08—9 Февраля
Очный семинар
Описание
Семинар позволит Вам:
· ознакомиться с ключевыми моментами и особенностями российского подходаIRB, определенного в Положении ЦБ РФ № 483-П;
· узнать основные методы построения моделей IRB, трактовку ключевых показателей их качества, порядок их разработки, калибровки и применения для расчета достаточности капитала;
· понять практические особенности регуляторных моделей IRB, их существенные отличия от скоринговых моделей, традиционно применяемых в бизнесе;
· узнать практические требования регулятора к архитектуре рейтинговых систем, классификации и сегментации кредитных требований, обязательной кодировке сегментов и моделей, ведению и утверждению IRB-документации, а также другие ключевые вопросы, необходимые для успешного внедрения IRB;
· получить практические рекомендации по эффективной организации в банке функции валидации, обеспечению ее надежного функционирования, а также иные профессиональные советы по подготовке и прохождению регуляторной валидации в целях получения соответствующего разрешения ЦБ РФ на применение IRB.
В результате обучения Вы:
· практически освоите эффективные подходы к организации рейтинговых систем в целях внедрения подхода IRB;
· узнаете детальные требования регулятора к методологии и организации внутренней валидации, допускаемые при этом типичные ошибки, возможные методы и пути их заблаговременного предупреждения, порядок организации процедуры регуляторной валидации;
· получите поэтапный план действий по внедрению IRB;
· примете участие в дискуссиях о способах и инструментах управления кредитным риском, методах его оценки.
Семинар предназначен для:
Ø топ-менеджеров банка, курирующих риск-менеджмент и финансы;
Ø руководителей и участников проектов по внедрению подхода IRB и совершенствованию риск-менеджмента;
Ø руководителей и специалистов подразделений:
· стратегического и кредитного риск-менеджмента, андеррайтинга;
· финансово-аналитических;
· внутреннего контроля и аудита;
· IT- и BI-аналитики;
· безопасности;
· по работе проблемными активами.
Ø профессорско-преподавательского состава и бизнес-тренеров (повышение квалификации).
Основные вопросы программы.
1. Общие методологические аспекты
· основные методы оценки кредитного риска, практика их применения;
· особенности оценки кредитного риска юридических, физических лиц, ИП;
· методология Базель II, применяемая для оценки кредитного риска: стандартизованный подход и подход на основе внутренних рейтингов (F-IRB и A-IRB);
· ключевые моменты Положения ЦБ РФ № 483-П и Указания ЦБ РФ № 3752-У, возможные трактовки и изменения.
2. Экономико-статистические основы
· основные меры рисков: абсолютное отклонение, дисперсия (D), волатильность (s), стоимость риска (VaR), ожидаемые потери Expected Shortfall (ES) и др.; их достоинства и недостатки; практика и перспективы использования; практические методики расчётов;
· концепция ожидаемых потерь (Expected Losses, EL) и непредвиденных потерь (Unexpected Losses, UL);
· компоненты кредитного риска: вероятность дефолта (Probability of Default, PD), доля убытков в стоимости актива при дефолте (Loss Given Default, LGD), сумма под риском (Exposure-at-Default, EAD), эффективный срок до погашения M), коэффициент кредитной конверсии (CCF).
3. Основы моделирования кредитного риска
· моделирование финансовой деятельности (регрессия, типы моделей, показатели качества и значимости, методы отбора факторов и т.п.); корреляционно-регрессионный анализ; основы теории принятия решений для оценки кредитного риска; методология скоринговых моделей для оценки юридических и физических лиц; примеры и практические рекомендации;
· факторный анализ: t-статистика Стьюдента, корреляционная матрица, Weight-of-Evidence (WOE), Information Value (IV) и др.; примеры расчетов;
· ключевые свойства моделей IRB, методы их иcследования;
· калибровка модели, назначение, стратегия и методы осуществления, оценка качества и периодичность выполнения; показатели качества калибровки;
· инструменты оценки качества моделей и выборок: кривая профиля достоверности (CAP), Accuracy Ratio, коэффициент Gini (AR, Gini), ROC-кривая, площадь под кривой (AUROC), тест Колмогорова-Смирнова (K-S), индекс стабильности популяции (PSI), биномиальный тест, тест Хи-квадрат, индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) и др.; бизнес-трактовка, практика расчета;
· данные, требуемые для моделирования и калибровки; оценка качества данных и выборок;
· качественные и количественные требования ЦБ РФ к IRB-моделям банка: особенности и практические рекомендации.
4. Классификация и сегментация кредитных требований
· назначение, методы и критерии классификации и сегментации кредитных требований;
· классы (подклассы), измерения, шкалы, разряды, сегменты/ подсегменты (клиентские, внутренние, регуляторные), пулы розничных КТ… Секреты их правильной и эффективной организации (в т.ч. в варианте A-IRB);
· карта моделей и сегментов банка; требования по их соответствию;
· обоснование применяемых подходов.
5. Рейтинговая система банка
· рейтинговая система банка: суть, структура, особенности, вопросы и проблемы проектирования, внедрения и применения в банке;
· необходимость кодировки моделей, сегментов и иных компонентов рейтинговых систем;
· рейтинговые измерения и шкалы, их совместное применение в A-IRB;
· допустимые методы и правила оценки компонентов кредитного риска;
· применение результатов моделирования в определении внутренних рейтингов;
· качественные и количественные требования ЦБ РФ к внутренним рейтинговым системам банка: особенности и практические рекомендации.
· опыт регуляторной валидации рейтинговых систем крупнейших российских банков; особенности и практические рекомендации; основные недостатки и ошибки, пути их решения.
6. Качество данных и информационных систем (ИС)
· современные стандарты и подходы в сфере качества данных и ИС;
· требования ЦБ РФ к составу и качеству данных, применяемых при реализации IRB-подхода;
· отличия требований к составу данных от требований к их качеству;
· передовые подходы к организации системы обеспечения качества данных и ИС;
· показатели качества данных и показатели эффективности инструментов его обеспечения;
· процессный комплексный подход к организации системы обеспечения качества данных и ИС;
· требования ЦБ РФ к информационным системам, применяемым при реализации IRB-подхода;
· обеспечение качества данных для прохождения регуляторной валидации и организации последующего IRB-надзора;
· опыт регуляторной валидации качества данных и ИС крупнейших российских банков; особенности и практические рекомендации; основные ошибки, пути их решения.
7. Организационные аспекты
· передовые практики процедур разработки, тестирования, внутренней валидации, применения и изменения IRB-моделей;
· требования ЦБ РФ к организационным вопросам в области IRB-моделирования;
· общая организация процесса и важные моменты регуляторной валидации;
· поэтапность внедрения IRB; допустимые варианты; план устранения недостатков; план последовательного перехода;
· качественная валидация (документы, корпоративное управление, бизнес-процессы, методики, порядки и др.);
· процессная валидация;
· применение IRB-моделей в бизнесе (use test);
· информационно-технологическое обеспечение перехода на Базель II;
· основные контуры и перспективы будущего IRB-надзора;
· IRB-отчетность (принципы, правила, формы);
· IRB-мониторинг;
· внутренний аудит IRB (цели, задачи, основной функционал).
Очный семинар
29990 руб.
Предложить тему семинара
|
Не хватает прав доступа к веб-форме. |