+7 495 234-57-99

Повышение квалификации по теме: Требования Банка России и лучшая практика по управлению банковскими рисками. Базель II. Базель III. Стресс-тестирование для целей ВПОДК

17—20 Июня

Вебинар

Описание

АНОНС ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ: «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ» 

ИБД АРБ предлагает обновленную программу по управлению всеми рисками, встречающимися в банковской деятельности с учетом нововведений всех нововведений. 

Программа позволяет получить качественные знания и навыки по управлению банковскими рисками. «Рисковики-практики» высочайшей профессиональной квалификации в этой области проведут занятия по современной теории и практике управления как финансовыми, так и нефинансовыми рисками. 

По завершению данного обучения слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации согласно Указанию Банка России от 25 декабря 2017 г. № 4662-У “О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, ... “

ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 

1. Модель вероятности дефолта (PD-модель) российских банков:

1.1. Вывод параметров, используемых в качестве входных.

1.2. Вывод параметров, используемых в качестве обучающих.

1.3. Архитектура искусственной нейронной сети.

1.4. Активационные функции слоев.

1.5. Параметры обучения модели.

1.6. Тестирование модели.

1.7. Параметры качества модели.

Модель предназначена для использования в расчете ожидаемых (EL) и неожиданных потерь (UL) в базовом (Foundation IRB) и продвинутом (Advanced IRB) подходах, к оценке кредитных рисков банков для оценки достаточности регулятивного капитала, основанных на внутренних рейтингах (IRB-подход). Результаты работы модели могут быть использованы для определения финансового положения, отнесения к определенному этапу (Stage), определения лимита кредитования и резерва на возможные потери.

Модель основана на использовании обученной искусственной многослойной нейронной сети.

Входные параметры модели. В качестве входных параметров используются наиболее значимые параметры, в т.ч. динамические, получаемые из отчетности контрагента, характеристики банковской системы, фактические данные об отзыве банковских лицензий. 

2. Управление операционными рисками в кредитных организациях

Операционные риски: краткий обзор изменений законодательства, новые тренды в проявлениях ОР и управлении ими. Проект положения о Требованиях к системе управления операционными рисками (ПТСУОР) – обзор основных изменений.

2. 1.     Операционный риск - основные понятия и определения. Новации ПТСУОР

 Процесс управления операционными рисками

2. 2.                 Идентификация операционных рисков. Изменения методологии и процедур, необходимые для соответствия ПТСУОР

2.1.1.   Особенности операционных рисков отдельных направлений банковской деятельности, новые классификаторы, вводимые ПТСУОР

2.1.2.   Процесс идентификации операционных рисков. Подходы «сверху вниз» и «снизу вверх». Внешние и внутренние базы событий, реестр рисков, выявление рисков бизнес-процессов, процедуры самооценки. Проблемы, возникающие в процессе сбора информации. Изменения, связанные с ПТСУОР

2.3.                  Анализ и оценка операционных рисков. Подходы ПТСУОР к определению и вычислению потерь

2.3.1.   Количественная и качественная оценка операционных рисков, вычисление потерь от событий ОР. Анализ статистики, экспертные оценки, сценарный анализ, карты операционных рисков. Требования к оценке ПТСУОР.

2.3.2. Основные подходы к количественной оценке операционных рисков. Стресс-тестирование операционных рисков.

2.3.3.   Методы оценки, предлагаемые Базельским Комитетом и их влияние на расчетную величину капитала банка. Изменения в методах расчета капитала под операционный риск, предлагаемые Базельским комитетом.

2.3.4.   Оценка и управление операционными рисками в соответствии с требованиями Центрального Банка РФ. Внутренние процедуры оценки достаточности капитала: операционный риск, ПТСУОР

2.3.                  Управление операционными рисками в режиме чрезвычайных ситуаций.

Требования к управлению непрерывностью деятельности, планы ОНиВД- практические подходы к разработке и применению. Анализ бизнеса и анализ рисков. Западные подходы к управлению банком в чрезвычайных ситуациях. 

2.4. Мониторинг и контроль операционных рисков. Основные подходы к мониторингу, отчетность по операционным рискам требования ПТСУОР. Эффективность управления операционными рисками.

8. Стресс – тестирование для целей ВПОДК 

Обзор основных принципов, подходов и методов стресс-тестирования 

8.1. Кредитный риск. Практическое занятие 

·        Стресс-тестирование корпоративного кредитного портфеля.

