Современные методики валидации компонентов кредитного риска

14—15 Декабря

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

Материалы и особенности организации занятий

Материалы к занятиям представляют собой подробнейшие презентации, содержащие помимо наглядного и схематичного изложения теоретического материала практические примеры управленческой отчётности, практические решения в проблемных ситуациях, опирающиеся на анализ банковских кризисов (2008 и 2014-2015 годов). Преподаватели готовы оказывать консультации в решении тех практических задач, с которыми сталкиваются слушатели. В отдельных случаях слушателям также будут предоставлены файлы Microsoft Excel, в которых реализованы примеры расчётов. 

День 1.

I. Основные свойства моделей, оцениваемые в рамках процесса валидации.

1.    Обзор структуры моделей кредитного риска, разрабатываемых для целей оценки ожидаемых кредитных потерь и кредитного риска.

2.    Исходные компоненты моделей, проблемы оценки риска в связи с бизнес-моделями осуществления кредитной деятельности.

3.    Метрики (ключевые индикаторы риска) по портфелям розничного кредитования, по портфелям корпоративного кредитования.

4.    Определение дефолта.

5.    Особенности декомпозиции оценок риска на компоненты PD, LGD, EAD: зачем нужна такая декомпозиция, требования Базеля III, Базеля II, положения 483-П. Ошибки при осуществлении такой декомпозиции и переоценка/недооценка ожидаемых кредитных потерь.

6.    Моделирование развития дефолта, факторы, определяющие LGD: качество обслуживания долга, предметы залога, учёт поручительств и гарантий.

7.    Моделирование EAD по разным продуктам кредитного характера: credit conversion factor (CCF), балансовые операции, внебалансовые операции, контрагентский кредитный риск.

8.    Учёт макроэкономики в формировании компонентов моделей оценки кредитного риска.

9.    Оценка вероятности дефолта: критерии качества характеристик заёмщиков, алгоритм построения интегральной оценки кредитного качества (скоринговой карты), logit- и probit-модели, итоговая калибровка дефолтности и её мотивация. Бустинг.

10.    Построение многолетних профилей дефолта, отраслевой анализ (на основе реальных данных российской экономики).

День 2.

II. Методики валидации указанных моделей компонентов кредитного риска.

1.    Создание выборки для тестирования моделей.

2.    Философия тестирования моделей: когда и что тестировать, отдельные компоненты или модель в целом.

3.    Проверка статистических гипотез при тестировании моделей. Интерпретация реализации рисков.

4.    Отделение эффектов макроэкономики от эффектов нарушения модельных предположений.

5.    Оценка качества моделей EAD, оценка качества моделей LGD.

6.    Особенности прохождения аудита моделей оценки кредитного риска в рамках МСФО. 

III. Количественные критерии, применяемые при валидации указанных моделей

Требования отменённого письма 192-Т Банка России как идейная основа валидации моделей. 

ROC-анализ. Коэффициенты AR (accuracy ratio), Акаике, Шварца, Ханнана-Квинна, критерий Колмогорова-Смирнова, критерий Хосмера-Лемешова.

По результатам этого семинара участники получат:

+   набор инструментов, которые позволяют управлять балансом банка;

+   наглядную схему расчёта показателя краткосрочной ликвидности;

+   рецепты, как увеличить доходность бизнеса с приемлемыми рисками;

+   описание моделей, практическое внедрение которых позволяет реально повысить эффективность банка;

+   образцы управленческой отчётности;

+   консультации по проблемам, с которыми они сталкиваются в своей работе.

Очный семинар

29990 руб.

Вебинар

28990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!