Зарегистрироваться

Распечатать

Управление кредитными рисками. Современные практики

Описание

• Семинар позволит Вам:

  ·      овладеть современной методологией кредитного риск-менеджмента на основе актуальных концепций Базель III и соответствующих методических подходов и требований ЦБ;

  ·      узнать организационно-методологические подходы и практические особенности внедрения и развития системы управления кредитными рисками в банке;

  ·      изучить особенности применения скоринга в целях кредитного рису-менеджмента;

  ·      узнать примеры эффективной риск-отчётности и мониторинга кредитных рисков кредитного портфеля банка;

  ·      понять тонкости оптимальной технологии принятия кредитных решений (в том числе кредитного конвейера) применительно к различным стратегиям кредитования.

  ·      практически освоите эффективные методики создания рейтинговых систем для юридических и физических лиц в целях их эффективного кредитования.

  Семинар предназначен для:

  ·      Топ-менеджеров банка, курирующих риск-менеджмент, финансы, внутренний аудит/ контроль, аналитические подразделения BI/IT и др. направлений.

  ·      Руководителей и участников стратегических проектов банка по внедрению и совершенствованию подхода Базель III на основе внутренних рейтингов (ПВР) или подходов МСФО‑9 к оценке кредитного риска.

  ·      Разработчиков и валидаторов моделей оценки кредитного риска.

  ·      Руководителей и специалистов подразделений риск-менеджмента, андеррайтинга, внутреннего контроля/ аудита, аналитики IT/BI, финансово-аналитических, плановых, безопасности, по работе проблемными активами.

  ПРОГРАММА

  1.    Основные понятия теории банковских рисков.

  ·      Эволюция понятия «риск»; его современное понимание в банковской сфере.

  ·      Современные подходы к классификации основных банковских рисков.

  ·      Базовые понятия об основных видах банковских рисков, их компонентах и взаимосвязи.

  ·      Понятия объекта риска, источника риска, события риска, результата (последствия) риска, оценки (меры) риска.

  ·      Основные этапы и методы управления кредитными рисками.

  2.    Управление кредитным риском. Методологические аспекты.

  ·      Понятие, иерархия и базовые параметры оценки кредитных рисков.

  ·      Понятие и критерии дефолта заёмщика (ссуды).

  ·      Индикаторы дефолта, правила их обработки.

  ·      Основные этапы управления кредитными рисками.

  ·      Кредитоспособность и платежеспособность, соотношение понятий; методы оценки.

  ·      Матрица рисков; методология построения; практическая методика организации построения.

  ·      Экспертные оценки в риск-менеджменте; методология Делфи.

  ·      Составляющие кредитного риска (страновой риск, региональный риск, отраслевой риск, производственный риск, платёжный риск, риск проекта, риск обеспечения); практические подходы к их учёту при оценке кредитного риска.

  ·      Основные методы и инструменты управления кредитными рисками, практика их применения.

  ·      Методология Базель III по оценке кредитного риска: стандартизованный подход, подход на основе внутренних рейтингов (IRB/ ПВР).

  ·      Риск-ориентированный подход к структуре и организации продуктовой линейки; риск-ориентированное ценообразование кредитов.

  ·      Требования ЦБ РФ к методологии и организации рейтинговых систем (Положение №845-П).

  ·      Особенности оценки кредитных рисков юридических лиц.

  ·      Особенности оценки кредитных рисков физических лиц.

  ·      Особенности оценки кредитных рисков малого и среднего бизнеса.

  3.    Управление кредитным риском клиентов (ссуд) путем их рейтингования.

  ·      Основы эконометрического моделирования финансовой деятельности (регрессия, показатели качества и значимости модели, логит-регрессия); основы теории принятия решений в оценке кредитного риска.

  ·      Методология и математика построения рейтинговых моделей для оценки юридических лиц; примеры и практические рекомендации.

  ·      Методология и математика построения скоринговых моделей для оценки физических лиц; примеры и практические рекомендации.

  ·      Статистические инструменты факторного анализа для построения скоринга: t-статистика Стьюдента, корреляционная матрица, Weight of Evidence (WOE), Information Value (IV) и др.; примеры расчетов.

  ·      Оценка качества скоринга: кривая профиля достоверности (CAP), Accuracy Ratio, коэффициент Gini (AR, Gini), ROC-кривая, площадь под кривой (AUROC), тест Колмогорова-Смирнова (KS-тест), индекс стабильности популяции (PSI), тест Хи-квадрат, индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) и др.; практика расчета, бизнес-трактовка, применение.

  ·      Практические этапы, особенности и проблемы построения и внедрения в банке рейтинговых/скоринговых систем.

  ·      Требования ЦБ РФ к внутренним рейтинговым системам банка.

  4.    Управление кредитным риском. Экономико-статистические аспекты.

  ·      Основные меры рисков: абсолютное отклонение, дисперсия (D), волатильность (s), стоимость риска (VaR), ожидаемые потери Expected Shortfall (ES) и др.; их достоинства и недостатки; практика и перспективы использования; практические методики расчётов.

  ·      Концепция ожидаемых потерь (Expected Losses, EL) и неожидаемых (непредвиденных) потерь (Unexpected Losses, UL).

  ·      Основные составляющие кредитного риска: сумма под риском (Exposure at Default, EAD), вероятность дефолта (Probability of Default, PD), доля убытков в стоимости актива при дефолте (Loss Given Default, LGD), эффективный срок до погашения M); практические методики их определения.

  ·      Кредитный VaR; особенности расчётов при недостатке данных; практика применения.

  5.    Управление кредитным риском. Практика его мониторинга.

  ·      Концепция организации системы управленческой отчётности банка.

  ·      Блоки управленческой риск-отчётности.

  ·      Практическая важность визуализации данных риск-отчётности; примеры и рекомендации по способам представления и логике подачи информации.

  ·      Информационно-технологическое обеспечение процесса формирования риск-отчётности; современные IT-технологии и тенденции для целей управления рисками.

  ·      Практический пример комплексной риск-отчётности российского банка.

  6.    Управление кредитным риском. Организационные аспекты.

  ·      Процессный подход к управлению кредитными рисками.

  ·      Организационные основы построения системы управления рисками.

  ·      Комплексность и непрерывность оценки риска на всех этапах жизненного цикла кредитного договора (при разработке кредитного продукта, принятия кредитного решения, работе с проблемными активами, формировании резервов и др.).

  ·      Основные составляющие процесса принятия кредитного решения; их особенности и практические рекомендации по организации.

  ·      Принципиальные схемы оптимизации процессов принятия кредитных решений.

  ·      Примеры организации кредитного конвейера в процессе розничного кредитования.

  ·      Недостатки и проблемы внедрения Базель II/III+ в России применительно к кредитному риску.

  ·      Перспективы кредитного риск-менеджмента в современных условиях. 

Зарегистрироваться

Распечатать