+7 495 234-57-99

Внутренние процедуры управления достаточностью капитала в банке в соответствии с рекомендациями Базельского комитета и Банка России

23—24 Сентября

Очный семинар

Описание

НОВЫЕ нормативные акты Банка России:

Указание Банка России от 03.12.2015 N 3878-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2015 N 40325)

Указание Банка России от 07.12.2015 N 3883-У "О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2015 N 40320)

Раздел I. Обзор Базельских директив и нормативных документов Банка России.

1.1. Задачи, поставленные перед банками и необходимые условия для организации и успешного применения процедур оценки достаточности капитала на базе адаптации условий компонента 2 Базеля II/III к практике российских банков.

1.2 Капитал как универсальная мера уровня присущего риска кредитной организации.  Виды расчетного капитала (требований на капитал) и виды располагаемого капитала (регуляторный капитал по в соответствии с Положением Банка России № 395-П), показателя достаточности регуляторного капитала  в соответствии с Базель III (Инструкция Банка России № 139-И) и внутренний доступный капитал (или располагаемые финансовые ресурсы - AFR) в соответствии с компонентой 2 Базель II и проекта Указания Банка России по ВПОДК. Целевые функции разных видов капитала, в том числе и покрытие расчетных непредвиденных потерь по конкретным видам риска.

Анализ различий определений и подходов к их расчету:

·                Понятие регулятивного капитала и подходы Базеля II/III к его расчету,  нормативных актов  Банка России  (Положения 395-П и Инструкции 139-И) с точки зрения организации в российских банках ВПОДК.

·                Основные понятия ВПОДК: минимального регулятивного капитала, и экономического капитала, капитала под риском, буфера капитала, концепции Going Concern и Gone Concern.

·                Понятие и подходы определению  располагаемого капитала (т.е. внутреннего доступного капитала) в рамках ВПОДК в соответствии с компонентой 2 Базель II и проекта Указания Банка России по ВПОДК.

·                Понятие внутренних  буферов капитала, цели использования и контроля в рамках ВПОДК;

·                Понятие необходимого капитала на покрытие риска (экономического капитала) и подходы к его расчету и оценке.

Раздел II. Практические аспекты организации внутренних процедур по оценке достаточности капитала  ВПОДК  (ICAAP)

2. Цели и задачи организации в банке ВПОДК. Структура ВПОДК. Этапы и сроки внедрения

2.1 Правила и принципы функционирования ВПОДК. Принцип пропорциональности применения ВПОДК, понятие значимого (или существенного,  материального)  риска, к которому применяются  процедуры ВПОДК. Правила и критерии признания риска существенным. Встраивание процедур ВПОДК в систему финансового планирования и управления банком.

2.2 Конкретизация планов и позиции банка по поэтапному внедрению ВПОДК, исходя из принципа пропорциональности масштаба деятельности банка и заявленных банком задач и целей внедрения ВПОДК

3. Практические аспекты эффективной организации и успешного применения в банке ВПОДК (ICAAP) для среднего российского банка.

3.1.            Подходы к организации системы управления рисками для среднего банка в рамках ВПОДК (ICAAP). В том числе подходы к оценке необходимого капитала на покрытие риска (экономического капитала).

3.2.           Процедуры планирования, распределения (аллокации) капитала

3.3.           Планирование капитала на стандартных подходах для средних банков:

Подходы для определения потребности в капитале исходя из стратегии развития кредитной организации, масштабов деятельности, стратегий работы на сегментах активов с повышенными коэффициентами риска, результатов стресс тестирования существенных видов риска, запаса минимального буфера капитала, оценки стабильности показателей бюджета (бизнес риска) и др. факторов;

3.4.          Понятие и определения показателей склонности к риску (риск аппетита) и уровней толерантности к риску. Лучшая практика на примере  крупных иностранных и российских банков и адаптация показателей риск аппетита для практики средних банков. Примеры показателей риск аппетита и подходы к установлению их граничных уровней.

3.5.           Критерии оценки достаточности капитала исходя из оценки совокупного риска. Соотнесение допустимого уровня риска и доступных финансовых ресурсов. Подходы Going Concern и Gone Concern .

3.6.          Структура лимитов капитала. Процедуры распределения и контроля лимитов капитала в рамках ВПОДК. Организационные особенности  процесса распределения капитала.

3.7.           Показатели эффективности капитала с учетом риска (RAROC)

3.8.          Внутренняя отчетность кредитной организации, формируемая в рамках ВПОДК (ICAAP).

Очный семинар

22990 руб.
 
Отзывы о семинаре
Программа семинара включает все основные вопросы по теме; квалифицированный преподаватель разбирается во всех нюансах темы хорошая организация.

Главный аудитор

БАНК "ТРАСТ" (ПАО)
Самое важное достоинство - практические примеры, наглядно объясняющие требования нормативных требований по ВПОДК.

Начальник службы управления рисками

НКО "МКС" (ООО)
Все очень доступно для понимания разъяснено, хоть и тема очень объемная и специфичная.

Заместитель начальника отдела кредитных рисков

ООО КБ "Альбаальянс"
Лектор все очень доходчиво изложил по достаточно сложным вопросам.

Руководитель СУР

АО КБ "Интерпромбанк"
Очень хорошо, что разбирались вопросы регулятора. Ответы были даны на все вопросы участников семинара. Спасибо!

Аудитор

ООО "Фольксваген Банк Рус"
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!