+7 495 234-57-99

Управление кредитными рисками. Современные практики.

16—17 Августа

Очный семинар

Описание

Семинар позволит Вам:

  • овладеть современной методологией кредитного риск-менеджмента в свете актуальных концепций Базеля-II и соответствующих требований ЦБ;

  • узнать организационно-методологические подходы и практические особенности внедрения и развития системы управления кредитными рисками в банке;

  • изучить особенности применения скоринга в целях кредитного рису-менеджмента;

  • узнать примеры эффективной риск-отчётности и мониторинга кредитных рисков кредитного портфеля банка;

  • понять тонкости оптимальной технологии принятия кредитных решений (в том числе кредитного конвейера) применительно к различным стратегиям кредитования.

  • практически освоите эффективные методики создания рейтинговых систем для юридических и физических лиц в целях их эффективного кредитования.

Семинар предназначен для:

  • топ-менеджеров банка, курирующих риск-менеджмент, финансы, внутренний аудит/ контроль, аналитические подразделения BI, IT и др. направлений;

  • руководителей и участников стратегических проектов банка по внедрению и совершенствованию IRB-подхода Базель II или методологии МСФО‑9, контролю резервов по ПОС на соответствие Положению Банка России № 590‑П с применением методики экстраполяции;

  • разработчиков и валидаторов моделей оценки рисков;

  • руководителей и специалистов подразделений риск-менеджмента, андеррайтинга, внутреннего контроля/ аудита, IT- и BI-аналитики, финансово-аналитических, плановых, безопасности, по работе проблемными активами.

  • профессорско-преподавательского состава, бизнес-тренеров (повышение квалификации).



Программа семинара

  1. Основные понятия теории банковских рисков.

  • эволюция понятия «риск»; его современное понимание в банковской сфере;

  • современные подходы к классификации основных банковских рисков;

  • базовые понятия об основных видах банковских рисков, их компонентах и взаимосвязи;

  • понятия объекта риска, источника риска, события риска, результата (последствия) риска, оценки (меры) риска;

  • основные этапы и методы управления кредитными рисками.

  1. Управление кредитным риском. Методологические аспекты.

  • понятие, иерархия и базовые параметры оценки кредитных рисков;

  • понятие и критерии дефолта заёмщика;

  • основные этапы управления кредитными рисками;

  • кредито- и платежеспособность, соотношение понятий; методы оценки;

  • матрица рисков; методология построения; практическая методика организации построения;

  • экспертные оценки в риск-менеджменте; методология Делфи;

  • составляющие кредитного риска (страновой риск, региональный риск, отраслевой риск, производственный риск, платёжный риск, риск проекта, риск обеспечения); практические подходы к их учёту при оценке кредитного риска;

  • основные методы и инструменты управления кредитными рисками, практика их применения;

  • методология Базель-2 по оценке кредитного риска: стандартизованный подход, подход на основе внутренних рейтингов (IRB);

  • риск-ориентированный подход к структуре и организации продуктовой линейки; риск-ориентированный кредитный прайсинг;

  • новые требования ЦБ РФ к методологии и организации рейтингования клиентов (Положение ЦБ РФ «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов»);

  • особенности оценки кредитных рисков юридических лиц;

  • особенности оценки кредитных рисков физических лиц;

  • особенности оценки кредитных рисков ИП;

  1. Управление кредитным риском. Рейтингование клиентов.

  • основы эконометрического моделирования финансовой деятельности (регрессия, показатели качества и значимости модели, логит-регрессия); основы теории принятия решений в оценке кредитного риска;

  • методология и математика построения рейтинговых моделей для оценки юридических лиц; примеры и практические рекомендации;

  • методология и математика построения скоринговых моделей для оценки физических лиц; примеры и практические рекомендации;

  • статистические инструменты факторного анализа для построения скоринга: t-статистика Стьюдента, корреляционная матрица, Weight of Evidence (WOE), Information Value (IV) и др.; примеры расчетов;

  • оценка качества скоринга: кривая профиля достоверности (CAP), Accuracy Ratio, коэффициент Gini (AR, Gini), ROC-кривая, площадь под кривой (AUROC), тест Колмогорова-Смирнова (KS-тест), индекс стабильности популяции (PSI), тест Хи-квадрат, индекс Херфиндаля-Хиршмана (HI) и др.; практика расчета, бизнес-трактовка, применение;

  • практические этапы, особенности и проблемы построения и внедрения в банке рейтинговых/ скоринговых систем;

  • требования ЦБ РФ к внутренним рейтинговым моделям банка.

  1. Управление кредитным риском. Экономико-статистические аспекты.

  • основные меры рисков: абсолютное отклонение, дисперсия (D), волатильность (), стоимость риска (VaR), ожидаемые потери Expected Shortfall (ES) и др.; их достоинства и недостатки; практика и перспективы использования; практические методики расчётов;

  • концепция ожидаемых потерь (Expected Losses, EL) и неожидаемых (непредвиденных) потерь (Unexpected Losses, UL);

  • основные составляющие кредитного риска: сумма под риском (Exposure at Default, EAD), вероятность дефолта (Probability of Default, PD), доля убытков в стоимости актива при дефолте (Loss Given Default, LGD), эффективный срок до погашения M); практические методики их определения;

  • кредитный VaR; особенности расчётов при недостатке данных; практика применения;

  1. Управление кредитным риском. Практика мониторинга кредитных рисков.

  • концепция организации системы управленческой отчётности банка;

  • блоки управленческой риск-отчётности;

  • практическая важность визуализации данных риск-отчётности; примеры и рекомендации по способам представления и логике подачи информации;

  • информационно-технологическое обеспечение процесса формирования риск-отчётности; современные IT-технологии и тенденции для целей управления рисками;

  • практический пример комплексной риск-отчётности российского банка.

  1. Управление кредитным риском. Организационные аспекты.

  • процессный подход к управлению кредитными рисками;

  • организационные основы построения системы управления рисками;

  • комплексность и непрерывность оценки риска на всех этапах жизненного цикла кредитного договора (при разработке кредитного продукта, принятия кредитного решения, работе с проблемными активами, формировании резервов и др.);

  • основные составляющие процесса принятия кредитного решения; их особенности и практические рекомендации по организации;

  • принципиальные схемы оптимизации процессов принятия кредитных решений;

  • примеры организации кредитного конвейера в процессе розничного кредитования;

  • недостатки и проблемы внедрения Базель-2 в России применительно к кредитному риску.


Очный семинар

29990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!