21—23 октября
Вебинар
Описание
Анонс программы повышения квалификации в области: «Управление банковскими рисками».
ИБД АРБ предлагает обновленную программу по управлению всеми рисками, встречающимися в банковской деятельности с учетом нововведений всех нововведений.
Программа позволяет получить качественные знания и навыки по управлению банковскими рисками. «Рисковики-практики» высочайшей профессиональной квалификации в этой области проведут занятия по современной теории и практике управления как финансовыми, так и нефинансовыми рисками.
По завершению данного обучения слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации согласно Указанию Банка России от 25 декабря 2017 г. № 4662-У “О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, ... “
1 БЛОК. Модель вероятности дефолта (PD-модель) российских банков.1.1. Вывод параметров, используемых в качестве входных.
1.2. Вывод параметров, используемых в качестве обучающих.
1.3. Архитектура искусственной нейронной сети.
1.4. Активационные функции слоев.
1.5. Параметры обучения модели.
1.6. Тестирование модели.
1.7. Параметры качества модели.
Модель предназначена для использования в расчете ожидаемых (EL) и неожиданных потерь (UL) в базовом (Foundation IRB) и продвинутом (Advanced IRB) подходах, к оценке кредитных рисков банков для оценки достаточности регулятивного капитала, основанных на внутренних рейтингах (IRB-подход). Результаты работы модели могут быть использованы для определения финансового положения, отнесения к определенному этапу (Stage), определения лимита кредитования и резерва на возможные потери.
Модель основана на использовании обученной искусственной многослойной нейронной сети.
Входные параметры модели. В качестве входных параметров используются наиболее значимые параметры, в т.ч. динамические, получаемые из отчетности контрагента, характеристики банковской системы, фактические данные об отзыве банковских лицензий.
Стоимость участия в ONLINE формате –10 990 руб.
2. БЛОК. Стресс – тестирование для целей ВПОДК.
Обзор основных принципов, подходов и методов стресс-тестирования.
2.1. Кредитный риск. Практическое занятие.
· Стресс-тестирование корпоративного кредитного портфеля.
· Определение матрицы миграции рейтингов, отражающей кризисное ухудшение. рейтингов. Альтернатива – категории качества по 590-П и 611-П.
· Использование полученной матрицы для тестирования миграции рейтингов/ категорий качества текущего и прогнозируемого портфеля.
· Способы замещения данных и альтернативные подходы в случаях отсутствия матрицы соответствия или отсутствия рейтинговой модели.
· Учет требований регулятора. Рейтинги не влияют на взвешивание по риску (по инструкции 180-И), при этом потребуется дополнительное резервирование по 590-П и 611-П.
· Стресс-тестирование розничного портфеля.
Применение различных факторов (драйверов) риска.
· Изменение стоимости заложенного актива. LTV>100%.
· Изменение курсов валют (по отношению к рублю).
· Повышенный уровень PTI.
· Ухудшение финансового состояния заемщиков в связи с кризисом.
· Снижение толерантности заемщиков к банку в связи с нестабильной ситуацией на банковском рынке.
· Увеличение числа мошеннических операций.
· Проблемы с заложенным активом.
2.2. Рыночный риск. Практическое занятие.
· Процентный риск в банковском и торговом портфеле.
· Изменение кривой доходности на 400 – 600 б.п.
· Применение сценариев негативного изменения процентных ставок к торговому портфелю и всему балансу, чувствительному к изменению процентных ставок.
· Использование исторических сценариев (кризис 1998, 2008 года и др.).
· Определение доходности до погашения, модифицированной дюрации и PVBP для портфеля облигаций.
· Стресс-тестирование портфеля облигаций.
· Стресс-тестирование валютного риска.
· Анализ валютного риска в рамках лимита открытой валютной позиции.
· Применение исторических сценариев, включая скачки курсов в 1998 и 2014 годах.
· Изменение курсов валют на 20-30% в день.
2.3. Риск ликвидности.
· Определение разрывов (гэпов) на заданном промежутке времени.
· Рассмотрение дополнительных негативных сценариев.
· Досрочное изъятие депозитов физических лиц.
· Использование подтвержденных линий.
· Другие возможные факторы, включая дефолты.
Реализация негативных сценариев потребуют дополнительных затрат для закрытия гэпов:
· Продажа ликвидных активов.
· Новые заимствования по повышенным ставкам.
· Необходимость закрытия разрывов (гэпов) ликвидности приведет к расходам банка.