·        Определение матрицы миграции рейтингов, отражающей кризисное ухудшение рейтингов. Альтернатива – категории качества по 590-П и 611-П

·        Использование полученной матрицы для тестирования миграции рейтингов/ категорий качества текущего и прогнозируемого портфеля.

·        Способы замещения данных и альтернативные подходы в случаях отсутствия матрицы соответствия или отсутствия рейтинговой модели

·        Учет требований регулятора. Рейтинги не влияют на взвешивание по риску (по инструкции 180-И), при этом потребуется дополнительное резервирование по 590-П и 611-П

·        Стресс-тестирование розничного портфеля

·        Применение различных факторов (драйверов) риска: 

·        изменение стоимости заложенного актива. LTV>100%; 

·        изменение курсов валют (по отношению к рублю);

·        повышенный уровень PTI;

·        ухудшение финансового состояния заемщиков в связи с   кризисом;

·        снижение толерантности заемщиков к банку в связи с нестабильной ситуацией на банковском рынке;

·        увеличение числа мошеннических операций;

·        проблемы с заложенным активом. 

8.2. Рыночный риск. Практическое занятие 

·        Процентный риск в банковском и торговом портфеле

·        Изменение кривой доходности на 400 – 600 б.п.

·        Применение сценариев негативного изменения процентных ставок к торговому портфелю и всему балансу, чувствительному к изменению процентных ставок

·        Использование исторических сценариев (кризис 1998, 2008 года и др.)

·        Определение доходности до погашения, модифицированной дюрации и PVBP для портфеля облигаций

·        Стресс-тестирование портфеля облигаций

·        Стресс-тестирование валютного риска

·        Анализ валютного риска в рамках лимита открытой валютной позиции.

·        Применение исторических сценариев, включая скачки курсов в 1998 и 2014 годах

·        Изменение курсов валют на 20-30% в день 

8.3. Риск ликвидности.
Определение разрывов (гэпов) на заданном промежутке времени

·        Рассмотрение дополнительных негативных сценариев

·        Досрочное изъятие депозитов физических лиц

·        Использование подтвержденных линий

·        Другие возможные факторы, включая дефолты

·        Реализация негативных сценариев потребуют дополнительных затрат для закрытия гэпов:

·        Продажа ликвидных активов

·        Новые заимствования по повышенным ставкам

·        Необходимость закрытия разрывов (гэпов) ликвидности приведет к расходам банка 

8.4. Операционный риск

·        Моделирование на основании исторических и гипотетических данных: 
реализованные в банке и внешние потери от операционных рисков за последние 3-5 лет;

·        катастрофические события с учетом уровня потерь, вероятности их наступления и корреляции между ними

·        Расчет OpVaR 

8.5. Выполнение требований регулятора в отношении:

·        Привязки к макроэкономическим показателям

·        Стресс-тестирования риска концентрации 

8.6. Расчет итоговых требований к капиталу

·        Интеграция полученных значений по всем стресс-тестам

·        Расчет имеющегося капитала по отношению требуемому

·        Экстраполяция результатов стресс-тестирования на будущие периоды (4 года вперед)

·        Анализ результатов на предмет прохождения стресс-тестов по сценариям с разным уровнем критичности

·        Анализ основных факторов для корректировки модели бизнеса в целях снижения чувствительности к кризисным явлениям 

9. Кредитный риск портфеля: измерение, управление, практика. 

9.1. Параметры риска заемщика:

– вероятность дефолта РД, рейтинг, котировка;

– потери при дефолте LGD;

– средства под риском EAD;

– поправка на горизонт риска;

– параметры связности.

9.2. Требования к капиталу, адаптация продвинутого подхода Базель II:

– базовая концепция однофакторной модели неожидаемых потерь;

– рекомендации по параметрам корреляции, уровень надежности;

– учет конечной диверсификации портфеля, штраф за концентрацию;

– ожидаемые потери и резервы, распределение капитала.

9.3. Позиционные лимиты и лимиты на риск.

9.4. Риск/доходность (RAROC) и кредитная емкость.

9.5. Оптимальный риск-менеджмент. 

