14—17 Апреля
Очный семинар
/Вебинар
Описание
АНОНС ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ: «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ»
ИБД АРБ предлагает обновленную программу по управлению всеми рисками, встречающимися в банковской деятельности с учетом всех нововведений.
Программа позволяет получить качественные знания и навыки по управлению банковскими рисками. «Рисковики-практики» высочайшей профессиональной квалификации в этой области проведут занятия по современной теории и практике управления как финансовыми, так и нефинансовыми рисками.
По завершению данного обучения слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации согласно Указанию Банка России от 25 декабря 2017 г. № 4662-У “О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, ... “ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
Стоимость участия в ONLINE – 10 990 руб.
1.1. Вывод параметров, используемых в качестве входных.
1.2. Вывод параметров, используемых в качестве обучающих.
1.3. Архитектура искусственной нейронной сети.
1.4. Активационные функции слоев.
1.5. Параметры обучения модели.
1.6. Тестирование модели.
1.7. Параметры качества модели.
Модель предназначена для использования в расчете ожидаемых (EL) и неожиданных потерь (UL) в базовом (Foundation IRB) и продвинутом (Advanced IRB) подходах, к оценке кредитных рисков банков для оценки достаточности регулятивного капитала, основанных на внутренних рейтингах (IRB-подход). Результаты работы модели могут быть использованы для определения финансового положения, отнесения к определенному этапу (Stage), определения лимита кредитования и резерва на возможные потери.
Модель основана на использовании обученной искусственной многослойной нейронной сети.
Входные параметры модели. В качестве входных параметров используются наиболее значимые параметры, в т.ч. динамические, получаемые из отчетности контрагента, характеристики банковской системы, фактические данные об отзыве банковских лицензий.
2 БЛОК. Управление операционными рисками в кредитных организациях
Стоимость участия в ONLINE – 10 990 руб.
1. Введение.
Операционные риски: изменения законодательства (Положение №716–П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе (ПТСУОР), изменения 3624-У Проект Положения «О порядке расчета величины операционного риска для включения в нормативы достаточности капитала кредитной организации и осуществления Банком России надзора за его соблюдением») и тенденций в управлении ОР. COVID: влияние на непрерывность деятельности банка и его ОР.
1. Система управления ОР: основные элементы, понятия и определения. Практика и требования ПТСУОР.
2. Процесс и процедуры управления операционными рисками: что, зачем, когда изменить в текущей работе и организационной структуре.
Идентификация операционных рисков, классификаторы, способы индентификации, база событий, классификаторы. Что необходимо для соответствия ПТСУОР.
2.2. Анализ, количественная и качественная оценка операционных рисков. Подходы ПТСУОР к определению и вычислению потерь и капитала под ОР, перспективы изменения расчета нормативного капитала под ОР, стресс-тестирование.
2.3. Управление операционными рисками.
Способы и меры реагирования на ОР различных видов. Практика управления и проблемы соответствия ПТСУОР.
2.4. Мониторинг и контроль операционных рисков.
Основные подходы к мониторингу, КИР, оценке эффективности СУОР, новые требования к отчетности по операционным рискам.
3 БЛОК. Стресс – тестирование для целей ВПОДК
Стоимость участия в ONLINE – 10 990 руб.
Обзор основных принципов, подходов и методов стресс-тестирования
3.1. Кредитный риск. Практическое занятие
· Стресс-тестирование корпоративного кредитного портфеля.
· Определение матрицы миграции рейтингов, отражающей кризисное ухудшение рейтингов. Альтернатива – категории качества по 590-П и 611-П
· Использование полученной матрицы для тестирования миграции рейтингов/ категорий качества текущего и прогнозируемого портфеля.