2.4. Операционный риск.
· Моделирование на основании исторических и гипотетических данных:
реализованные в банке и внешние потери от операционных рисков за последние 3-5 лет.
· Катастрофические события с учетом уровня потерь, вероятности их наступления и корреляции между ними.
· Расчет OpVaR.
2.5. Выполнение требований регулятора в отношении:
· Привязки к макроэкономическим показателям.
· Стресс-тестирования риска концентрации.
2.6. Расчет итоговых требований к капиталу:
· Интеграция полученных значений по всем стресс-тестам.
· Расчет имеющегося капитала по отношению требуемому.
· Экстраполяция результатов стресс-тестирования на будущие периоды (4 года вперед).
· Анализ результатов на предмет прохождения стресс-тестов по сценариям с разным уровнем критичности.
· Анализ основных факторов для корректировки модели бизнеса в целях снижения чувствительности к кризисным явлениям.
Стоимость участия в ONLINE формате –10 990 руб.
3. БЛОК. Кредитный риск портфеля: измерение, управление, практика. IRB-Методология управления кредитным риском: построение внутренних рейтинговых систем, риск параметры, менеджмент, стресс-тест.
3.1. Параметры риска заемщика.
– Вероятность дефолта РД, рейтинг, котировка.
– Потери при дефолте LGD.
– Средства под риском EAD.
– Поправка на горизонт риска.
– Параметры связности.
3.2. Требования к капиталу, адаптация продвинутого подхода Базель II.
– Базовая концепция однофакторной модели неожидаемых потерь.
– Рекомендации по параметрам корреляции, уровень надежности.
– Учет конечной диверсификации портфеля, штраф за концентрацию.
– Ожидаемые потери и резервы, распределение капитала.
3.3. Позиционные лимиты и лимиты на риск.
3.4. Риск/доходность (RAROC) и кредитная емкость.
3.5. Оптимальный риск-менеджмент.
Стоимость участия в ONLINE формате – 10 990 руб.
4 БЛОК. Управление риском ликвидности.
4.1. Баланс банка. взгляд с точки зрения фондирования (традиционный взгляд). Взгляд с точки зрения рисков: принятые риски и располагаемый капитал (взгляд на баланс как на достаточность капитала). Взгляд с точки зрения рисков ликвидности (необходимый буфер ликвидности и располагаемый буфер ликвидности).
4.2. Анализ ликвидности банка. Распределение балансовых и внебалансовых операций по срокам (liquidity gap), лимитирование разрывов баланса по срочности. Баланс необходимого и располагаемого буферов ликвидности.
4.3. Стабильные, условно стабильные и нестабильные части баланса. Моделирование, определение, какую долю остатков на текущих и расчётных счетах клиентов можно использовать для фондирования долгосрочных операций. Учёт рефинансирования в планировании.
4.4. Стресс-тестирование баланса. Выбор горизонта, технологии учёта макроэкономических факторов.
Материалы к занятиям представляют собой подробнейшие презентации, содержащие помимо наглядного и схематичного изложения теоретического материала практические примеры управленческой отчётности, практические решения в проблемных ситуациях, опирающиеся на анализ кризисов 2008 и 2014-2015 годов. Преподаватели готовы оказывать консультации в решении тех практических задач, с которыми сталкиваются слушатели. В отдельных случаях слушателям также будут предоставлены файлы Microsoft Excel, в которых реализованы примеры расчётов.
Стоимость участия в ONLINE формате - 10 990 руб.
5. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору в части управления рисками.
5.1. Стандарты Базельского комитета по банковскому надзору в части управления рисками. Обзор основных положений Соглашения по капиталу от 2004 г. («Базеля II») и изменений к нему («Базеля III») от 2010-2017 гг.
5.2. История и цели деятельности Базельского комитета по банковскому надзору. Определение регулятивного капитала банка.
5.3. Базельские подходы к расчету капитала на покрытие кредитного, рыночного и операционного рисков.
5.4. Реализация «Базеля III» в России: текущее состояние и перспективы.
Стоимость участия в ONLINE формате – 13 990 руб.
Вебинар
36990 руб.Главный специалист
"БАНК" МБА-МОСКВА" ОООРуководитель направления
ООО "Сас Институт"Руководитель СВК
Киви-БанкРуководитель СВК
Woori bankСлужба управления рисками
ООО КБ "ГТ БАНК"
Предложить тему семинара
|
Не хватает прав доступа к веб-форме. |