Стресс – тестирование для целей ВПОДК

Описание

Обзор основных принципов, подходов и методов стресс-тестирования

Кредитный риск

·        Стресс-тестирование корпоративного кредитного портфеля.

·        Определение матрицы миграции рейтингов, отражающей кризисное ухудшение рейтингов. Альтернатива – категории качества по 590-П и 611-П

·        Использование полученной матрицы для тестирования миграции рейтингов/ категорий качества текущего и прогнозируемого портфеля.

·        Способы замещения данных и альтернативные подходы в случаях отсутствия матрицы соответствия или отсутствия рейтинговой модели

·        Учет требований регулятора. Рейтинги не влияют на взвешивание по риску (по инструкции 180-И), при этом потребуется дополнительное резервирование по 590-П и 611-П

·        Стресс-тестирование розничного портфеля

·        Применение различных факторов (драйверов) риска: 

·        изменение стоимости заложенного актива. LTV>100%; 

·        изменение курсов валют (по отношению к рублю);

·        повышенный уровень PTI;

·        ухудшение финансового состояния заемщиков в связи с   кризисом;

·        снижение толерантности заемщиков к банку в связи с нестабильной ситуацией на банковском рынке;

·        увеличение числа мошеннических операций;

·        проблемы с заложенным активом. 

Рыночный риск

·        Процентный риск в банковском и торговом портфеле

·        Изменение кривой доходности на 400 – 600 б.п.

·        Применение сценариев негативного изменения процентных ставок к торговому портфелю и всему балансу, чувствительному к изменению процентных ставок

·        Использование исторических сценариев (кризис 1998, 2008 года и др.)

·        Определение доходности до погашения, модифицированной дюрации и PVBP для портфеля облигаций

·        Стресс-тестирование портфеля облигаций

·        Стресс-тестирование валютного риска

·        Анализ валютного риска в рамках лимита открытой валютной позиции.

·        Применение исторических сценариев, включая скачки курсов в 1998 и 2014 годах

·        Изменение курсов валют на 20-30% в день

Практическое занятие 

Риск ликвидности.
Определение разрывов (гэпов) на заданном промежутке времени

·        Рассмотрение дополнительных негативных сценариев

·        Досрочное изъятие депозитов физических лиц

·        Использование подтвержденных линий

·        Другие возможные факторы, включая дефолты

·        Реализация негативных сценариев потребуют дополнительных затрат для закрытия гэпов:

·        Продажа ликвидных активов

·        Новые заимствования по повышенным ставкам

·        Необходимость закрытия разрывов (гэпов) ликвидности приведет к расходам банка 

Операционный риск

·        Моделирование на основании исторических и гипотетических данных: 
реализованные в банке и внешние потери от операционных рисков за последние 3-5 лет;

·        катастрофические события с учетом уровня потерь, вероятности их наступления и корреляции между ними

·        Расчет OpVaR 

Выполнение требований регулятора в отношении:

·        Привязки к макроэкономическим показателям

·        Стресс-тестирования риска концентрации 

Расчет итоговых требований к капиталу

·        Интеграция полученных значений по всем стресс-тестам

·        Расчет имеющегося капитала по отношению требуемому

·        Экстраполяция результатов стресс-тестирования на будущие периоды (4 года вперед)

·        Анализ результатов на предмет прохождения стресс-тестов по сценариям с разным уровнем критичности

·        Анализ основных факторов для корректировки модели бизнеса в целях снижения чувствительности к кризисным явлениям