+7 495 234-57-99

Анализ финансового состояния банков-контрагентов в условиях ограниченного доступа к информации (авторская методика)

25—26 Апреля

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

Полученные знания и методики позволят прогнозировать наступление «дефолта» банка-контрагента по своим обязательствам, а также минимизировать потери от операций в условиях системного финансового кризиса.

Дистанционный анализ используется при обеспечении риск-менеджмента сделок на рынке МБК, ФОРЕКС, вложениях в банковские ценные бумаги, торговом финансировании и т.д. Другое направление – написание профессиональных суждений о финансовом состоянии банка для выполнения положений 254-П и 283-П.

Также дистанционный анализ актуален для страховых компаний (в разрезе возможности размещения в банках страховых резервов).

1. Дистанционный анализ коммерческих банков:

- особенности и цели дистанционного анализа, ограничения и способы их преодоления;

- информационная база дистанционного анализа (отчетность и другие источники);

- уровень поддержки и анализ бизнес-окружения банка;

- различные виды рейтингования банков, особенности работы рейтинговых агентств, «чтение» кредитных рейтингов.

2. Анализ финансового состояния банка (методология):

- структура активов и пассивов банка, зависимость от видов бизнеса, определение нестандартной структуры баланса и связанные риски;

- особенности анализа клиентской базы банка (динамика, состав, «реальность», источники информации);

- капитал и/собственные средства банка (способы формирования, «схемы»);

- анализ качества кредитного портфеля банка;

- анализ уровня ликвидности банка, ошибки при оценке;

- определение «уязвимых» мест банков в условиях финансовой нестабильности.

3. Потребители продуктов дистанционного анализа:

- структура аналитического заключения и принципы его подготовки («коммерческие» и обязательные);

- особенности подготовки мотивированных суждений для выполнений положений ЦБ РФ

№№ 254-П и 283-П.

4. Методика рейтингования банков на основе таблицы развитости бизнеса банка:

- анализ размера и диверсификации бизнеса банка, специализации банка, позиций на рынке банковских услуг, диверсификации активной и пассивной базы банка, динамики развития банка, развитости региональной сети;

- анализ репутации и информационной прозрачности банка (акционеры, отчетность, публичная кредитная история, кредитные рейтинги, судебные разбирательства/скандалы);

- анализ уровня реальной/потенциальной поддержки банка (поддержка акционеров, крупных клиентов, рынка).

5. Контроль репутационного риска контрагента.

6. Некоторые особенности лимитирования межбанковских операций:

- показатели, определяющие лимиты риска на банки;

- политики установление лимитов.

7. Практическое применение предлагаемых инструментов дистанционного анализа на примере конкретных банков. Case-анализ различных типов банков:

Сase 1. Средний банк, московский и региональный;

Case 2. Небольшой банк с нестандартной структурой баланса, находящийся в группе риска («паршивые овцы»);

Case 3. Моно-банк, ориентированный на одно направление банковского бизнеса.

Case 4. Анализ банкротства банков (на примере 1-2 банков).

Дополнительно

Очный семинар

20990 руб.

Вебинар

19990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!