· Способы замещения данных и альтернативные подходы в случаях отсутствия матрицы соответствия или отсутствия рейтинговой модели
· Учет требований регулятора. Рейтинги не влияют на взвешивание по риску (по инструкции 180-И), при этом потребуется дополнительное резервирование по 590-П и 611-П
· Стресс-тестирование розничного портфеля
· Применение различных факторов (драйверов) риска:
· изменение стоимости заложенного актива. LTV>100%;
· изменение курсов валют (по отношению к рублю);
· повышенный уровень PTI;
· ухудшение финансового состояния заемщиков в связи с кризисом;
· снижение толерантности заемщиков к банку в связи с нестабильной ситуацией на банковском рынке;
· увеличение числа мошеннических операций;
· проблемы с заложенным активом.
3.2. Рыночный риск. Практическое занятие
· Процентный риск в банковском и торговом портфеле
· Изменение кривой доходности на 400 – 600 б.п.
· Применение сценариев негативного изменения процентных ставок к торговому портфелю и всему балансу, чувствительному к изменению процентных ставок
· Использование исторических сценариев (кризис 1998, 2008 года и др.)
· Определение доходности до погашения, модифицированной дюрации и PVBP для портфеля облигаций
· Стресс-тестирование портфеля облигаций
· Стресс-тестирование валютного риска
· Анализ валютного риска в рамках лимита открытой валютной позиции.
· Применение исторических сценариев, включая скачки курсов в 1998 и 2014 годах
· Изменение курсов валют на 20-30% в день
3.3. Риск ликвидности.
Определение разрывов (гэпов) на заданном промежутке времени
· Рассмотрение дополнительных негативных сценариев
· Досрочное изъятие депозитов физических лиц
· Использование подтвержденных линий
· Другие возможные факторы, включая дефолты
· Реализация негативных сценариев потребуют дополнительных затрат для закрытия гэпов:
· Продажа ликвидных активов
· Новые заимствования по повышенным ставкам
· Необходимость закрытия разрывов (гэпов) ликвидности приведет к расходам банка
3.4. Операционный риск
· Моделирование на основании исторических и гипотетических данных:
реализованные в банке и внешние потери от операционных рисков за последние 3-5 лет;
· катастрофические события с учетом уровня потерь, вероятности их наступления и корреляции между ними
· Расчет OpVaR
3.5. Выполнение требований регулятора в отношении:
· Привязки к макроэкономическим показателям
· Стресс-тестирования риска концентрации
3.6. Расчет итоговых требований к капиталу
· Интеграция полученных значений по всем стресс-тестам
· Расчет имеющегося капитала по отношению требуемому
· Экстраполяция результатов стресс-тестирования на будущие периоды (4 года вперед)
· Анализ результатов на предмет прохождения стресс-тестов по сценариям с разным уровнем критичности
· Анализ основных факторов для корректировки модели бизнеса в целях снижения чувствительности к кризисным явлениям
4 БЛОК. Кредитный риск портфеля: измерение, управление, практика. IRB-Методология управления кредитным риском: построение внутренних рейтинговых систем, риск параметры, менеджмент, стресс-тест
Стоимость участия в ONLINE – 10 990 руб.
4.1. Параметры риска заемщика:
– вероятность дефолта РД, рейтинг, котировка;
– потери при дефолте LGD;
– средства под риском EAD;
– поправка на горизонт риска;
– параметры связности.
4.2. Требования к капиталу, адаптация продвинутого подхода Базель II:
– базовая концепция однофакторной модели неожидаемых потерь;
– рекомендации по параметрам корреляции, уровень надежности;
– учет конечной диверсификации портфеля, штраф за концентрацию;
– ожидаемые потери и резервы, распределение капитала.
4.3. Позиционные лимиты и лимиты на риск.
4.4. Риск/доходность (RAROC) и кредитная емкость.
4.5. Оптимальный риск-менеджмент.
5 БЛОК. Регулирование рыночного риска в соответствии со стандартизированным подходом
Стоимость участия в ONLINE – 10 990 руб.
