Зарегистрироваться

Распечатать

Моделирование поведения розничного кредитного портфеля в условиях пандемии 2020-2021 г.

Описание

В чём суть семинара?

Моделирование поведения кредитных и депозитных портфелей в условиях макроэкономических шоков непростая задача. При этом если структура самого портфеля (распределение по поколениям, срокам и др.) постоянно меняется, то задача построения точной долгосрочной модели поведения портфеля становится в разы сложнее. Успешное решение задачи эффективного управления банком связано с моделированием денежных потоков, балансов, с построением динамического баланса, с планированием резервов, с решением оптимизационных задач, а также с управлением рисками (кредитный риск, риск процентной ставки, стратегический риск, риск ликвидности), стресс-тестирование баланса – и всё это, в свою очередь, зависит от того насколько оперативно и точно мы можем моделировать поведение портфелей.

В ходе семинара предлагается ознакомиться на практике с разного типа портфелями, их особенностями. Будут рассмотрены розничные и корпоративные кредитные портфели, а также депозитные портфели. Изучены вопросы влияния макроэкономики (в России и в др. странах), досрочное погашение, ранние списания, реструктуризация.

Слушателям наглядно будут продемонстрированы эффекты влияния кризисов 2008-2009 гг. и 2014-15 гг. в разных странах, а также в условиях событий 2020-2021 года. Будут выявлены основные внешние эффекты влияния на разные типы кредитных портфелей.

Особенности внедрения МСФО9 – это тоже тема предлагаемого мастер-класса. Как моделировать денежные потоки? Как оценивать будущую стоимость предметов залога и их ликвидность?

Внимание! Для более эффективного усвоения материала слушателям предлагается (рекомендуется) предварительно (по желанию) подготовить данные по своим кредитным (депозитным) портфелям в специализированном формате (формат данных предоставляется по запросу). Предполагается, что каждый участник на семинаре будет иметь свое автоматизированное рабочее место и индивидуальный план по работе со своим кредитным (депозитным) портфелем. 

По результатам этого семинара участники получат:

+   доступ в информационно-аналитическую систему по анализу кредитных (депозитных) портфелей на один месяц;

+   описание представленных моделей, практическое внедрение которых позволяет реально по­вы­сить эффективность банка;

+   консультации по проблемам, с которыми участники сталкиваются в своей работе. 

ПРОГРАММА

Введение.

§ Big data is dead – vivat smart data! Этапы построения моделей. Особенности обучения моделей на данных.

§ Shape of data. Форма данных.

§ Story telling. Современные тенденции развития форматов представления результатов расчётов моделей. 

Теория.

§ Требования к данным. Способы верификации.

§ Основные этапы построения моделей кредитных портфелей: основной долг, процентные платежи, резервы.

§ Особенности построения моделей депозитных портфелей.

§ Матрицы миграций. Пространства состояний: риск-классы, грейды.

§ Типы миграций: количество клиентов, денежные потоки.

§ Поглощающие состояния: списания, реструктуризация, погашения.

§ Особенности моделирования при реструктуризации.

§ Тенора: мажорные, минорные. Распределение кредитов (депозитов) по первончальному сроку. Варианты группировок.

§ Подбор параметров модели, слабая сходимость (с точки зрения функционального анализа).

§ Dual-time-dynamics. Типы временных шкал: наблюдение (ViewDate), поколение (OpenDate), возраст (Month-on-book).

§ Факторы влияния на портфель (в привязке к временным шкалам): макроэкономика, collection, качество, досрочное погашение и др.

§ Знакомство с информационно-аналитической системой RRAS (Roll Rate Analytic System): функционал, подготовка и загрузка данных, верификация данных, построение темплейтов, подготовка ретроспективных отчётов (визарды), построение модели основного долга (подбор параметров), подготовка сценариев (бизнес-сценарии, макро-сценарии), бэк-тестирование, построение отчётов, построение модели процентных платежей, расчёт и планирование резервов (согласно стандартам IAS39, IFRS9). 

Практика (розничное кредитование).

§ Верификация пользовательских (при их наличии) данных (если данные не были подготовлены участником, то участнику предлагается воспользоваться данными автора семинара). Исправление ошибок в данных.

§ Загрузка данных в информационно-аналитическую систему.

§ Построение ретроспективных отчётов по трём временным шкалам: наблюдение, поколения, возраст. Дополнительные тесты на ошибки в данных.

§ Выбор факторов влияния (по умолчанию). Построение модели.

§ Выработка сценариев (бизнес-макро-сценарии): базисный, стрессовый, бэк-сценарий, сценарий прекращения бизнеса и т. д.

§ Построение отчетов согласно выработанным сценариям (начало). 

Кейс-стади.

§ Изучение кредитных портфелей США, Великобритании, Польши, Франции, Чехии, …

§ Кейсы кредитных портфелей: ипотека, потребительские, карты.

§ Кейсы депозитных портфелей.

§ Кризисы 2008-2009, 2014-2015, в чём особенности 2020-2021?

Зарегистрироваться

Распечатать