+7 495 234-57-99

Управление розничными рисками

29 Октября

Очный семинар

Описание

1. Система управления рисками в банке

1.1. Классификация рисков банка, определение розничных кредитных рисков
1.2. Цели и принципы управления рисками банка
1.3. Цели и принципы управления розничными рисками банка
1.4. Соотношение целей управления розничными рисками с целями банка
1.5. Методы управления рисками
1.5.1. Отказ от риска
1.5.2. Лимитирование риска
1.5.3. Диверсификация риска
1.5.4. Хеджирование риска
1.5.5. Резервирование средств под прогнозируемые потери
1.6. Организационная структура управления рисками в банке
1.7. Разделение полномочий между подразделениями, участвующими в управлении рисками
1.8. Система принятия решений
1.9. Взаимодействие подразделений
1.10.Мотивация сотрудников подразделений, участвующих в управлении рисками

2. Жизненный цикл кредита
2.1. Продуктовая линейка банка и специфика розничных продуктов
2.2. Понятие жизненного цикла кредита
2.3. Активности банка по управлению рисками в течение жизненного цикла
2.4. Критерии эффективности управления розничными рисками на каждом этапе жизненного цикла

3. Данные для управления розничными кредитными рисками
3.1. Внутрибанковские данные
3.2. Внешние для банка данные

4. Выдача кредита: система принятия кредитных решений
4.1. Этапы принятия кредитных решений
4.2. Система автоматического принятия решений (САПР)
4.3. Ручное принятие решений
4.4. Предотвращение мошенничества
4.5. Разработка и оптимизация системы принятия решений в банке
4.6. Отчетность

5. Управление кредитным портфелем
5.1. Понятие портфельного риск-менеджмента
5.2. Управление лимитами карточного портфеля
5.3. Резервирование: РСБУ и МСФО
5.4. Бюджетирование с учетом уровня кредитного риска
5.5. Отчетность

6. Сбор просроченной задолженности
6.1. Влияние Collection на финансовый результат банка

6.2. Стадии сбора просроченной задолженности

6.3. Стратегии сбора просроченной задолженности
6.4. Отчетность

7. Организация баз данных и использование информации
7.1. Цели создания БД
7.2. Единая или распределенная база данных в банке?
7.3. Репликация и архивирование
7.4. Какие заявки и события хранить?
7.5. Специфика данных: счетчики просрочек
7.6. Требования к розничной БД

8. Эконометрические и оптимизационные модели обработки данных в управлении розничными рисками

8.1. Скоринговые и нескоринговые модели: области применения
8.2. Модели сегментации
8.3. Модели прогнозирования
8.4. Оптимизационные модели
8.5. Виды скоринговых моделей: application/behavior
8.6. Методы построения скоринговых моделей
8.7. Выбор данных для моделирования
8.8. Оценка качества моделей
8.9. Внедрение скоринговых моделей в процесс управления рисками
8.10.Мониторинг качества скоринговых моделей

9. Программное обеспечение
9.1. Обзор задач внедряемого банками ПО
9.2. Фронт-офисное ПО и АБС
9.3. Обзор существующего ПО и функциональные требования:
9.3.1. ПО для системы автоматического принятия решений (САПР)
9.3.2. ПО в Collection
9.3.3. ПО для предотвращения мошенничества
9.4. Организация проекта по внедрению ПО в банке

10. Элементы базельских принципов в управлении розничными рисками

11. Российское законодательство

12. Управление розничными рисками в банковских группах (опционально)

Очный семинар

29990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!