Управление балансовыми рисками банка: риск ликвидности и процентный риск

25—26 Января

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

Материалы и особенности организации занятий.

Материалы к занятиям представляют собой подробнейшие презентации, содержащие помимо наглядного и схематичного изложения теоретического материала практические примеры управленческой отчётности, практические решения в проблемных ситуациях, опирающиеся на анализ банковских кризисов (2008 и 2014-2015 годов). Спикеры готовы оказывать консультации в решении тех практических задач, с которыми сталкиваются слушатели. В отдельных случаях слушателям также будут предоставлены файлы Microsoft Excel, в которых реализованы примеры расчётов.

О чём этот семинар:

1. Баланс банка: его композиция, вопросы ликвидности, финансовых рисков, оптимизации структуры.

2. Риск ликвидности: отчётные формы, формирование буфера ликвидности, управление буфером ликвидности.

3. Стабильность фондирования: управление и получение прибыли от привлечения средств с неопределённым сроком погашения. Модели, подходы к управлению, эффективность.

4. Процентный риск: комиссии за досрочное погашение, за фиксирование процентной ставки.

5. Стресс-тестирование балансовых рисков и план действий в кризисной ситуации, план восстановления финансового положения.

На сотрудников, занимающихся управлением активами и пассивами, на риск-менеджеров, на сотрудников, ответственных за управление портфелями кредитов и депозитов, на сотрудников, ответственных за внутрибанковский управленческий учёт.

День 1.

1. Баланс банка. взгляд с точки зрения фондирования (традиционный взгляд). Взгляд с точки зрения рисков: принятые риски и располагаемый капитал (взгляд на баланс как на достаточность капитала). Взгляд с точки зрения рисков ликвидности (необходимый буфер ликвидности и располагаемый буфер ликвидности).

2. Анализ ликвидности банка. Распределение балансовых и внебалансовых операций по срокам (liquidity gap), лимитирование разрывов баланса по срочности. Баланс необходимого и располагаемого буферов ликвидности.

3. Инструменты управления балансом. Оперативный план. Процентные ставки внутри банка.

4. Стабильные, условно стабильные и нестабильные части баланса. Моделирование, определение, какую долю остатков на текущих и расчётных счетах клиентов можно использовать для фондирования долгосрочных операций. Учёт рефинансирования в планировании.

День 2.

5. Моделирование портфеля розничных кредитов и депозитов. Технология динамического баланса: прогнозирование платежей по основному долгу, процентных платежей, комиссионных платежей. Прогнозирование досрочного погашения. Выявление макроэкономических факторов, влияющих на платежи по портфелям.

6. Стресс-тестирование баланса. Выбор горизонта, технологии учёта макроэкономических факторов.

7. Планы действий в кризисной ситуации и восстановления финансового положения. Требования к их составу, технологиям формирования, содержанию. Содержательные аспекты таких планов: действия по повышению финансовой устойчивости банка, решения по отдельным банковским продуктам, ценовая политика.

8. Оценка процентного риска. Досрочное погашение, стресс-тесты. Компоненты оценки процентного риска: модели баланса, кривая процентных ставок. Комиссии за досрочное погашение, за фиксированную ставку. Оптимальная доля кредитования по плавающим ставкам.

По результатам этого семинара участники получат:

+   набор инструментов, которые позволяют управлять балансом банка;

+   наглядную схему расчёта показателя краткосрочной ликвидности;

+   рецепты, как увеличить доходность бизнеса с приемлемыми рисками;

+   описание моделей, практическое внедрение которых позволяет реально повысить эффективность банка;

+   образцы управленческой отчётности;

+   консультации по проблемам, с которыми они сталкиваются в своей работе.

Очный семинар

28990 руб.

Вебинар

28990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!