+7 495 234-57-99

Моделирование кредитного риска

16—17 Августа

Очный семинар

Описание

В ходе семинара Вы:

  • изучите основные экономико-статистические модели оценки кредитного риска, применяемые в целях оптимизации процедур предоставления кредитов, работы с проблемными активами, предотвращения кредитного мошенничества, выборочной проверки корректности размера сформированных резервов, а также для расчета достаточности регулятивного капитала (подход IRB), экономического капитала, резервов (подход МСФО-9);

  • ознакомитесь с практическими особенностями организации систем и процедур разработки указанных моделей, оценки их качества (валидации), внедрения и применения в соответствии с актуальными нормативными требованиями Банка России (Положение Банка России №483-П с последними изменениями 2019 года, Указание Банка России №3752-У и др.), передовыми практиками БКБН, Европейского ЦБ и Европейской Банковской Ассоциации (CRR, CRD, TRIM);

  • узнаете методологические подходы и рекомендации ЦБ по классификации и сегментации кредитных требований корпоративного и розничного портфелей в целях построения моделей оценки кредитного риска;

  • научитесь эффективно использовать мощный инструментарий электронных таблиц Microsoft Excel в целях рассматриваемого моделирования.

Семинар предназначен для:

  • топ-менеджеров банка, курирующих риск-менеджмент, финансы, внутренний аудит/ контроль, аналитические подразделения BI, IT и др. направлений;

  • руководителей и участников стратегических проектов банка по внедрению и совершенствованию IRB-подхода Базель II или методологии МСФО‑9, контролю резервов по ПОС на соответствие Положению Банка России № 590‑П с применением методики экстраполяции;

  • разработчиков и валидаторов моделей оценки рисков;

  • руководителей и специалистов подразделений риск-менеджмента, андеррайтинга, внутреннего контроля/ аудита, IT- и BI-аналитики, финансово-аналитических, плановых, безопасности, по работе проблемными активами.

  • профессорско-преподавательского состава, бизнес-тренеров (повышение квалификации).

Программа семинара

  1. Общие методологические вопросы моделирования рисков в банковском бизнесе

  • базовые понятия банковского риск-менеджмента и моделирования;

  • допущения, сфера применения и ограничения модели;

  • ключевые свойства рейтинговых моделей (дискриминационная сила, прогностическая точность, стабильность, устойчивость, чувствительность, сходимость и др.);

  • организация в банке процессов построения и валидации моделей, рекомендуемая структура подчиненности соответствующих подразделений банка.

  1. Статистические основы экономико-математического моделирования:

  • основные меры рисков: волатильность, коэффициент вариации, стоимость риска (VaR), ожидаемые потери (Expected Shortfall) и др.;

  • ожидаемые и неожиданные кредитные потери (ECL, UCL);

  • компоненты кредитного риска и параметры их оценки: вероятность дефолта (PD), доля убытков в случае дефолта (LGD), сумма под риском в случае дефолта (EAD), эффективный срок до погашения (M), уровень надежности () и др.;

  • оценка кредитного риска в рамках подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР, IRB) согласно Положению Банка России № 483-П;

  • оценка экономического капитала в рамках ВПОДК;

  • оценка резервов на покрытие кредитного риска в рамках методологии МСФО-9.

  1. Модели выборочной оценки

  • ключевые понятия экономической статистики (генеральная совокупность, выборка, однородность, репрезентативность и др.);

  • ключевые условия обеспечения репрезентативности выборки; способы выборочного отбора; необходимый объем выборки; критерии однородности; обработка особенных значений;

  • оценивание параметров кредитного риска по выборке;

  • точечные и интервальные оценки кредитного риска;

  • тестирование ключевых свойств портфелей в целях выборочного оценивания;

  • применение выборочного оценивания в практике банковского аудита и банковского надзора (на примере актуального проекта Указания ЦБ РФ)/

  1. Эконометрические модели

  • шкалы измерений, применяемые при моделировании;

  • линейные и нелинейные регрессионные модели, основные инструменты их автоматизированного построения;

  • свойства регрессионных моделей и их компонентов;

  • методы учёта качественных факторов в регрессионных моделях (фиктивные переменные);

  • практические вопросы построения моделей (мультиколлинеарность, гетероскедастичность, методы оптимизации моделей);

  • временные ряды: основные компоненты, виды и способы исследований;

  • сглаживание колебаний (метод простых средних, метод взвешенных скользящих средних, экспоненциальное сглаживание);

