Повышение квалификации по теме: Требования Банка России и лучшая практика по управлению банковскими рисками. Базель II. Базель III. Стресс-тестирование для целей ВПОДК

Описание

АНОНС ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ: «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ» 

ИБД АРБ предлагает обновленную программу по управлению всеми рисками, встречающимися в банковской деятельности с учетом нововведений всех нововведений. 

Программа позволяет получить качественные знания и навыки по управлению банковскими рисками. «Рисковики-практики» высочайшей профессиональной квалификации в этой области проведут занятия по современной теории и практике управления как финансовыми, так и нефинансовыми рисками. 

По завершению данного обучения слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации согласно Указанию Банка России от 25 декабря 2017 г. № 4662-У “О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, ... “

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

Стоимость участия в ONLINE – 10 990 руб.

1.1. Вывод параметров, используемых в качестве входных.

1.2. Вывод параметров, используемых в качестве обучающих.

1.3. Архитектура искусственной нейронной сети.

1.4. Активационные функции слоев.

1.5. Параметры обучения модели.

1.6. Тестирование модели.

1.7. Параметры качества модели.

Модель предназначена для использования в расчете ожидаемых (EL) и неожиданных потерь (UL) в базовом (Foundation IRB) и продвинутом (Advanced IRB) подходах, к оценке кредитных рисков банков для оценки достаточности регулятивного капитала, основанных на внутренних рейтингах (IRB-подход). Результаты работы модели могут быть использованы для определения финансового положения, отнесения к определенному этапу (Stage), определения лимита кредитования и резерва на возможные потери.

Модель основана на использовании обученной искусственной многослойной нейронной сети.

Входные параметры модели. В качестве входных параметров используются наиболее значимые параметры, в т.ч. динамические, получаемые из отчетности контрагента, характеристики банковской системы, фактические данные об отзыве банковских лицензий.  

2 БЛОК. Управление операционными рисками в кредитных организациях 

Стоимость участия в ONLINE – 10 990 руб. 

1.                   Введение.
Операционные риски: изменения законодательства (Положение №716–П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе (ПТСУОР), изменения 3624-У Проект Положения «О порядке расчета величины операционного риска для включения в нормативы достаточности капитала кредитной организации и осуществления Банком России надзора за его соблюдением») и тенденций в управлении ОР. COVID: влияние на непрерывность деятельности банка и его ОР.
1.        Система управления ОР: основные элементы, понятия и определения. Практика и требования ПТСУОР.

2.        Процесс и процедуры управления операционными рисками: что, зачем, когда изменить в текущей работе и организационной структуре.
Идентификация операционных рисков, классификаторы, способы индентификации, база событий, классификаторы. Что необходимо  для соответствия  ПТСУОР.

2.2.     Анализ, количественная и качественная оценка операционных рисков. Подходы ПТСУОР к определению и вычислению потерь и капитала под ОР, перспективы изменения  расчета нормативного капитала под ОР, стресс-тестирование.

2.3.     Управление операционными рисками.
Способы и меры реагирования на ОР различных видов. Практика управления  и проблемы соответствия ПТСУОР.

2.4.     Мониторинг и контроль операционных рисков.
Основные подходы к мониторингу, КИР, оценке эффективности СУОР, новые требования к отчетности по операционным рискам. 

3 БЛОК. Стресс – тестирование для целей ВПОДК 

Стоимость участия в ONLINE – 10 990 руб. 

Обзор основных принципов, подходов и методов стресс-тестирования 

3.1. Кредитный риск. Практическое занятие 

·        Стресс-тестирование корпоративного кредитного портфеля.

·        Определение матрицы миграции рейтингов, отражающей кризисное ухудшение рейтингов. Альтернатива – категории качества по 590-П и 611-П

·        Использование полученной матрицы для тестирования миграции рейтингов/ категорий качества текущего и прогнозируемого портфеля.