• Обзор международных подходов к регулированию рыночных рисков. Эволюция стандартизированного подхода (дополнение к соглашению о капитале, Базель II, Базель 2,5 и новые подходы БКБН).
• Реализация стандартизированного подхода к оценке рыночных рисков в российском банковском регулировании (от Положения № 89-П через 313-П и 387-П к 511-П). Новое в регулирование в соответствии с Положением № 511-П от 3 декабря 2015 года.
• Взаимосвязь Положения № 511-П с требованиями Инструкций №124-И и № 139-И, Положений № 385-П и № 395-П.
• Порядок расчета рисков:
Периметр регулирования: определение «торгового портфеля» - инструменты, включаемые в расчет рыночных рисков.
Оценка стоимости позиций, в том числе на недостаточно ликвидном рынке.
Расчет процентного риска. Классификация финансовых инструментов в целях расчета специального процентного риска, особенность расчета риска по инструментам секьюритизации. Общий процентный риск.
Расчет фондового риска. Специальный и общий риски.
Особенности включения в расчет рыночных рисков производных финансовых инструментов, включая кредитные производные финансовые инструменты. Порядок определения чистых позиций по финансовым инструментам (возможности взаимозачета противоположных позиций). Расчет вега- и гамма-рисков по опционам.
Оценка валютного риска.
Расчет товарного риска. Определение позиций; основной и дополнительный риски.
6 БЛОК. Управление риском ликвидности
Стоимость участия в ONLINE – 10 990 руб.
6.1. Баланс банка. взгляд с точки зрения фондирования (традиционный взгляд). Взгляд с точки зрения рисков: принятые риски и располагаемый капитал (взгляд на баланс как на достаточность капитала). Взгляд с точки зрения рисков ликвидности (необходимый буфер ликвидности и располагаемый буфер ликвидности).
6.2. Анализ ликвидности банка. Распределение балансовых и внебалансовых операций по срокам (liquidity gap), лимитирование разрывов баланса по срочности. Баланс необходимого и располагаемого буферов ликвидности.
6.3. Стабильные, условно стабильные и нестабильные части баланса. Моделирование, определение, какую долю остатков на текущих и расчётных счетах клиентов можно использовать для фондирования долгосрочных операций. Учёт рефинансирования в планировании.
6.4. Стресс-тестирование баланса. Выбор горизонта, технологии учёта макроэкономических факторов.
Материалы к занятиям представляют собой подробнейшие презентации, содержащие помимо наглядного и схематичного изложения теоретического материала практические примеры управленческой отчётности, практические решения в проблемных ситуациях, опирающиеся на анализ кризисов 2008 и 2014-2015 годов. Преподаватели готовы оказывать консультации в решении тех практических задач, с которыми сталкиваются слушатели. В отдельных случаях слушателям также будут предоставлены файлы Microsoft Excel, в которых реализованы примеры расчётов.
7. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору в части управления рисками.
Стоимость участия в ONLINE – 13 990 руб.
7.1 Стандарты Базельского комитета по банковскому надзору в части управления рисками. Обзор основных положений Соглашения по капиталу от 2004 г. («Базеля II») и изменений к нему («Базеля III») от 2010-17 гг.
7.2.История и цели деятельности Базельского комитета по банковскому надзору. Определение регулятивного капитала банка.
7.3.Базельские подходы к расчету капитала на покрытие кредитного, рыночного и операционного рисков.
7.4.Реализация «Базеля III» в России: текущее состояние и перспективы.
Очный семинар
46990 руб.Вебинар
45990 руб.Заместитель начальника Департамента, Начальник Управления кредитного мониторинга и оценки резервов
АО "Нордеа Банк"Руководитель направления
ООО "Сас Институт"Руководитель СВК
Киви-БанкРуководитель СВК
Woori bankСлужба управления рисками
ООО КБ "ГТ БАНК"
Предложить тему семинара
|
Не хватает прав доступа к веб-форме. |