитного риск-менеджмента, андеррайтинга;

·      финансово-аналитических;

·      внутреннего контроля и аудита;

·      IT- и BI-аналитики;

·      безопасности;

·      по работе проблемными активами.

Ø профессорско-преподавательского состава и бизнес-тренеров (повышение квалификации). 

Основные вопросы программы.

1.    Общие методологические аспекты

·      основные методы оценки кредитного риска, практика их применения;

·      особенности оценки кредитного риска юридических, физических лиц, ИП;

·      методология Базель II, применяемая для оценки кредитного риска: стандартизованный подход и подход на основе внутренних рейтингов (F-IRB и A-IRB);

·      ключевые моменты Положения ЦБ РФ № 483-П и Указания ЦБ РФ № 3752-У, возможные трактовки и изменения.

2.    Экономико-статистические основы

·      основные меры рисков: абсолютное отклонение, дисперсия (D), волатильность (s), стоимость риска (VaR), ожидаемые потери Expected Shortfall (ES) и др.; их достоинства и недостатки; практика и перспективы использования; практические методики расчётов;

·      концепция ожидаемых потерь (Expected Losses, EL) и непредвиденных потерь (Unexpected Losses, UL);

·      компоненты кредитного риска: вероятность дефолта (Probability of Default, PD), доля убытков в стоимости актива при дефолте (Loss Given Default, LGD), сумма под риском (Exposure-at-Default, EAD), эффективный срок до погашения M), коэффициент кредитной конверсии (CCF).

3.    Основы моделирования кредитного риска

·      моделирование финансовой деятельности (регрессия, типы моделей, показатели качества и значимости, методы отбора факторов и т.п.); корреляционно-регрессионный анализ; основы теории принятия решений для оценки кредитного риска; методология скоринговых моделей для оценки юридических и физических лиц; примеры и практические рекомендации;

·      факторный анализ: t-статистика Стьюдента, корреляционная матрица, Weight-of-Evidence (WOE), Information Value (IV) и др.; примеры расчетов;

·      ключевые свойства моделей IRB, методы их иcследования;

·      калибровка модели, назначение, стратегия и методы осуществления, оценка качества и периодичность выполнения; показатели качества калибровки;

·      инструменты оценки качества моделей и выборок: кривая профиля достоверности (CAP), Accuracy Ratio, коэффициент Gini (AR, Gini), ROC-кривая, площадь под кривой (AUROC), тест Колмогорова-Смирнова (K-S), индекс стабильности популяции (PSI), биномиальный тест, тест Хи-квадрат, индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) и др.; бизнес-трактовка, практика расчета;

·      данные, требуемые для моделирования и калибровки; оценка качества данных и выборок;

·      качественные и количественные требования ЦБ РФ к IRB-моделям банка: особенности и практические рекомендации.

4.    Классификация и сегментация кредитных требований

·      назначение, методы и критерии классификации и сегментации кредитных требований;

·      классы (подклассы), измерения, шкалы, разряды, сегменты/ подсегменты (клиентские, внутренние, регуляторные), пулы розничных КТ… Секреты их правильной и эффективной организации (в т.ч. в варианте A-IRB);

·      карта моделей и сегментов банка; требования по их соответствию;

·      обоснование применяемых подходов.

5.    Рейтинговая система банка

·      рейтинговая система банка: суть, структура, особенности, вопросы и проблемы проектирования, внедрения и применения в банке;

·      необходимость кодировки моделей, сегментов и иных компонентов рейтинговых систем;

·      рейтинговые измерения и шкалы, их совместное применение в A-IRB;

·      допустимые методы и правила оценки компонентов кредитного риска;

·      применение результатов моделирования в определении внутренних рейтингов;

·      качественные и количественные требования ЦБ РФ к внутренним рейтинговым системам банка: особенности и практические рекомендации.

·      опыт регуляторной валидации рейтинговых систем крупнейших российских банков; особенности и практические рекомендации; основные недостатки и ошибки, пути их решения.

6.    Качество данных и информационных систем (ИС)

·      современные стандарты и подходы в сфере качества данных и ИС;

·      требования ЦБ РФ к составу и качеству данных, применяемых при реализации IRB-подхода;

·      отличия требований к составу данных от требований к их качеству;

·      передовые подходы к организации системы обеспечения качества данных и ИС;

·      показатели качества данных и показатели эффективности инструментов его обеспечения;

·      процессный комплексный подход к организации системы обеспечения качества данных и ИС;

·      требования ЦБ РФ к информационным системам, применяемым при реализации IRB-подхода;

·      обеспечение качества данных для прохождения регуляторной валидации и организации последующего IRB-надзора;

·      опыт регуляторной валидации качества данных и ИС крупнейших российских банков; особенности и практические рекомендации; основные ошибки, пути их решения.

7.    Организационные аспекты

·      передовые практики процедур разработки, тестирования, внутренней валидации, применения и изменения IRB-моделей;

·      требования ЦБ РФ к организационным вопросам в области IRB-моделирования;

·      общая организация процесса и важные моменты регуляторной валидации;

·      поэтапность внедрения IRB; допустимые варианты; план устранения недостатков; план последовательного перехода;

·      качественная валидация (документы, корпоративное управление, бизнес-процессы, методики, порядки и др.);

·      процессная валидация;

·      применение IRB-моделей в бизнесе (use test);

·      информационно-технологическое обеспечение перехода на Базель II;

·      основные контуры и перспективы будущего IRB-надзора;

·      IRB-отчетность (принципы, правила, формы);

·      IRB-мониторинг;

·      внутренний аудит IRB (цели, задачи, основной функционал).