·        Способы замещения данных и альтернативные подходы в случаях отсутствия матрицы соответствия или отсутствия рейтинговой модели

·        Учет требований регулятора. Рейтинги не влияют на взвешивание по риску (по инструкции 180-И), при этом потребуется дополнительное резервирование по 590-П и 611-П

·        Стресс-тестирование розничного портфеля

·        Применение различных факторов (драйверов) риска: 

·        изменение стоимости заложенного актива. LTV>100%; 

·        изменение курсов валют (по отношению к рублю);

·        повышенный уровень PTI;

·        ухудшение финансового состояния заемщиков в связи с   кризисом;

·        снижение толерантности заемщиков к банку в связи с нестабильной ситуацией на банковском рынке;

·        увеличение числа мошеннических операций;

·        проблемы с заложенным активом. 

3.2. Рыночный риск. Практическое занятие 

·        Процентный риск в банковском и торговом портфеле

·        Изменение кривой доходности на 400 – 600 б.п.

·        Применение сценариев негативного изменения процентных ставок к торговому портфелю и всему балансу, чувствительному к изменению процентных ставок

·        Использование исторических сценариев (кризис 1998, 2008 года и др.)

·        Определение доходности до погашения, модифицированной дюрации и PVBP для портфеля облигаций

·        Стресс-тестирование портфеля облигаций

·        Стресс-тестирование валютного риска

·        Анализ валютного риска в рамках лимита открытой валютной позиции.

·        Применение исторических сценариев, включая скачки курсов в 1998 и 2014 годах

·        Изменение курсов валют на 20-30% в день 

3.3. Риск ликвидности.
Определение разрывов (гэпов) на заданном промежутке времени

·        Рассмотрение дополнительных негативных сценариев

·        Досрочное изъятие депозитов физических лиц

·        Использование подтвержденных линий

·        Другие возможные факторы, включая дефолты

·        Реализация негативных сценариев потребуют дополнительных затрат для закрытия гэпов:

·        Продажа ликвидных активов

·        Новые заимствования по повышенным ставкам

·        Необходимость закрытия разрывов (гэпов) ликвидности приведет к расходам банка 

3.4. Операционный риск

·        Моделирование на основании исторических и гипотетических данных: 
реализованные в банке и внешние потери от операционных рисков за последние 3-5 лет;

·        катастрофические события с учетом уровня потерь, вероятности их наступления и корреляции между ними

·        Расчет OpVaR 

3.5. Выполнение требований регулятора в отношении:

·        Привязки к макроэкономическим показателям

·        Стресс-тестирования риска концентрации 

3.6. Расчет итоговых требований к капиталу

·        Интеграция полученных значений по всем стресс-тестам

·        Расчет имеющегося капитала по отношению требуемому

·        Экстраполяция результатов стресс-тестирования на будущие периоды (4 года вперед)

·        Анализ результатов на предмет прохождения стресс-тестов по сценариям с разным уровнем критичности

·        Анализ основных факторов для корректировки модели бизнеса в целях снижения чувствительности к кризисным явлениям 

4 БЛОК. Кредитный риск портфеля: измерение, управление, практика. IRB-Методология управления кредитным риском: построение внутренних рейтинговых систем, риск параметры, менеджмент, стресс-тест 

Стоимость участия в ONLINE – 10 990 руб. 

4.1. Параметры риска заемщика:

– вероятность дефолта РД, рейтинг, котировка;

– потери при дефолте LGD;

– средства под риском EAD;

– поправка на горизонт риска;

– параметры связности.

4.2. Требования к капиталу, адаптация продвинутого подхода Базель II:

– базовая концепция однофакторной модели неожидаемых потерь;

– рекомендации по параметрам корреляции, уровень надежности;

– учет конечной диверсификации портфеля, штраф за концентрацию;

– ожидаемые потери и резервы, распределение капитала.

4.3. Позиционные лимиты и лимиты на риск.