  • практические проблемы при построении моделей временных рядов и их устранение;

  • модели временных рядов, цели и методы их построения: AR(p), MA(q) и др.;

  1. Модели принятия решений. Скоринги

  • суть, назначение и классификация скорингов, наиболее применяемые методы построения скоринговых моделей (логит-регрессия, деревья решений);

  • современные модели оценки кредитного риска (Application Scoring, Behevioral Scoring, Collection Scoring, Fraud Scoring, оценка кредитного риска для расчета экономического капитала в рамках ВПОДК, оценка кредитного риска для расчета регуляторного капитала в рамках Базель II, моделей оценки ожидаемых потерь на покрытие кредитного риска в рамках МСФО-9);

  • отбор значимых факторов модели, определение формы их учёта;

  • ключевые характеристики качества скоринговых моделей;

  • стресс-тестирование скоринговых моделей;

  • факторный анализ: t-статистика Стьюдента, корреляционная матрица, Weight-of-Evidence (WOE), Information Value (IV) и др.;

  • определение оптимального уровня отсечения скоринговой модели (Cut off);

  1. Модели Базель II

  • методология оценки PD, LGD (Long Run, In Default), EAD;

  • ключевые критерии факторов риска (дефолт заёмщика, экономические убытки и др.);

  • ключевые тесты и показатели, применяемые для оценки ключевых характеристик качества моделей PD, LGD и EAD: кривая профиля достоверности (CAP), коэффициент точности Gini (Accuracy Ratio, AR, Gini), кривая ROC (Receiver Operating Characteristic), площадь под ROC (AUROC), тест Колмогорова-Смирнова (KS-тест), коэффициент покрытия убытков (Loss Capture Ratio, LCR, PowerStat), кумулятивный коэффициент точности (Cumulative LGD Accuracy Ratio, CLAR), коэффициент ранговой корреляции Спирмена, показатель дефицита убытков (Loss Shortfall), стандартное абсолютное отклонение (MAD), индекс стабильности популяции (PSI), тест Хи-квадрат, индекс Херфиндаля-Хиршмана (HI) и др.;

  • стресс-тестирование моделей ПВР;

  • разработка ядра и калибровка модели, подходы к их осуществлению и оценке качества;

  • суть и цель рейтингования клиентов (кредитных требований); структура, состав и возможные подходы к организации банковских рейтинговых систем;

  • современные острые вопросы методологии IRB, советы по их решению;

  • качественные и количественные требования ЦБ РФ к IRB-моделям: особенности и практические рекомендации по моделированию и организации процедуры валидации.

  1. Модели оценки ожидаемых потерь по методологии МСФО‑9

  • покрытие ожидаемых потерь резервами;

  • общая схема расчета; понятие стадии; критерии стадий; переходы между стадиями;

  • сравнение подходов IRB и МСФО‑9 к оценке кредитного риска;

  • матрицы переходных вероятностей (по бакетам просрочки и грейдам, с возвращением и без возвращения), их виды и свойства;

  • PD на горизонте 1 мес., 1 год, до прогнозного конца жизни кредитного требования;

  • модель биномиального развития;

  • кумулятивная PD, маржинальная PD;

  • учет прогнозов изменений состояния и условий функционирования кредитного портфеля.

8. Модели оценки экономического капитал

  • покрытие неожиданных потерь экономическим капиталом;

  • сравнение подходов к прогнозированию экономического капитала и регулятивного капитала с методической и организационно-нормативной точек зрения;

  • показатель Distance-to-Default; модель случайного блуждания;

  • метод Монте-Карло; разложение Холецкого;

  • учет корреляций.

Очный семинар

29990 руб.
 
Отзывы о семинаре
Отличная организация семинара! Очень понравилась подача информации, отношение лектора к слушателям. Отвечали на вопросы и рассказывали примеры из жизни.

Валидатор

ПАО "Банк Уралсиб"
Все достаточно доходчиво и понятно, на дополнительные вопросы также получены ответы.

Ведущий эксперт СРМ

ПАО "Банк Уралсиб"
Все хорошо, удобно. Замечательно, что есть раздаточный материал.

Главный специалист

Банк СГБ
Все очень понравилось.

Руководитель направления

ПАО Сбербанк
Очень интересно и подробно. Замечательный лектор, глубоко погружает в тему, полежно рисковикам, отдельно подробно обсуждается Базель/МФСО.

Главный специалист

Сбербанк
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!