Зарегистрироваться

Распечатать

Стресс-тестирование в системе управления рисками и достаточностью капитала банка

Описание

Анонс:

Оценка рисков для регуляторных целей (достаточность капитала, признание финансового результата) — безусловно, важнейшее применение технологий и методик риск-менеджмента. Однако реализация этих функций недостаточна для эффективного управления рисками в банке, что признаётся также и регулятором. Важнейшим элементом системы управления рисками, дополняющим регуляторные расчёты, является стресс-тестирование. В рамках семинара будут рассмотрены подходы к проверке соответствия процессов стресс-тестирования рисков разных видов: кредитного, рыночного, риска ликвидности, процентного риска банковской книги.

ПРОГРАММА

1.             Требования нормативных документов Базеля и Банка России к стресс-тестированию (Положение 863-П, информационное письмо Банка России ИН 03-23/95.

Подходы к организации стресс-тестирования, указание 3624-у и др.).

2.             Процессы стресс-тестирования в банке: требования базельского стандарта корпоративного управления, их отражение в принципах управления процентным риском банковской книги.

3.             Стресс-тестирование в оценке рыночного риска. Операционные требования Базеля.

4.             Требования по оформлению стресс-сценариев: их описание, их изменение, связь с мероприятиями по восстановлению финансовой устойчивости.

5.             Частота актуализации, требования к нормативному документу, регламентирующему стресс-тестирование для целей финансовой устойчивости.

6.             Контроль стресс-тестирования и управление банком при реализации стресс-теста.

Зарегистрироваться

Распечатать