+7 495 234-57-99

Мастер-класс: «Предупреждение проблемной задолженности. Построение и аудит внутренних рейтинговых моделей. Требования к капиталу на покрытие рисков»

08—9 Июля

Очный семинар

Описание

Мастер-класс ориентирован на риск-менеджеров, внутренних и внешних аудиторов, руководителей и специалистов служб внутреннего контроля, кредитных специалистов.

Внедрение системных подходов к оценке и управлению кредитными рисками в финансовой организации должно идти при общем понимании сути процесса со стороны не только риск-менеджеров, кредитных менеджеров,  но и  контролирующих подразделений. Целью курса является изложение на языке практики основных задач, методов и примеров внедрения продвинутого подхода кредитного риск-менеджмента, ознакомление с мировыми практиками.

            Мастер-класс ведет автор Практического пособия «Продвинутый подход к управлению кредитным риском в банке: методология, практика, рекомендации». Курс рассчитан не только на специалистов банков, но и на специалистов по кредитной аналитике широкого профиля,  включая направления лизинга и факторинга, специалистов по аудиту и внутреннему контролю.

 

 

  • Общие понятия и система измерения кредитного риска: 
    • Вероятность дефолта PD, ожидаемые потери, непредвиденные потери кредитного портфеля, VAR
    • Подход на основе внутренних рейтингов, его место в бизнес-процессе кредитования
    • Инструменты управления кредитным риском, риск-премия, рейтинг сделки
    • Рейтинговые шкалы Moodyes, S@P, Fitch
    • Подходы к рейтингам: PIT и TTC, различия, калибровки рейтингов. 
  • Построение и требования к внутренней рейтинговой системе (IRB Approach): 
    • Структура объектно-ориентированной рейтинговой модели, технологическая схема, основные этапы построения
    • Выбор риск-доминирующих факторов, их подтверждение, веса
    • Основные  финансовые риск-доминирующие факторы, примеры и рекомендация вычисления
    • Выделение особых точек риска (внутренний бизнес,  правовые риски, взаимодействие с банком), коррекция рейтинга
    • Общепринятые методы распознавания силы факторов риска, построение ROC-кривых, классификация, интерпретация
    • Что нужно, чтобы доказать, что рейтинг работает? Аттестация рейтинговых моделей, решение о применимости в бизнесе
    • Что делать, если дефолтов мало? Настройка low-default, оптимизация IRB
    • Сколько стоит риск в рейтинге? калибровка IRB
    • Примеры рейтинговых систем, региональные и местные органы власти
    • Потери при дефолте LGD (обзор подходов)
    • Средства под риском EAD (кредитные, рыночные долговые инструменты, внебалансовые обязательства)
    • Горизонты риска, учет связности
    • Пункты для внутреннего контроля адекватности рейтингов 
  • Требования к капиталу портфеля под стрессовые (непредвиденные) потери: 
    •  Общепризнанная портфельная модель на матрицах переходов (Credit Metrics). Применимость для практики.
    • Базовая концепция однофакторной модели непредвиденных потерь (стрессовая компонента, методические рекомендации Базель-2)
    • Структура требований к капиталу
    • Рекомендации по параметрам, уровень надежности
    • Учет конечной диверсификации портфеля, штраф за концентрацию
    • Ожидаемые потери и резервы, распределение капитала, Риск/доходность (RAROC), лимиты на капитал
    • Подходы к стресс-тестированию кредитного портфеля 
  • Пример практического калькулятора параметров риска (LGD, ожидаемые потери, маржа риска, требования к капиталу). 
  • Концепция оптимального кредитного риск-менеджмента: 
    • Управленческий функционал кредитного риск-менеджмента
    • Организация мониторинга кредитных рисков
    • Организация взаимодействия подразделений риск-менеджмента и подразделений банка, требования к информационной среде
    • Экономический эффект от совершенствования подходов, основанных на внутренних рейтингах, пути построения ценовых стратегий 
  • Параметры риска в период глобального кризиса: 
    • Индикаторы кредитного риска, прогноз EDF
    •  
    • Эффекты экономического спада для мощности IRB, средний уровень восстановлений, международная статистика 
  • Внешние источники информации, содержание, описание, откуда брать обновления 

Слушатель мастер-класса обеспечивается лекционными материалами в распечатанном виде, демонстрационными программами-калькуляторами оценки рейтинга заемщика, расчетом риск-премии, а также, дополнительно, избранной библиотекой источников по кредитному риск-менеджменту, включая: 

ü  литературу общего плана,

ü  комплект практикуемых рейтинговых методик (корпорации, банки и т.д.),

ü  рекомендуемые статьи по риск-менеджменту,

ü  обзоры и отчеты по мировой статистике в области кредитных рисков.

 

Очный семинар

22990 руб.
 
Отзывы о семинаре
Впечатлил лектор высоким профессиональным уровнем знаний по преподаваемой теме.

Аудитор

Сбербанк
Курс очень познавательный и интересный. Много полезной информации, которую я смогу применить в рабочем процессе.

Ведущий аудитор

ПАО Сбербанк
Прекрасное изложение материала: все четко, поянтно. "Жизненные" примеры способствовали более лучшему восприятию теории.

Ведущий аудитор

ЦНБ ОАО "Сбербанк России"
Семинар интересен, получила новый багаж знаний.

Главный аудитор УВА

ДВБ ОАО "Сбербанк России"
Общее впечатление - положительное. Много практического опыта и конкретных советов.

Руководитель отдела

ООО Юникредит Лизинг
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!