10. IRB-Методология управления кредитным риском: построение внутренних рейтинговых систем, риск параметры, менеджмент, стресс-тест 

11. Регулирование рыночного риска в соответствии со стандартизированным подходом

•              Обзор международных подходов к регулированию рыночных рисков. Эволюция стандартизированного подхода (дополнение к соглашению о капитале, Базель II, Базель 2,5 и новые подходы БКБН).

•              Реализация стандартизированного подхода к оценке рыночных рисков в российском банковском регулировании (от Положения № 89-П через 313-П и 387-П к 511-П). Новое в регулирование в соответствии с Положением № 511-П от 3 декабря 2015 года.

•              Взаимосвязь Положения № 511-П с требованиями Инструкций №124-И и № 139-И, Положений № 385-П и № 395-П.

•              Порядок расчета рисков:

Периметр регулирования: определение «торгового портфеля» - инструменты, включаемые в расчет рыночных рисков.

Оценка стоимости позиций, в том числе на недостаточно ликвидном рынке.

Расчет процентного риска. Классификация финансовых инструментов в целях расчета специального процентного риска, особенность расчета риска по инструментам секьюритизации. Общий процентный риск.

Расчет фондового риска. Специальный и общий риски.

Особенности включения в расчет рыночных рисков производных финансовых инструментов, включая кредитные производные финансовые инструменты. Порядок определения чистых позиций по финансовым инструментам (возможности взаимозачета противоположных позиций). Расчет вега- и гамма-рисков по опционам.

Оценка валютного риска.

Расчет товарного риска. Определение позиций; основной и дополнительный риски. 

12. Управление риском ликвидности 

1.         Баланс банка. взгляд с точки зрения фондирования (традиционный взгляд). Взгляд с точки зрения рисков: принятые риски и располагаемый капитал (взгляд на ба­ланс как на достаточность капитала). Взгляд с точки зрения рисков ликвидности (не­обходимый буфер ликвидности и располагаемый буфер ликвидности).

2.         Анализ ликвидности банка. Распределение балансовых и внебалансовых опе­ра­ций по срокам (liquidity gap), лимитирование разрывов баланса по срочности. Ба­ланс необходимого и располагаемого буферов ликвидности.

3.         Стабильные, условно стабильные и нестабильные части баланса. Мо­де­ли­ро­ва­ние, определение, какую долю остатков на текущих и расчётных счетах клиентов мож­но использовать для фондирования долгосрочных операций. Учёт ре­фи­нан­си­ро­ва­ния в планировании.

4.         Стресс-тестирование баланса. Выбор горизонта, технологии учёта мак­ро­э­ко­но­мических факторов. 

Материалы к занятиям представляют собой подробнейшие презентации, содержащие помимо наглядного и схематичного изложения теоретического материала практические примеры управленческой отчётности, практические решения в проблемных ситуациях, опирающиеся на анализ кризисов 2008 и 2014-2015 годов. Преподаватели готовы оказывать консультации в решении тех практических задач, с которыми сталкиваются слушатели. В отдельных случаях слушателям также будут предоставлены файлы Microsoft Excel, в которых реализованы примеры расчётов. 

13. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору в части управления рисками. 

13.1 Новое Базельское соглашение по капиталу («Базель 2») 

- Новые подходы к расчету капитала на покрытие операционного риска

- Новые подходы к расчету достаточности капитала на покрытие кредитного риска

- Норматив достаточности банковского капитала на покрытие кредитного, рыночного и операционного рисков

- Основные подходы к реализации «Базеля 2». 

13.2 Основные изменения в регулировании банковских рисков в 2019-2020 гг. 

- Текущее состояние в области внедрения базельских стандартов

- Подготовка к внедрению новых стандартов в российских банках

- Актуальные направления банковского регулирования в России.

Вебинар

45990 руб.
 
Отзывы
Семинар полезен для структурирования и упорядочевания информации в части интегрированного риск-менеджмента.

Руководитель направления

ООО "Сас Институт"
Хорошее впечатление, спасибо! Информация подробно изложена, развернуто, понятно.

Руководитель СВК

Киви-Банк
Очень содержательный семинар, затронуты все волнующие темы.

Руководитель СВК

Woori bank
Очень благодарна АРБ за организацию семинара. Отдельная признательность представителям Банка России за знания, опыт, открытость и открытую связь.

Служба управления рисками

ООО КБ "ГТ БАНК"
Полезно, продуктивно, интересно.

Заместитель руководителя

КБ "Агросоюз"
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!