+7 495 234-57-99

Моделирование кредитного риска для расчета достаточности капитала (IRB-модели Базель-II)

24—25 Мая

Очный семинар

Описание

В ходе семинара Вы:

  • изучите основные экономико-статистические методы и модели, применяемые для оценки кредитного риска в целях расчета достаточности регулятивного капитала в рамках подхода IRB;

  • ознакомитесь с современными практическими особенностями организации рейтинговых систем, процедур их разработки, оценки качества (валидации), внедрения и применения в соответствии с актуальными нормативными требованиями Банка России (Положение Банка России №483-П с последними изменениями, Указание Банка России №3752-У и др.), передовыми практиками БКБН, Европейского ЦБ и Европейской банковской ассоциации (CRR, CRD, TRIM и другие);

  • узнаете особенности «высшей математики» скоринга и Базель-II, методики построения эффективных IRB-моделей, правила трактовки их ключевых показателей качества, порядок проведения валидации и практику применения моделей для регуляторного расчета достаточности капитала;

  • получите практические советы по организации рейтинговых систем банка, разработке и внутренней валидации IRB-методик и IRB-моделей, построению IRB-процессов, тактике общения с Банком России в ходе регуляторной валидации.

  • поймете практические особенности, различия между скоринговыми моделями, применяемыми в бизнес-целях, и регуляторными моделями, применяемыми в целях расчета достаточности капитала в рамках IRB-подхода Базель-II;

  • получите практические рекомендации по эффективному осуществлению внутрибанковской валидации методик и моделей расчета кредитного риска для оценки достаточности капитала, а также советы, полезные для успешного прохождения регуляторной валидации ЦБ РФ.

  • узнаете типичные недостатки и ошибки, выявляемые в практике валидаций, возможные пути и методы их заблаговременного предупреждения;

  • получите план действий банка по «вхождению в Базель» в сфере кредитного риска.

Семинар предназначен для:

  • руководителей и участников стратегических проектов банка по внедрению и совершенствованию IRB-подхода Базель II;

  • разработчиков и валидаторов моделей IRB;

  • сотрудников подразделений, осуществляющих внутренний аудит/ контроль и мониторинг рейтинговых IRB-систем;

  • профессорско-преподавательского состава, бизнес-тренеров (повышение квалификации).


Программа семинара

  1. Общая методология моделирования рисков в рамках ПВР

  • методология Базель-II по оценке кредитного риска: стандартизованный подход и подход на основе внутренних рейтингов (IRB);

  • допущения, сфера применения и ограничения модели;

  • ключевые свойства моделей (дискриминационная сила, прогностическая точность, стабильность, устойчивость, чувствительность, сходимость и др.);

  • организация в банке процессов построения и валидации IRB-моделей, структура подчиненности соответствующих подразделений банка.

  • особенности оценки кредитного риска юридических, физических лиц, ИП;

  • Положение БР №483-П и Указание БР №3752-У как российский вариант методологии Базель-II для оценки кредитного риска. Новшества 2019 года, перспективные планы.

  1. Общие экономико-статистические аспекты

  • основные меры рисков: абсолютное отклонение, дисперсия (D), волатильность (), стоимость риска (VaR), ожидаемые потери Expected Shortfall (ES) и др.; их достоинства и недостатки; практика и перспективы их использования при IRB-моделировании; практические методики расчётов;

  • концепция ожидаемых кредитных потерь (Expected Credit Losses, ECL) и непредвиденных кредитных потерь (Unexpected Credit Losses, UCL);

  • компоненты и параметры кредитного риска: сумма под риском (Exposure-at-Default, EAD), вероятность дефолта (Probability-of-Default, PD), убыток в случае дефолта (Loss-Given-Default, LGD) для ссуд в дефолте и не-в-дефолте, эффективный срок до погашения (M), уровень надежности.

  1. Классификация и сегментация портфеля кредитных требований (КТ)

  • класс (подкласс), сегмент (подсегмент), пул – портфель однородных КТ (ПОКТ). Для чего и как формируются? В чем их различия?

  • цели, правила и подходы к формированию классов (подклассов), сегментов, ПОКТ, в т.ч. в условиях малых или низкодефолтных кредитных портфелей;

  • карта (реестр) моделей ПВР; потенциальные проблемы при ее разработке, пути их решения;

  • рекомендуемые Банком России правила кодификации классов (подклассов), сегментов и ПВР-моделей;

  • особенности моделей для конкретных классов (подклассов) КТ;

  • внедрение IRB-подхода в разрезе классов (подклассов) КТ.