4.4. Риск/доходность (RAROC) и кредитная емкость.

4.5. Оптимальный риск-менеджмент. 

5 БЛОК. Регулирование рыночного риска в соответствии со стандартизированным подходом 

Стоимость участия в ONLINE – 10 990 руб. 

•              Обзор международных подходов к регулированию рыночных рисков. Эволюция стандартизированного подхода (дополнение к соглашению о капитале, Базель II, Базель 2,5 и новые подходы БКБН).

•              Реализация стандартизированного подхода к оценке рыночных рисков в российском банковском регулировании (от Положения № 89-П через 313-П и 387-П к 511-П). Новое в регулирование в соответствии с Положением № 511-П от 3 декабря 2015 года.

•              Взаимосвязь Положения № 511-П с требованиями Инструкций №124-И и № 139-И, Положений № 385-П и № 395-П.

•              Порядок расчета рисков:

Периметр регулирования: определение «торгового портфеля» - инструменты, включаемые в расчет рыночных рисков.

Оценка стоимости позиций, в том числе на недостаточно ликвидном рынке.

Расчет процентного риска. Классификация финансовых инструментов в целях расчета специального процентного риска, особенность расчета риска по инструментам секьюритизации. Общий процентный риск.

Расчет фондового риска. Специальный и общий риски.

Особенности включения в расчет рыночных рисков производных финансовых инструментов, включая кредитные производные финансовые инструменты. Порядок определения чистых позиций по финансовым инструментам (возможности взаимозачета противоположных позиций). Расчет вега- и гамма-рисков по опционам.

Оценка валютного риска.

Расчет товарного риска. Определение позиций; основной и дополнительный риски. 

6 БЛОК. Управление риском ликвидности 

Стоимость участия в ONLINE – 10 990 руб. 

6.1.      Баланс банка. взгляд с точки зрения фондирования (традиционный взгляд). Взгляд с точки зрения рисков: принятые риски и располагаемый капитал (взгляд на ба­ланс как на достаточность капитала). Взгляд с точки зрения рисков ликвидности (не­обходимый буфер ликвидности и располагаемый буфер ликвидности).

6.2.      Анализ ликвидности банка. Распределение балансовых и внебалансовых опе­ра­ций по срокам (liquidity gap), лимитирование разрывов баланса по срочности. Ба­ланс необходимого и располагаемого буферов ликвидности.

6.3.      Стабильные, условно стабильные и нестабильные части баланса. Мо­де­ли­ро­ва­ние, определение, какую долю остатков на текущих и расчётных счетах клиентов мож­но использовать для фондирования долгосрочных операций. Учёт ре­фи­нан­си­ро­ва­ния в планировании.

6.4.      Стресс-тестирование баланса. Выбор горизонта, технологии учёта мак­ро­э­ко­но­мических факторов. 

Материалы к занятиям представляют собой подробнейшие презентации, содержащие помимо наглядного и схематичного изложения теоретического материала практические примеры управленческой отчётности, практические решения в проблемных ситуациях, опирающиеся на анализ кризисов 2008 и 2014-2015 годов. Преподаватели готовы оказывать консультации в решении тех практических задач, с которыми сталкиваются слушатели. В отдельных случаях слушателям также будут предоставлены файлы Microsoft Excel, в которых реализованы примеры расчётов. 

7. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору в части управления рисками. 

Стоимость участия в ONLINE – 13 990 руб. 

7.1 Стандарты Базельского комитета по банковскому надзору в части управления рисками. Обзор основных положений Соглашения по капиталу от 2004 г. («Базеля II») и изменений к нему («Базеля III») от 2010-17 гг. 

7.2.История и цели деятельности Базельского комитета по банковскому надзору. Определение регулятивного капитала банка. 

7.3.Базельские подходы к расчету капитала на покрытие кредитного, рыночного и операционного рисков. 

7.4.Реализация «Базеля III» в России: текущее состояние и перспективы.