Зарегистрироваться

Распечатать

Внутренние процедуры управления достаточностью капитала в средних банках (методология, анализ опыта применения, типовые ошибки и заблуждения)

Описание

Аннотация.

Семинар посвящен описанию простейшей, не усложненной методологии организации ВПОДК в средних кредитных организациях применяющих финализированный (стандартизированный) подход к расчету нормативов достаточности капитала, не применяющих количественные методы оценки требований к капиталу (как регуляторного, так и экономического). Дается разбор типовых ошибок и заблуждений как самих кредитных организаций, так и надзора в вопросах организации ВПОДК.

Семинар не посвящен вопросам заполнения 111-й и 112-й форм, и возникающих при этом разногласий между надзором и КО.

Семинар отражает результат авторских исследований вопросов организации ВПОДК, поэтому в отдельных аспектах может не совпадать с официальным мнением Банка России (если таковое имеется). 

1. Основные требования к ВПОДК кредитной̆ организации в соответствии с международными подходами и нормативными документами Банка России по вопросам управления достаточностью капитала.

2. Методология, состав и характеристика составных элементов ВПОДК кредитной организации:

2.1. Идентификация присущих рисков и выделение значимых рисков. Критерии признания риска значимым

2.2. Методы индивидуальной оценки экономического капитала в соответствии с концепциями going и gone concern на базе финализированного/ стандартизированного подхода к расчету нормативов достаточности для основных значимых видов рисков:

· кредитного риска;

· рыночного риска;

· операционного риска;

· риска ликвидности;

· процентного риска банковской книги.

2.3. Установление плановых (целевых) уровней рисков, целевой структуры рисков и системы лимитов.

2.4. Организация деятельности подразделений банка (бизнес подразделений, финансовой службы (казначейства) и службы управления рисками) по организации процедур ВПОДК.

3. Процедуры управления капиталом:

3.1. Определение склонности к риску. Показатели склонности (аппетита) к риску. Предельные (контрольные) и сигнальные (триггеры) значения показателей склонности к риску, их взаимосвязь с системой лимитов по направлениям деятельности, видам значимых рисков, подразделениям.

3.2. Понятие доступного (объема, имеющегося в распоряжении) капитала КО и определение его элементов.

3.3. Процедура соотнесения совокупного объема экономического (необходимого) капитала и доступного капитала, этапы итерацией распределения капитала кредитной организации (“сверху вниз” и “снизу вверх”) c учетом контрольных значений показателей склонности (аппетита) к риску и целевых показателей стратегии (целевого бюджета) КО по направлениям деятельности, видам значимых рисков, подразделениям.

3.4. Определение планового (целевого) уровня капитала, плановой структуры капитала, планового (целевого) уровня достаточности капитала.

Ответы на вопросы.

Зарегистрироваться

Распечатать