  1. Общие правила моделирования кредитного риска

  • корреляционно-регрессионный анализ;

  • бинарное моделирование; основы теории принятия решений для оценки кредитного риска;

  • методология скоринговых моделей для оценки юридических и физических лиц; примеры и практические рекомендации;

  • общее и отличия между аппликативным скорингом (Application Scoring), поведенческим скорингом (Behevioral Scoring), применяемыми банком для внутренних целей, и Базельскими IRB-моделями; проблемы перехода от моделирования систем принятия кредитного решения к построению рейтинговых систем в целях расчета достаточности капитала;

  • факторный анализ: t-статистика Стьюдента, корреляционная матрица, Weight-of-Evidence (WOE), Information Value (IV) и др.; примеры расчетов;

  • оценка качества скоринга: кривая профиля достоверности (CAP), Accuracy Ratio, коэффициент Gini (AR, Gini), ROC-кривая, площадь под кривой (AUROC), тест Колмогорова-Смирнова (KS-тест), индекс стабильности популяции (PSI), тест Хи-квадрат, индекс Херфиндаля-Хиршмана (HI) и др.; практика расчета, бизнес-трактовка, особенности применения;

  • калибровка модели, назначение, стратегия, формулы и методы осуществления, оценка точности калибровки;

  • стресс-тестирование моделей ПВР;

  • данные и периоды, необходимые для моделирования и калибровки; особенности определения периода экономического цикла;

  • калибровка TTC и PIT в отношении разработки и калибровки моделей;

  • качественные и количественные требования ЦБ РФ к IRB-моделям банка: особенности и практические рекомендации.

  1. Применение IRB-моделей. Рейтинговая система банка

  • рейтинговая система банка: понятие, компоненты; особенности и проблемы проектирования, внедрения и применения;

  • нюансы перехода от численных результатов моделирования к внутренним рейтингам; дискретная и непрерывная шкалы; правила осреднения компонент кредитного риска, применяемых в расчетах RWA;

  • рейтинговые шкалы PD, LGD, EL; методология их совместного использования в целях A‑IRB;

  • качественные и количественные требования ЦБ РФ к внутренним рейтинговым системам банка: особенности и практические рекомендации.

  • опыт регуляторной валидации IRB-моделей и рейтинговых систем крупнейших российских банков; особенности и практические рекомендации; основные ошибки банков, пути их решения.

  1. Качество данных и информационных систем (ИС)

  • взаимосвязь понятий «информация», «данные», «знания»;

  • современные стандарты и подходы в сфере качества данных и ИС;

  • требования ЦБ РФ к составу и качеству данных, применяемых при реализации IRB-подхода;

  • отличия требований к составу данных от требований к их качеству; особенности и практические рекомендации;

  • передовые подходы к организации системы обеспечения качества данных и ИС;

  • примеры показателей качества данных и эффективности методов его обеспечения;

  • комплексный подход к организации системы обеспечения качества данных и ИС;

  • требования ЦБ РФ к ИС, применяемым при реализации IRB-подхода;

  • роль качества данных и ИС во внедрении IRB-подхода и в организации последующего регуляторного IRB-надзора;

  • опыт регуляторной валидации качества данных и ИС крупнейших российских банков; особенности и практические рекомендации; основные ошибки, пути их решения.

  1. Организационные аспекты

  • передовые практики процедур разработки, тестирования, внутренней валидации, регуляторной валидации; применения и изменения IRB-моделей;

  • требования ЦБ РФ к организационным вопросам в области IRB-моделирования;

  • общая организация процесса и важные моменты регуляторной валидации;

  • качественная валидация (документы, корпоративное управление, бизнес-процессы, методики, порядки и др.);

  • подходы к учету применения IRB-моделей в бизнесе банка (use test): в принятии кредитных решений, управлении кредитным риском, организации структуры и состава продуктовой линейки риск-ориентированном прайсинге и т.д.;

  • информационно-технологическое обеспечение перехода на Базель-II;

  • особенности внедрения Базель-II в России применительно к кредитному риску.

  • порядок осуществления последующего надзора за применением IRB, специализированной IRB-отчетности.


Очный семинар

29990 руб.
 
Отзывы о семинаре
Понравилось. Спасибо за организацию и преподавателю!

Руководитель направления

АО "Альфа-Банк"
Информация подается в доступной форме, хороший темп, интересно.

Руководитель проектов

АО "Альфа-Банк"
Впечатление хорошее, все полезно, снимаются некоторые вопросы, касающиеся требований к валидации.

Руководитель направления

АО "Альфа-Банк"
Доходчиво, все "по теме", все с актуальными примерами.

Заместитель руководителя СКМУБР

ПАО "Банк СГБ"
Получили цельную картину о требованиях ЦБ к построению внутренней рейтинговой системы.

Начальник отдела

ОАО "Банк БелВЭБ"
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!