Зарегистрироваться

Распечатать

Повышение квалификации по теме: Аудит системы управления основными видами рисков и ВПОДК в соответствии с требованиями регулятора

Описание

По завершению данного обучения слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации согласно Указанию Банка России от 25 декабря 2017 г. № 4662-У “О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ... “ 

1.       Практическая реализация риск-ориентированного подхода внутреннего аудита в банке. Роль и место внутреннего аудита в системе управления рисками банка (опыт российских банков и банков дальнего зарубежья).

1.1 Риск ориентированный подход к планированию проверок ВА.  Предварительный анализ рисков при подготовке проверок.

1.2 Техника проведения проверок ВА на основе оценки рисков: анализ бизнес-процессов и контрольных процедур, интервью, наблюдения. Выявление и оценка риск-образующих факторов

Сотрудничество и конфликт интересов при взаимодействии риск-менеджмента и внутреннего аудита в риск ориентируемом ВА.

1.3  Методика расчета аудиторского риска.

2.        Участие ВА в процедурах оценки дополнительной потребности в капитале ВПОДК (ICAAP).

2.1 Письмо Банка России № 96-Т  от 29 июня 2011, Указание Банка России от 15 апреля 2015 г.

N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы".

2.2 Введение в ВПОДК. Компонента II Соглашения Базель II по достаточности капитала от 2006 года и последующих дополнений. Цели и задачи ВПОДК. Планирование и контроль капитала.

2.3 Роль и место ВА в системе ВПОДК включая: участие ВА в проверке правильности расчета капитала на покрытие рисков, определения существенных видов рисков, проверки адекватности программ и процедур стресс тестирования рисков.

Планирование проверок ВПОДК, техника проведения проверки ВПОДК.

3.       Практические вопросы проведения проверок внутреннего аудита системы управления основными видами рисков (кредитным, рыночным, операционным  и ликвидности т.д.).

3.1 Роль и место внутреннего аудита в системе контроля за кредитным риском. Ключевые вопросы проверок внутренним аудитом системы управления кредитным риском корпоративного блока на основе внутренних рейтинговых систем. Ключевые вопросы проверок системы внутренних рейтингов.

3.2  Основные вопросы и методы проверок внутренним аудитом процессов управления розничными кредитными рисками с использованием скоринга и массовых технологий выдачи.

3.3  Аудит системы управления рыночным риском на соответствие международным стандартам: Требования к регламентации; Требования к процессам и организационной структуре управления рыночными рисками; Требования к данным; Требования к качеству измерительных моделей оценки рыночного риска.

3.4  Аудит системы управления риском ликвидности: процесс управления ликвидности, установления и контроля лимитов и нормативов ликвидности; проверка правильности расчета показателя краткосрочной ликвидности (ПКЛ) в соответствии  с Положением Банка России от 30.06.2014 № 421-П «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности.

3.5  Аудит системы управления операционными рисками:  структура и процедуры система оценки операционных рисков; аудит процесса ведения базы данных операционных рисков; аудит применяемых методов измерения операционных рисков в банках (объемные индикаторы, ключевые индикаторы, статистический анализ);  Место и роль внутреннего аудита в системе управления операционным риском.

3.6. Оценка эффективности системы управления рисками и капиталом в рамках новой формы отчетности 0409111 «Информация об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) кредитных организаций и их результатах»;

Зарегистрироваться

Распечатать