+7 495 234-57-99

Анализ финансового состояния банков-контрагентов в условиях ограниченного доступа к информации (авторская методика)

21—22 Сентября

Очный семинар

Описание

1.                 Дистанционный анализ коммерческих банков:

- особенности и цели дистанционного анализа, ограничения и способы их преодоления;

- информационная база дистанционного анализа (отчетность и другие источники);

- уровень поддержки банка (потенциальный и реальный);

- анализ бизнес-окружения банка;

- различные виды рейтингования банков, особенности работы рейтинговых агентств, «чтение» кредитных рейтингов;

- Аудиторы российские и международные: как читать их заключения;

- РСБУ и МСФО: слабые и сильные стороны, взаимное их дополнение для целей анализа;

2.                Анализ финансового состояния банка (методология). Верификация отчетности банка по внешним источникам и ее экономическое наполнение.

- определение стандартной (оптимальной) структуры активов и пассивов банка, зависимость от видов бизнеса,

- определение нестандартной структуры баланса и связанные с ней риски;

- особенности анализа клиентской базы банка (динамика, состав, «реальность», источники информации);

- специфические риски отдельных категорий клиентов;

- источники формирования пассивов и связанные с ними риски

- капитал и/собственные средства банка (способы формирования, «схемы»);

- анализ качества кредитного портфеля банка;

- анализ уровня ликвидности банка, ошибки при оценке;

- определение «уязвимых» мест банков в условиях финансовой нестабильности.

3.                Признаки недостоверности финансовой отчетности банка и способы выявления, в т.ч в части:

- операций по формированию капитала;

- нормативных требований;

- кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг;

- управления ликвидностью;

- финансового результата.

4.                Рейтинги надежности банка: выявление «паршивых овец» в лимитной ведомости.

- выбор ключевых показателей для построения рейтингов надежности;

- инструментарий для выявления банков-контрагентов из группы повышенного риска;

- экономическое содержание выбранных видов платежной активности.

- контроль репутационного риска контрагента.

5.                Потребители продуктов дистанционного анализа:

- структура аналитического заключения и принципы его подготовки («коммерческие» и обязательные);

- мотивированные суждения для выполнений положений ЦБ РФ №№ 254-П и 283-П: способы реализации бизнес-процесса.

6.                Методика рейтингования банков на основе таблицы развитости бизнеса банка:

- анализ размера и диверсификации бизнеса банка, специализации банка, позиций на рынке банковских

услуг, диверсификации активной и пассивной базы банка, динамики развития банка, развитости региональной сети;

- оценка репутации и информационной прозрачности банка (акционеры, отчетность, публичная кредитная история, кредитные рейтинги, судебные разбирательства/скандалы);

- анализ уровня реальной/потенциальной поддержки банка (поддержка акционеров, крупных клиентов, рынка).

7.                 Некоторые особенности лимитирования межбанковских операций:

- расчет показателей, определяющие лимиты риска на банки;

 - политики установление лимитов.

 

8.                Практическое применение предлагаемых инструментов анализа на примере конкретных банков. Кейсы для групповой работы:

Сase 1. Успешно работающий на рынке универсальный банк средний или крупный, с приемлемым уровнем рисков;

Case 2. Крупный или средний банк, имеющий высокий уровень структурных рисков (в т.ч. санируемый);

Case 3. Небольшой банк с нестандартной структурой баланса, находящийся в группе риска ( т.н. «паршивые овцы»);

Case 4. Моно-банк, ориентированный на 1-2 направления банковского бизнеса.

Case 5. Анализ причин и признаков банкротства банков («паталогоанатомия» на примере 2-3 банков).

Дополнительно

Очный семинар

20990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!