+7 495 234-57-99

Система управления риском ликвидности в кредитной организации в соответствии с требованиями Базеля III и Банка России

26—27 Июля

Очный семинар

Описание

  1. 1.      Обзор нормативных требований к управлению ликвидностью в кредитных организациях 

    1.1 Обновление определение риска ликвидности в соответствии с документами Базель III с понятием неприемлемых потерь, связанных управлением ликвидностью.

    1.2 Требования ВПОДК (Глава 6 Приложения 1 к Указанию 3624-У) к организации процедур управления риском ликвидности. Определение процедур, их содержания и методология.

    1.3 Структура эффективной системы управления ликвидностью на базе «Принципов управления риском ликвидности» Приложения 1 к Положению Банка России от 3 декабря 2015 г. N 510-П "О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности ("Базель III") системно
    значимыми кредитными организациями" и Принципов управления ликвидностью, введенные Базельским Комитетом в 2008 году (“Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision”, BCBS, September 2008).

    1.3 Подходы к определению расходов кредитной организации на поддержание ликвидности. Определение ожидаемых и непредвиденных потерь. Подходы к определению требований на капитала на покрытие потерь от реализации риска ликвидности

    1.4 Показатели склонности к риску ликвидности. Примеры расчёта, установления и порядка мониторинга. 

    2.      Политика управления риском ликвидности 

    2.1 Процедуры выявления, оценки, мониторинга и контроля риска ликвидности в соответствии с требованиями пунктов 6.1 – 6.3 Приложения 1 к Указанию Банка России №3624-У и Приложения 1 к Положению Банка России №510-П, в том числе:

    ·      прогнозирование денежных потоков по активам, обязательствам и внебалансовым позициям на различных временных интервалах, включая анализ избытка (дефицита) ликвидности на соответствующих временных интервалах и иных показателей склонности к риску, в том числе с учетом характеристик, основанных на прогнозах поведения клиентов, включая вкладчиков, состояния финансовых рынков в нормальных условиях и в периоды нестабильности, с учетом стратегических планов и бизнес-планов головной кредитной организации банковской группы (кредитной организации)

    ·      мониторинг концентрации ожидаемых притоков денежных средств, в первую очередь от юридических лиц в целях снижения зависимости ожидаемых поступлений денежных средств от одного или ограниченного числа контрагентов.

    ·      стратегия фондирования, которая обеспечивает диверсификацию источников фондирования по видам и срокам.

    ·      управление внутридневной ликвидностью и соответствующими рисками, обеспечивая бесперебойное функционирование платежных и расчетных систем
    управления лимитами на объемы ликвидных и высоколиквидных активов, включая управления лимитами на резервные остатки на корреспондентских счетах платежных систем

    ·      интеграции расходов на поддержание необходимого уровня ликвидности и оценку риска ликвидности в качестве параметров во внутреннюю систему ценообразования, в оценку эффективности деятельности, в процесс внедрения новых банковских услуг по всем существенным направлениям деятельности

    2.2 Политика управления риском ликвидности и порядок их реализации в целях управления риском ликвидности в соответствии с установленным уровнем склонности к риску, а также для поддержания необходимого уровня ликвидности

     

     

    3.      Подходы к стресс тестированию риска ликвидности и оценки капитала на покрытие риска ликвидности в рамках ВПОДК.

     

    3.1 Сводный обзор рекомендаций Базельского комитета по сценарному управлению ликвидностью в банке и стресс тестированию риска ликвидности

    Технология составления прогнозных таблиц структуры платежных потоков для нескольких сценариев.

    3.2 Методы анализа влияния финансовых кризисов на ликвидность банка..

    Правила сценарного управления ликвидностью, введенные Базельским комитетом в 2009 году (“Internationalframeworkforliquidityriskmeasurement, standardsandmonitoring”, BCBS, December 2009, Publication №165);

    Сценарные условия расчета показателей ликвидности для рыночных стрессовых ситуаций. Правила и подходы к моделированию сценариев изменения ликвидности активов или повышения оттока денежных средств.

    Основные сценарные параметры и способы их определения. Расчет платежной позиции по альтернативным сценариям и с учетом рисков: кредитного и рыночного. Сценарная таблица ликвидности.

    3.4 Индикаторы раннего предупреждения кризиса ликвидности для перехода в соответствующий сценарий (по рекомендациям“PrinciplesforSoundLiquidityRiskManagementandSupervision”, BCBS, September 2008).

    3.5 Подходы к определению потребности в капитале на покрытие риска ликвидности в рамках процедур стресс тестирования (на базе проекта изменений в главу 5 Указания Банка России №3624-У, опубликованном на сайте Банка России в марте 2019 года).

    Оценка потребности в капитале на покрытие риска ликвидности через оценку непредвиденных расходов (убытков) на покрытие разрывов ликвидности в результате реализации альтернативных сценариев прогноза ликвидности в пределах доверительной вероятности.

Очный семинар

23990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!