Зарегистрироваться

Распечатать

Стресс-тестирование и формирование планов восстановления финансовой устойчивости: операционные и технологические аспекты

Описание

Оценка рисков для регуляторных целей (достаточность капитала, признание финансового результата) — безусловно, важнейшее применение технологий и методик риск-менеджмента. Однако реализация этих функций недостаточна для эффективного управления рисками в банке, что признаётся также и регулятором. Важнейшим элементом системы управления рисками, дополняющим регуляторные расчёты, является стресс-тестирование. Именно стресс-тестирование лежит в основе построения планов восстановления финансовой устойчивости. В рамках семинара будут рассмотрены подходы к стресс-тестированию рисков разных видов: кредитного, рыночного, риска ликвидности, процентного риска банковской книги, примеры использования результатов стресс-тестирования в лимитировании операций банка и в выработке и принятии инвестиционных решений, в ценообразовании.

Обсуждению решений этих проблем в контексте ВПОДК посвящён настоящий семинар.

ПРОГРАММА

1.             Требования нормативных документов Базеля и Банка России к стресс-тестированию (Положение 863-П, информационное письмо Банка России ИН 03-23/95, Подходы к организации стресс-тестирования, указание 3624-у и др.).

2.             Процессы стресс-тестирования в банке: требования базельского стандарта корпоративного управления, их отражение в принципах управления процентным риском банковской книги.

3.             Требования по оформлению стресс-сценариев: их описание, их изменение, связь с мероприятиями по восстановлению финансовой устойчивости. Частота актуализации, требования к нормативному документу, регламентирующему стресс-тестирование для целей финансовой устойчивости. Контроль стресс-тестирования и управление банком при реализации стресс-теста.

4.             Стресс-тестирование в оценке кредитного риска, рассчитываемого на групповой основе, и в риске ликвидности. Примеры расчёта стресс-теста (в Excel).

5.             Стресс-тестирование в оценке кредитного риска, рассчитываемого на индивидуальной основе. Учёт влияния макроэкономики на вероятность дефолта. Пример в Excel.

6.             Стресс-тестирование в оценке рыночного риска. Пример в Excel стресс-теста портфеля облигаций.

7.             Моделирование кривой процентных ставок и стресс-тестирование встроенной опциональности для целей учёта в ценообразовании кредитных продуктов. Пример в Excel стресс-теста кривой процентных ставок.

Зарегистрироваться

Распечатать